Estratégia de Crossover de Média Móvel

Visão geral

A estratégia de travessia de média móvel é uma estratégia de análise técnica, que utiliza o cruzamento entre as médias móveis de diferentes períodos como um sinal de compra e venda. A estratégia combina a média móvel rápida, a média móvel rápida e a média móvel lenta para julgar os sinais de negociação, filtrando efetivamente o ruído do mercado e identificando tendências.

Princípio da estratégia

A estratégia calcula três médias móveis de diferentes períodos: 34-periódico EMA, 89-periódico EMA e 200-periódico EMA. A estratégia primeiro calcula os valores dessas três médias móveis, e depois faz um gráfico, com as médias móveis de diferentes períodos gravadas em diferentes cores e linhas grossas para uma clara identificação.

Os sinais de negociação da estratégia são julgados com base no cruzamento entre diferentes médias móveis: um sinal de compra é gerado quando a média móvel rápida atravessa a média móvel rápida para cima; um sinal de venda é gerado quando a média móvel rápida atravessa a média móvel rápida para baixo. Esta é uma estratégia de negociação mais positiva.

Para filtrar o ruído excessivo, a estratégia também introduziu uma média móvel lenta. Apenas quando a média móvel rápida atravessa simultaneamente a média móvel lenta, o verdadeiro sinal de compra e venda é acionado. Por exemplo, apenas quando a média móvel rápida atravessa simultaneamente a linha média e a linha lenta, o sinal de compra é acionado. Isso garante que as negociações sejam feitas apenas quando uma grande tendência ocorre.

Vantagens estratégicas

• O uso de médias móveis de múltiplos períodos pode filtrar o ruído do mercado e identificar as grandes tendências.
• A média móvel rápida é sensível às mudanças do mercado, a média móvel rápida é estável, a média móvel lenta filtra brechas falsas, e a combinação dos três permite identificar pontos de mudança de tendência.
• O cálculo da média móvel com o algoritmo EMA é mais sensível aos preços mais recentes, permitindo uma mudança de tendência de resposta antecipada.
• Os gráficos mostram de forma intuitiva diferentes médias móveis, que podem ser usadas para distinguir entre entradas e saídas.
• A estratégia é mais flexível e pode ser adaptada ao ciclo da média móvel para se adaptar a diferentes condições de mercado.

Risco estratégico

• A média móvel apresenta um tempo de atraso, o que pode atrasar a geração de sinais de negociação.
• Se a tendência do mercado for forte, a média móvel pode não funcionar, gerando sinais de negociação excessivos.
• A configuração incorreta do ciclo da média móvel pode aumentar a frequência e o risco de negociação.
• Os eventos de grande escala provocam uma forte oscilação, que pode levar a um erro de cruzamento das médias móveis.
• Os mercados com taxas de transação mais elevadas não são adequados para a estratégia de alta frequência.

Otimização de Estratégia

• Avalie a combinação de diferentes períodos de média móvel para encontrar o melhor parâmetro.
• Os indicadores de volatilidade, como o Índice de Volatilidade, são incluídos e as negociações são suspensas em caso de grandes turbulências.
• Combinado com indicadores de sobrevenda e sobrecompra, como o oscilador estocástico, evita-se comprar e vender em pontos extremos.
• Otimizar o tempo de entrada e esperar o teste de repetição da média móvel para entrar.
• A adoção de médias móveis adaptáveis permite que a dinâmica do ciclo se ajuste e seja mais flexível para responder às mudanças do mercado.

Resumir

A estratégia de travessia de média móvel é uma estratégia típica de análise técnica. Observa a relação entre as médias móveis em diferentes períodos de tempo, de acordo com a qual os pontos de venda e venda de tendências de mercado são avaliados. A estratégia usa simultaneamente três médias móveis rápidas e lentas e observa sua interseção.