Estratégia de ruptura do pivô intradiário

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-03 16:35:15
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Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação com base em quebras de preços dentro de um período de tempo especificado.

Estratégia lógica

A estratégia calcula a maior alta e a menor baixa do preço dentro de um determinado período de tempo, conhecidos como pivot high e pivot low, para medir os movimentos de preços.

Especificamente, ele calcula a maior alta das N barras passadas como a alta do pivô e a menor baixa das barras M passadas como a baixa do pivô. Um sinal longo é gerado quando a alta da barra atual quebra acima da alta do pivô. Um sinal curto é gerado quando a baixa da barra atual quebra abaixo da baixa do pivô.

Após a entrada, a estratégia usa o ATR para stop loss e stop loss intradiário.

A estratégia capta efetivamente as tendências usando breakouts de preços simples durante certos períodos, tornando-a ideal para negociação intradiária.

Vantagens

Captura as alterações de tendência de forma fiável utilizando os deslocamentos de preços
Implementação simples com dados OHLC básicos
Gestão de riscos de stop loss e stop loss intradiários razoáveis
Evitar riscos overnight adequados para negociações intradiárias
Poucos parâmetros fáceis de otimizar

Riscos e atenuações

Possível atraso, pode perder o início da tendência inicial

Ajustar o prazo ou combinar outros indicadores para a entrada
Mais sinais falsos quando a tendência não é clara

Ajuste os parâmetros, adicione filtros como indicadores, volume, etc.
Custos de capital mais elevados para a negociação intradiária ativa

Ajustar o tamanho da posição, prorrogar o período de retenção
Confiança na otimização de parâmetros

Adaptar os parâmetros à mudança das condições do mercado utilizando o aprendizado de máquina, etc.

Oportunidades de melhoria

Teste outros dados de preços, como preço típico, preço médio, etc.
Adicionar filtros como volume, volatilidade
Tente diferentes combinações de parâmetros
Incorporar indicadores de tendência para determinar a direção
Optimização automática de parâmetros usando aprendizado de máquina
Expandir para vários prazos para melhor entrada

Conclusão

A estratégia possui uma lógica clara e concisa, capitalizando efetivamente as rupturas de preço para capturar tendências de curto prazo com bons fatores de lucro. Com poucos parâmetros ajustáveis fáceis de testar e otimizar, é bem adequado para negociação intradiária.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//   ____________        _________           _____________
//  |____________|      ||________|          ||__________|
//       ||             ||        ||         ||
//       ||             ||________||         ||
//       ||     H E     ||________   U L L   ||       H A R T I S T
//       ||             ||        ||         ||
//       ||             ||________||         ||__________
//       ||             ||________|          ||__________|
  
//@version=5
// strategy("PIVOT STRATEGY [5MIN TF]",overlay=true ,commission_type = strategy.cash, commission_value = 30 , slippage = 2, default_qty_value = 60, currency = currency.NONE, pyramiding = 0)
leftbars = input(defval = 10)
rightbars = input(defval = 15)

// ═══════════════════════════ //
// ——————————> INPUTS <——————— //
// ═══════════════════════════ //

EMA1 = input.int(title='PRICE CROSS EMA', defval = 150, minval = 10 ,maxval = 400)
factor1 = input.float(title='_ATR LONG',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL LONG")
factor2 = input.float(title='_ATR SHORT',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL SHORT")
risk = input.float(title='RISK',defval = 200 , minval = 1 , maxval = 5000 , step = 50, tooltip = "RISK PER TRADE")

var initialCapital = strategy.equity
t = time(timeframe.period, '0935-1400:1234567')
time_cond = true

// ══════════════════════════════════ //
// ———————————> EMA DATA <——————————— //
// ══════════════════════════════════ //
ema1 = ta.ema(close, EMA1)

plot(ema1, color=color.new(color.yellow, 0), style=plot.style_linebr, title='ema1')

// ══════════════════════════════════ //
// ————————> TRAIL DATA <———————————— //
// ══════════════════════════════════ //
// *******Calculate LONG TRAIL data*****
ATR_LO = ta.atr(14)*factor1

// *******Calculate SHORT TRAIL data*****
ATR_SH = ta.atr(14)*factor2

longStop = close - ATR_LO
shortStop = close + ATR_SH

// Plot atr data
//plot(longStop, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, title='Long Trailing Stop')
//plot(shortStop , color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, title='Short Trailing Stop')

// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //
// ————————————————————————————————————————————————————————> PIVOT DATA <———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //

ph = ta.pivothigh(close,leftbars, rightbars)
pl = ta.pivotlow(close,leftbars, rightbars)

pvt_condition1 = not na(ph)

upper_price = 0.0
upper_price := pvt_condition1 ? ph : upper_price[1]

pvt_condition2 = not na(pl)

lower_price = 0.0
lower_price := pvt_condition2 ? pl : lower_price[1]

// Signals
long  = ta.crossover(high, upper_price + syminfo.mintick)
short = ta.crossunder(low, lower_price - syminfo.mintick)

plot(upper_price, color= close > ema1  ? color.green : na, style=plot.style_line, title='PH')

plot(lower_price,  color= close <  ema1  ? color.red : na, style=plot.style_line, title='PL')


// ══════════════════════════════════//
// ————————> LONG POSITIONS <————————//
// ══════════════════════════════════//
//******barinstate.isconfirmed used to avoid repaint in real time*******

if ( long and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close >= ema1 )
    strategy.entry(id= "Long" ,direction = strategy.long, comment = "B")
    
//plot(longStop , color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, title='long Stop')

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("long tsl", "Long" , stop = longStop ,comment='S')
 

// ═════════════════════════════════════//
// ————————> SHORT POSITIONS <————————— //
// ═════════════════════════════════════//
if ( short and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close <= ema1 )
    strategy.entry(id = "Short" ,direction = strategy.short,  comment = "S") 

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("short tsl", "Short" ,  stop = shortStop ,comment='B')

// ════════════════════════════════════════════════//
// ————————> CLOSE ALL POSITIONS BY 3PM <————————— //
// ════════════════════════════════════════════════//
strategy.close_all(when = hour == 14 and minute == 55)

// ════════════════════════════════════════//
// ————————> MAX INTRADAY LOSS  <————————— //
// ════════════════════════════════════════//
// strategy.risk.max_intraday_loss(type = strategy.cash, value = risk)

Mais.