Estratégia SSL dupla com EMA Stop Loss

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-06 16:52:11
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Resumo

Esta estratégia integra o indicador Dual SSL e o indicador da média móvel, usando o indicador Dual SSL para determinar a direção da tendência do mercado e médias móveis para confirmação da tendência.

Estratégia lógica

Calcular o rail superior tomando a SMA do preço mais alto durante um período especificado versus o fechamento de ontem Calcular o rail inferior tomando a SMA do preço mais baixo durante um período especificado versus o fechamento de ontem.
Compare o preço de fechamento atual com os trilhos superior e inferior para determinar a direção da tendência atual. Se o preço de fechamento estiver acima do trilho superior, a tendência é determinada como alta. Se o preço de fechamento estiver abaixo do trilho inferior, a tendência é determinada como baixa.
Calcular a SMA de 200 períodos dos preços de fechamento como referência para as tendências de médio a longo prazo.
Quando de alta, se o preço de fechamento quebra acima da SMA de baixo, um sinal de compra é gerado.
Após a entrada em uma posição longa, se o preço de fechamento quebra abaixo do trilho superior, é um sinal de fechamento.
Se o preço de fechamento for abaixo do ponto de stop loss, a ordem de stop loss é acionada.

Vantagens

O uso do indicador Dual SSL para determinar a direção da tendência pode identificar efetivamente as tendências e aumentar a probabilidade de entrar na direção correta.
A adição de médias móveis pode filtrar alguns sinais de ruído e evitar trocas erradas em mercados instáveis.
A utilização de um stop loss para controlar o risco de negociação única pode evitar efetivamente perdas excessivas.
A lógica da estratégia é relativamente simples e fácil de entender, adequada para iniciantes praticarem.

Riscos

O indicador SSL duplo é sensível ao ajuste de parâmetros, diferentes combinações de períodos podem levar a resultados muito diferentes.
Um MA demasiado longo elimina demasiadas oportunidades de negociação, enquanto um MA demasiado curto não denota eficazmente.
Um intervalo de stop loss muito amplo não consegue controlar o risco de forma eficaz, enquanto um intervalo muito apertado pode ser desencadeado por flutuações normais de preços.
A estratégia depende fortemente da otimização de parâmetros. Parâmetros incorretos podem não identificar as tendências corretamente, levando a decisões comerciais erradas.

Orientações de otimização

Teste diferentes combinações de períodos para encontrar parâmetros que possam melhorar a precisão da determinação da tendência para o indicador Dual SSL.
Testar diferentes MAs de período para encontrar o equilíbrio ideal entre sinais de desnotificação e de preservação.
Explorar perdas de parada adaptativas que se ajustam com base na volatilidade do mercado para tornar a perda de parada mais sensível.
Incorporar outros indicadores de confirmação, tais como volume, confluência de vários prazos, para melhorar a robustez.
A análise da evolução deve ser realizada sobre a estratégia otimizada para garantir a robustez.

Conclusão

Esta estratégia combina os pontos fortes do indicador Dual SSL e médias móveis. Com potencial significativo para otimização de parâmetros, é uma estratégia de tendência. Com ajuste e otimização razoáveis de parâmetros, bons resultados podem ser alcançados. No entanto, o risco de sobreajuste deve ser controlado para garantir a robustez.

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//@Isaac
//Estrategia vista en ▼▼
//YT: Trading Zone
strategy('SSL Strategy + EMA 200 AND Stop Loss', overlay=true)

ema = ta.ema(close, 200)

stop_loss = input.float(2.00, title='Stop Loss', step=0.10)

period = input(title='Period', defval=10)
len = input(title='Period', defval=10)
smaHigh = ta.sma(high, len)
smaLow = ta.sma(low, len)
Hlv = int(na)
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh


cruceArriba = ta.crossover(sslUp, sslDown)
cruceAbajo = ta.crossunder(sslUp, sslDown)

alcista = (close > ema ) and (cruceArriba) 
bajista = (close < ema) and (cruceAbajo)

var SL = 0.0
//Cerrar compra por cruce
por_cruce = ta.crossunder(sslUp, sslDown)

//Cerrar venta por cruce
por_cruceAB = ta.crossunder(sslDown, sslUp)

//Cerrar compra y venta por stop loss
Stop = SL

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0

UTmpconvertL = strategy.position_avg_price * (1 + 0.1)
UTmpdefineL = (UTmpconvertL > close and strategy.openprofit > 0.1)
UTSPL = UTmpdefineL

SPL = UTSPL

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

UTmpconvertLS = strategy.position_avg_price * (1 + 0.1)
UTmpdefineLS = (UTmpconvertLS > close and strategy.openprofit > 0.1)
UTSPLS = UTmpdefineLS

SPLS = UTSPLS

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

if not comprado and not vendido and alcista
    cantidad = (strategy.equity / close)
    strategy.entry('Compra', strategy.long, qty=cantidad, comment="Long")
    SL := sslDown


if comprado and not vendido and por_cruce and SPL
    strategy.close("Compra", comment="Exit Long")
    SL := 0
    
if comprado and not vendido and Stop
    strategy.exit('Compra', stop=Stop, comment="SL")
    SL := 0

///////////////////////////////////////////////////////////////////

if not comprado and not vendido and bajista
    cantidad = (strategy.equity / close)
    strategy.entry('Venta', strategy.short, qty=cantidad, comment="Short")
    SL := sslDown

if not comprado and vendido and por_cruceAB and SPLS
    strategy.close("Venta", comment="Exit Short")
    SL := 0
    
if not comprado and vendido and Stop
    strategy.exit('Venta', stop=Stop, comment="SLS")
    SL := 0



plot(Stop > 0 ? Stop : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.yellow,0))
plot(ema)
plot(sslDown, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
plot(sslUp, linewidth=2, color=color.new(color.lime, 0))

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