Estratégia de cruzamento da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-06 17:01:53
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Resumo

A estratégia da média móvel cruzada calcula as médias móveis de diferentes períodos e usa seus crossovers como sinais de negociação. Ela pertence às estratégias de análise técnica.

Estratégia lógica

A estratégia calcula 3 médias móveis com períodos diferentes: 34-periodo EMA, 89-periodo EMA e 200-periodo EMA.

Os sinais de negociação são gerados com base nos cruzamentos entre diferentes MA: quando o MA rápido cruza acima do MA médio, ele aciona o sinal de compra; quando o MA rápido cruza abaixo do MA médio, ele aciona o sinal de venda.

Para filtrar o ruído excessivo, a estratégia também emprega um MA lento. Somente quando o MA rápido cruza o MA lento simultaneamente, os sinais reais de compra e venda serão acionados. Por exemplo, apenas quando o MA rápido cruza acima dos MA médios e lentos, o sinal de compra será gerado. Isso garante que as negociações ocorram apenas quando ocorrem mudanças significativas na tendência.

Vantagens

Utiliza MAs multi-período para filtrar ruído e identificar grandes mudanças de tendência.
A MA rápida é sensível, a MA média é estável e a MA lenta filtra falhas.
Utiliza a EMA para calcular as MAs, que dá mais peso aos preços recentes e reage melhor às alterações da tendência.
Visualiza claramente diferentes MAs através de cruzamento para facilitar a identificação do sinal.
Estratégia flexível que permita ajustes do período de autorização para os diferentes ambientes de mercado.

Riscos

As MA têm atraso e podem atrasar a geração de sinal.
As tendências fortes podem anular os MAs e gerar sinais excessivos.
As configurações de períodos de MA inadequadas podem aumentar a frequência e o risco das transações.
A volatilidade extrema pode causar cruzamento de MA incorretos.
Os mercados com taxas elevadas não são adequados para estas estratégias de alta frequência.

Melhorias

Avaliar diferentes combinações de períodos de MA para encontrar parâmetros ideais.
Adicione índice de volatilidade etc. para pausar a negociação quando ocorrem grandes oscilações.
Combinar com oscilador estocástico etc. para evitar compras/vendas em extremos.
Otimizar o tempo de entrada, esperando por retiros MA chave antes de entrar.
Usar MAs adaptativas para ajustar dinamicamente os períodos para maior flexibilidade.

Conclusão

A estratégia da média móvel cruzada é uma estratégia típica de análise técnica. Observa a relação entre os MA de diferentes prazos para determinar pontos de reversão do mercado. O uso simultâneo de MA rápidos, médios e lentos pode reagir rapidamente às tendências e filtrar sinais falsos de forma eficaz. Com ajuste adequado dos parâmetros, pode ser flexível para diferentes ambientes de mercado. Ainda assim, questões atrasadas com os MA precisam ser consideradas.

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="EMA 34, 89, 200 e cruzamento das EMA", overlay=true)

// Input options
fastMALen = input(title="Fast MA",  defval=34)
midMALen  = input(title="Medium MA",  defval=89)
slowMALen = input(title="Slow MA",  defval=200)

// Calculate values
fastMA = ema(close, fastMALen)
midMA  = ema(close, midMALen)
slowMA = ema(close, slowMALen)

// Plot values
plot(series=fastMA, color=yellow,
     title="Fast MA", linewidth=3, trackprice=false)
plot(series=midMA, color=red,
     title="Mid MA", linewidth=4, trackprice=false)
plot(series=slowMA, color=white,
     title="Slow MA", linewidth=5)

// Highlight crossovers
longCondition = crossover(ema(close, 34), ema(close, 200)) 
if (longCondition)
    strategy.entry("COMPRA FINAL", strategy.long)

longCondition1 = crossover(ema(close, 34), ema(close, 89)) 
if (longCondition1)
    strategy.entry("COMPRA INICIAL", strategy.long)

shortCondition = crossunder(ema(close, 34), ema(close, 200))
if (shortCondition)
    strategy.entry("VENDE FINAL", strategy.short)
    
shortCondition1 = crossunder(ema(close, 34), ema(close, 89))
if (shortCondition1)
    strategy.entry("VENDE INICIAL", strategy.short)

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