Visão geral

A estratégia de stop-loss progressiva é uma estratégia simples, mas muito prática, que pode alertar você para o aumento dos preços.

Princípios

A estratégia primeiro define o ponto de parada inicial de 95% do preço de entrada na entrada de uma posição longa. Em seguida, define vários pontos de parada mais altos, respectivamente, 100%, 105%, 110% do preço de entrada, etc. A estratégia verifica se o preço mais baixo dos últimos 7 dias quebrou um ponto de parada anterior e, se for quebrado, define o ponto de parada para esse ponto de parada mais alto.

Especificamente, a estratégia define oito pontos de parada de 95%, 100%, 105%, 110%, 115%, 125%, 125% e 130% do preço de entrada. Ela verifica se o preço mínimo dos últimos 7 dias é maior que o próximo ponto de parada, e, se for, define o ponto de parada para o ponto de parada mais alto.

Por exemplo, se o preço de entrada é de US\( 100, o ponto de parada inicial é de US\) 95. Se o preço mais baixo dos últimos 7 dias subiu para US\( 105, acima do próximo ponto de parada de US\) 100, o ponto de parada é de US\( 100. Se o preço continuar subindo para US\) 115, o ponto de parada é de US$ 105, e assim por diante.

Assim, com o aumento do preço, o ponto de parada também se move para cima, alcançando um stop-loss progressivo, protegendo parte dos lucros. Ao mesmo tempo, evita-se o efeito demasiado otimista que o stop-loss de rastreamento normal produz na retrospectiva.

Vantagens

A principal vantagem desta estratégia de stop-loss progressivo é que pode ser gradualmente movido para cima com a subida dos preços, protegendo parte dos lucros, evitando que o stop-loss seja ultrapassado e, em seguida, perder todos os lucros.

Em comparação com o tracking stop normal, o tracking stop gradual não produz resultados muito otimistas na retrospectiva. Como o tracking stop normal move o stop loss imediatamente quando o preço retrocede, o que salta o processo de retração diretamente para o próximo aumento.

A estratégia de stop-loss progressivo, como o stop-loss é gradualmente movido para cima, pode refletir de forma mais realista o processo de stop-loss movido no momento da negociação real, evitando resultados excessivamente otimistas.

Além disso, a estratégia fornece uma indicação de quando a parada deve ser modificada, permitindo que o comerciante modifique a parada por conta própria. Muitas casas de câmbio não oferecem a função de rastreamento de parada, então a estratégia é mais universal e pode ser amplamente aplicada a diferentes plataformas de negociação.

Riscos

O maior risco da estratégia é que a velocidade com que o stop loss pode subir pode não acompanhar o aumento do preço muito rápido. Se o preço subir drasticamente em um curto período de tempo, ultrapassando vários pontos de parada, o stop loss só pode subir lentamente, não protegendo os lucros em tempo hábil.

Outro risco é o momento em que o comerciante pode perder ou atrasar a modificação do ponto de parada. A estratégia apenas fornece indicações sobre o momento da modificação do ponto de parada, e o ajustamento do ponto de parada específico também requer a intervenção do comerciante. Se o comerciante negligenciar a não modificação em tempo hábil ou o atraso na modificação da operação, isso pode levar ao rompimento do ponto de parada.

Otimização

A estratégia pode ser otimizada da seguinte forma:

1. Otimizar a configuração da porcentagem de stop loss para que ela seja mais adequada à volatilidade de uma determinada variedade de negociação.

2. Optimizar a visualização de parâmetros de ciclo de preços mínimos, como a visualização de preços mínimos nos últimos 5 ou 10 dias, para adaptar a frequência de flutuação de diferentes variedades.

3. Aumentar o número de pontos de parada para que o movimento de parada seja mais gradual.

4. Adição de uma lógica móvel de parada para que a parada possa ser movida para cima.

5. A execução automática das operações de modificação de parada de danos, sem a necessidade de intervenção humana, reduz a dificuldade das operações e o risco de atrasos.

6. Adicionar alertas para eventos de ruptura de suspensão de perda, evitando que os comerciantes ignorem as situações de ruptura de suspensão de perda.

Resumir

A estratégia de stop-loss progressiva é uma idéia estratégica simples e prática que permite mover os pontos de parada gradualmente à medida que os preços aumentam, evitando, ao mesmo tempo, produzir resultados de negociação simulados excessivamente otimistas. Em comparação com o stop-loss de rastreamento normal, ela é mais adequada para o ambiente de negociação real e é mais fácil de aplicar em diferentes plataformas de negociação.