Estratégia clássica de crossover de média móvel

Visão geral

A estratégia de cruzamento de médias móveis é uma estratégia de análise técnica muito clássica. Ela julga a tendência do mercado através da computação de médias móveis de diferentes períodos e observa a sua interseção, com o objetivo de baixar e vender.

Princípios

A estratégia consiste principalmente em calcular o SMA de 10 dias e o TRIMA de 10 dias. Quando o SMA atravessa o TRIMA, um sinal de compra é gerado, indicando que o mercado passa de baixa para alta e pode ser comprado. Quando o SMA atravessa o TRIMA, um sinal de venda é gerado, indicando que o mercado passa de alta para baixa e pode ser vendido.

Concretamente, a estratégia começa com a entrada do preço de fechamento e define o comprimento do ciclo para calcular o SMA e o TRIMA. A fórmula para calcular o SMA é:

SMA = (P1 + P2 + … + Pn) / n

Onde Pn é o preço de fechamento nos últimos n dias.

A fórmula de cálculo do TRIMA é:

TRIMA = (SMA1 + SMA2 + SMA3) / 3

O SMA1, o SMA2 e o SMA3 são respectivamente os SMA de fechamento dos últimos n dias.

Assim, o TRIMA equivale a um outro SMA para o SMA, com um melhor efeito de suavização. Quando o SMA de curto período atravessa o TRIMA de longo período, representando uma ruptura na linha média de curto período, pode ser comprado. Ao contrário, quando o SMA atravessa o TRIMA de baixo, representando uma ruptura abaixo da linha média de curto período, pode ser vendido.

Vantagens

A maior vantagem da estratégia é que ela usa a capacidade de discernimento de tendências das médias móveis para identificar efetivamente as tendências do mercado, remover o ruído do mercado de curto prazo e realizar baixos e altos preços. Em comparação com uma única média móvel, o uso combinado de SMA e TRIMA pode aumentar a confiabilidade da quebra e reduzir a probabilidade de falsa quebra.

Riscos

O principal risco desta estratégia é que a própria média móvel está atrasada em relação às mudanças de preço, podendo perder a fase anterior da tendência, resultando em entrada tardia. Além disso, a estratégia produz mais brechas falsas quando o mercado não está em uma tendência óbvia. Finalmente, a estratégia de média móvel depende mais da otimização de parâmetros, e se os parâmetros forem mal definidos, isso também afetará significativamente a eficácia da estratégia.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Otimizar os parâmetros de periodicidade das médias móveis para encontrar a melhor combinação de periodicidade com métodos mais científicos.

2. Aumentar o índice de filtragem de tráfego para evitar sinais errados em situações de má circulação.

3. Combinando indicadores de tendência, como o MACD, para determinar tendências locais, evita-se a repetição de transações no mercado de liquidação.

4. A adoção de uma média móvel adaptativa para o ajuste dinâmico do parâmetro de ciclo quando o mercado entra em uma fase específica.

5. Avaliar em múltiplos períodos de tempo, como, por exemplo, apenas quando a linha do dia e a linha das quatro horas são ultrapassadas.

Resumir

A estratégia de cruzamento de média móvel é uma estratégia de análise técnica simples e prática, muito adequada para a negociação de posições de linha média e longa, que pode identificar efetivamente a direção da tendência. Mas a estratégia também possui um certo atraso e precisa de otimização de filtragem em combinação com indicadores de julgamento de tendência para reduzir a probabilidade de sinais errôneos. Se os parâmetros forem otimizados adequadamente, ela pode rodear a proteção de fundos e aproveitar as maiores oportunidades de tendência.