Estratégia de acompanhamento de tendência de rompimento de momentum
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia utiliza um conjunto de indicadores técnicos para identificar a direção da tendência, acompanhá-la em caso de ruptura de tendência e buscar o lucro extra.
Princípio da estratégia
Usar o canal Donchian para determinar a direção da tendência geral. Quando o preço quebra esse canal, confirme a mudança de tendência.
A média móvel de Hull ajuda a determinar a direção da tendência. O indicador é sensível às mudanças de preço e pode detectar a reversão da tendência antecipadamente.
O sistema de semi-orbitais emite sinais de compra e venda. O sistema é baseado no canal de preço e na média real da amplitude de flutuação, evitando falsas rupturas.
Quando o canal de Donchian, o indicador de Hull e o sistema de semi-orbitais emitem sinais simultaneamente, a tendência é julgada como uma forte ruptura de impulso, que entra no campo.
Condição de posição equilibrada: quando os indicadores acima emitem um sinal de reversão, determine a reversão da tendência e retire-se imediatamente.
Análise de vantagens
A combinação de vários indicadores, maior discernimento. O canal Donchian determina o básico, o indicador Hull e o semi-órbita determinam os detalhes, capturando a tendência em pontos de inflexão precisos.
A motivação é a de quebrar a tendência e tentar obter lucros extras. Entrar apenas quando a tendência for fortemente rompida, evitando ser preso em uma onda de choque.
Cessar rigorosamente para garantir a segurança do seu dinheiro. Cessar imediatamente quando o indicador emitir um sinal de reversão para evitar a expansão dos prejuízos.
Parâmetros de regulação flexíveis, adaptados a todos os tipos de mercado. Pode ajustar o comprimento do canal, o intervalo de oscilação e outros parâmetros, para otimização de diferentes ciclos.
É fácil de entender e de implementar, mesmo para iniciantes. A combinação de indicadores e condições é simples e fácil de programar.
Análise de Riscos
Perder oportunidades no início de uma tendência. Entrar tarde e não conseguir capturar o aumento inicial.
Falha de ruptura e reversão de perdas. Depois da entrada, pode haver falha de ruptura e reversão, causando perdas.
O indicador emite um sinal de erro. O indicador pode ser julgado erroneamente devido à configuração inadequada dos parâmetros.
O número de transações é limitado. A entrada só é permitida quando há uma clara ruptura de tendência, e o número de transações anuais é limitado.
Direção de otimização
Combinação de parâmetros de otimização. Testar diferentes parâmetros para encontrar a melhor combinação.
Aumentar as condições de retração linear de stop loss. Evitar o stop loss prematuro e a perda de oportunidades de tendência.
Adicionar filtros de outros indicadores, como MACD, KDJ e outros julgamentos auxiliares, para reduzir os sinais errados.
Optimização de períodos de negociação. Parâmetros de diferentes períodos de tempo podem ser otimizados.
Aumentar a eficiência do uso de fundos. Aumentar a eficiência do uso de fundos por meio de alavancagem, investimento fixo, etc.
Resumir
Esta estratégia integra vários indicadores para determinar o momento em que a tendência surge a partir de uma ruptura de dinâmica, através do rastreamento de uma tendência já formada para obter ganhos extras. O rigoroso controle de risco do mecanismo de parada, o ajuste de parâmetros flexíveis para se adaptar a diferentes condições de mercado. Embora a frequência de negociação seja baixa, cada negociação busca obter um alto retorno.
/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kgynofomo
// @version=5
strategy(title="[Salavi] | Andy Super Pro Strategy",overlay = true)
//Doinchian Trend Ribbon
dlen = input.int(defval=30, minval=10)
dchannel(len) =>
float hh = ta.highest(len)
float ll = ta.lowest(len)
int trend = 0
trend := close > hh[1] ? 1 : close < ll[1] ? -1 : nz(trend[1])
trend
dchannelalt(len, maintrend) =>
float hh = ta.highest(len)
float ll = ta.lowest(len)
int trend = 0
trend := close > hh[1] ? 1 : close < ll[1] ? -1 : nz(trend[1])
maintrend == 1 ? trend == 1 ? #00FF00ff : #00FF009f : maintrend == -1 ? trend == -1 ? #FF0000ff : #FF00009f : na
maintrend = dchannel(dlen)
donchian_bull = maintrend==1
donchian_bear = maintrend==-1
//Hulls
src = input(hlc3, title='Source')
modeSwitch = input.string('Hma', title='Hull Variation', options=['Hma', 'Thma', 'Ehma'])
length = input(55, title='Length')
lengthMult = input(1.0, title='Length multiplier ')
useHtf = false
htf = '240'
switchColor = true
candleCol = false
visualSwitch = true
thicknesSwitch = 1
transpSwitch = 40
//FUNCTIONS
//HMA
HMA(_src, _length) =>
ta.wma(2 * ta.wma(_src, _length / 2) - ta.wma(_src, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
//EHMA
EHMA(_src, _length) =>
ta.ema(2 * ta.ema(_src, _length / 2) - ta.ema(_src, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
//THMA
THMA(_src, _length) =>
ta.wma(ta.wma(_src, _length / 3) * 3 - ta.wma(_src, _length / 2) - ta.wma(_src, _length), _length)
//SWITCH
Mode(modeSwitch, src, len) =>
modeSwitch == 'Hma' ? HMA(src, len) : modeSwitch == 'Ehma' ? EHMA(src, len) : modeSwitch == 'Thma' ? THMA(src, len / 2) : na
//OUT
_hull = Mode(modeSwitch, src, int(length * lengthMult))
HULL = useHtf ? request.security(syminfo.ticker, htf, _hull) : _hull
MHULL = HULL[0]
SHULL = HULL[2]
//COLOR
hullColor = switchColor ? HULL > HULL[2] ? #00ff00 : #ff0000 : #ff9800
hull_bull = HULL > HULL[2]
bull_start = hull_bull and hull_bull[1]==false
hull_bear = HULL < HULL[2]
bear_start = hull_bear and hull_bear[1]==false
barcolor(color=candleCol ? switchColor ? hullColor : na : na)
//halftrend
amplitude = input(title='Amplitude', defval=2)
channelDeviation = input(title='Channel Deviation', defval=2)
// showArrows = input(title='Show Arrows', defval=true)
// showChannels = input(title='Show Channels', defval=true)
var int trend = 0
var int nextTrend = 0
var float maxLowPrice = nz(low[1], low)
var float minHighPrice = nz(high[1], high)
var float up = 0.0
var float down = 0.0
float atrHigh = 0.0
float atrLow = 0.0
float arrowUp = na
float arrowDown = na
atr2 = ta.atr(100) / 2
dev = channelDeviation * atr2
highPrice = high[math.abs(ta.highestbars(amplitude))]
lowPrice = low[math.abs(ta.lowestbars(amplitude))]
highma = ta.sma(high, amplitude)
lowma = ta.sma(low, amplitude)
if nextTrend == 1
maxLowPrice := math.max(lowPrice, maxLowPrice)
if highma < maxLowPrice and close < nz(low[1], low)
trend := 1
nextTrend := 0
minHighPrice := highPrice
minHighPrice
else
minHighPrice := math.min(highPrice, minHighPrice)
if lowma > minHighPrice and close > nz(high[1], high)
trend := 0
nextTrend := 1
maxLowPrice := lowPrice
maxLowPrice
if trend == 0
if not na(trend[1]) and trend[1] != 0
up := na(down[1]) ? down : down[1]
arrowUp := up - atr2
arrowUp
else
up := na(up[1]) ? maxLowPrice : math.max(maxLowPrice, up[1])
up
atrHigh := up + dev
atrLow := up - dev
atrLow
else
if not na(trend[1]) and trend[1] != 1
down := na(up[1]) ? up : up[1]
arrowDown := down + atr2
arrowDown
else
down := na(down[1]) ? minHighPrice : math.min(minHighPrice, down[1])
down
atrHigh := down + dev
atrLow := down - dev
atrLow
ht = trend == 0 ? up : down
var color buyColor = color.blue
var color sellColor = color.red
htColor = trend == 0 ? buyColor : sellColor
// htPlot = plot(ht, title='HalfTrend', linewidth=2, color=htColor)
// atrHighPlot = plot(showChannels ? atrHigh : na, title='ATR High', style=plot.style_circles, color=color.new(sellColor, 0))
// atrLowPlot = plot(showChannels ? atrLow : na, title='ATR Low', style=plot.style_circles, color=color.new(buyColor, 0))
// fill(htPlot, atrHighPlot, title='ATR High Ribbon', color=color.new(sellColor, 90))
// fill(htPlot, atrLowPlot, title='ATR Low Ribbon', color=color.new(buyColor, 90))
HalfTrend_buySignal = not na(arrowUp) and trend == 0 and trend[1] == 1
HalfTrend_sellSignal = not na(arrowDown) and trend == 1 and trend[1] == 0
// plotshape(showArrows and buySignal ? atrLow : na, title='Arrow Up', style=shape.triangleup, location=location.absolute, size=size.tiny, color=color.new(buyColor, 0))
// plotshape(showArrows and sellSignal ? atrHigh : na, title='Arrow Down', style=shape.triangledown, location=location.absolute, size=size.tiny, color=color.new(sellColor, 0))
//ema
filter_ema = ta.ema(close,200)
ema_bull = close>filter_ema
ema_bear = close<filter_ema
atr_length = input.int(7)
atr = ta.atr(atr_length)
atr_rsi_length = input.int(50)
atr_rsi = ta.rsi(atr,atr_rsi_length)
atr_valid = atr_rsi>50
longCondition = bull_start and atr_valid
shortCondition = bear_start and atr_valid
Exit_long_condition = shortCondition
Exit_short_condition = longCondition
if longCondition
strategy.entry("Andy Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy Buy Here")
if Exit_long_condition
strategy.close("Andy Buy",comment="Andy Buy Out")
// strategy.entry("Andy fandan Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy 翻單 short Here")
// strategy.close("Andy fandan Buy",comment="Andy short Out")
if shortCondition
strategy.entry("Andy Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy short Here")
// strategy.exit("STR","Long",stop=longstoploss)
if Exit_short_condition
strategy.close("Andy Short",comment="Andy short Out")
// strategy.entry("Andy fandan Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy 翻單 Buy Here")
// strategy.close("Andy fandan Short",comment="Andy Buy Out")
inLongTrade = strategy.position_size > 0
inLongTradecolor = #58D68D
notInTrade = strategy.position_size == 0
inShortTrade = strategy.position_size < 0
// bgcolor(color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
plotshape(close!=0,location = location.bottom,color = inLongTrade?color.green:inShortTrade?color.red:na)
plotshape(longCondition, title='Buy', text='Andy Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(shortCondition, title='Sell', text='Andy Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
Fi1 = plot(MHULL, title='MHULL', color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
Fi2 = plot(SHULL, title='SHULL', color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
fill(Fi1, Fi2, title='Band Filler', color=hullColor, transp=transpSwitch)