Estratégia de comprar no fechamento e vender na abertura
ChaoZhang
Visão geral
A ideia central desta estratégia é comprar a nota no final do dia e vender no início do dia seguinte, para aproveitar o aumento do preço da nota no início do dia.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente em dois julgamentos:
Os day traders geralmente tendem a fazer compras no início da abertura, o que leva ao aumento do preço das ações no início da abertura.
O preço da nota no momento do fechamento é mais adequado para refletir o seu valor real.
Especificamente, a estratégia primeiro determina se o preço de fechamento do dia está acima da média móvel simples de 200 dias no fechamento do dia (às 20:00), se acima dessa média, faz mais no fechamento; Se o preço de fechamento estiver abaixo dessa média, faça falta no fechamento.
No dia seguinte, quando o mercado começa a operar (às 9:30), se você tiver uma posição a mais no dia anterior, feche a posição no momento do início do mercado; se você tiver uma posição a zero, feche a posição no momento do início do mercado.
Compra a preços baixos no fechamento e venda a preços altos no início, aproveitando o aumento do preço de abertura para obter ganhos.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
O mercado de ações é um mercado de ações em que o preço das ações é mais alto do que o preço do mercado de ações.
Usando a média móvel de 200 dias para determinar a tendência dos preços, é útil para entender as grandes tendências e operar.
A frequência de operação é baixa, com apenas dois pontos de abertura e fechamento por dia para julgar e negociar, reduzindo os custos de negociação.
Revisar os dados, usar dados históricos para julgar a racionalidade dos parâmetros da regra, aumentar a confiança.
Os sistemas de negociação programados são executados com alta eficiência, evitando que as emoções influenciem as decisões de negociação.
Análise de Riscos
A estratégia também traz alguns riscos:
A probabilidade de uma inversão do preço de abertura existe, e se o preço de abertura se inverter drasticamente na direção oposta, haverá perdas.
A possibilidade de manipulação do preço de fechamento pode influenciar a decisão se o preço de fechamento for deliberadamente elevado ou reduzido.
A suspensão do cartão pode causar prejuízos ao abrir a posição.
O padrão de alto custo de transação não é adequado para a estratégia de alta frequência.
A configuração imprudente dos parâmetros pode levar a uma frequência excessiva de transações ou a uma ineficiência.
As soluções para os riscos incluem:
Configure um ponto de parada para controlar o máximo de perdas.
O preço de liquidação pode ser determinado por meio de medidas como a quantidade de transação ou a reavaliação.
Preferencialmente, escolha a que tenha melhor liquidez.
Ajustar os parâmetros das médias móveis e o tempo de abertura das posições aumenta a eficácia da estratégia.
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada da seguinte forma:
Estabeleça um stop loss ou um stop-loss em caso de reversão do preço de abertura para evitar perdas contínuas.
A utilização de outros indicadores ou modelos para avaliar o preço de uma ação em intervalos razoáveis para evitar perdas.
Considere o risco de liquidez do título, dando prioridade ao título com melhor liquidez.
Teste diferentes parâmetros de média móvel para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Optimizar o tempo de abertura de posições, considerando antecipar ou adiar o abertura de posições por um determinado tempo.
O preço de fechamento foi avaliado com base nas principais notícias atuais.
O custo de transação deve ser levado em consideração para selecionar os preços mais baixos.
Integração de modelos multifatoriais, levando em consideração os fatores de impacto.
Resumir
Esta estratégia de obter ganhos através de operações de compra no final do dia a baixo preço, o dia seguinte a abertura do preço de venda de alta, aproveitando a grande amplitude de abertura. Esta estratégia tem uma certa vantagem, mas também há alguns riscos que precisam de atenção. Continuando a otimização dos parâmetros de configuração, método de parada, escolha de indicadores, etc., pode obter um melhor efeito da estratégia.
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strategy("End of Day Trading Strategy", overlay=true)
// Get the daily open, high, low, and close prices
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// Calculate the 200 period SMA on daily close
sma200 = ta.sma(daily_close, 200)
// Define the entry and exit conditions
end_of_day = (hour == 20) and (minute == 0) // Assuming the end of the regular trading hours is 20:00
start_of_day = (hour == 9) and (minute == 30) // Assuming the start of the trading session is 09:30
long_condition = end_of_day and (daily_close > sma200)
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// Execute the strategy logic
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
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// Exit conditions
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strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and start_of_day) // If we are short, buy at the open of the session
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// Plot the SMA on the chart
plot(sma200, "200 SMA", color=color.blue)