Estratégia de negociação de balanço médio móvel de milho

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-13 17:59:42
Tags:

Resumo

A estratégia de negociação de balanço de média móvel de milho utiliza os cruzamentos dourados e mortos de médias móveis com diferentes períodos para negociação de balanço longo e curto. Também incorpora vários efeitos visuais como cores de velas, cores de fundo e marcadores de forma para ajudar a observar mudanças de tendência.

Estratégia lógica

A estratégia define primeiro dois parâmetros ajustáveis pelo usuário: o período de média móvel ativa len1 e o período de média móvel da linha de base len2. A média móvel ativa tem um período mais curto para capturar mudanças de tendência de curto prazo, enquanto a média móvel da linha de base tem um período mais longo para filtrar ruídos do mercado. Os usuários podem escolher livremente entre 5 tipos diferentes de médias móveis: EMA, SMA, WMA, DEMA e VWMA. O código usa se lógica para calcular diferentes tipos de médias móveis com base na seleção do usuário.

Quando a média móvel de curto prazo cruza a média móvel de longo prazo, uma cruz de ouro é gerada para abrir posições longas. Quando uma cruz morta acontece, a estratégia abre posições curtas.

Os marcadores de forma mostram visualmente as posições das cruzadas douradas e mortas. A cor de fundo ajuda a determinar a direção da tendência. Esta estratégia tem os modos de negociação long e short balance e long only disponíveis.

Vantagens

Sinais de negociação mais fiáveis com múltiplos indicadores combinados
Aumento do potencial de lucro com negociação de saldos longos e curtos
Tipos e períodos de médias móveis personalizáveis adaptáveis a diferentes ambientes de mercado
Detecção de tendências intuitiva com vários efeitos visuais
Estrutura de código clara, fácil de entender e personalizar

Riscos e soluções

Sinais enganosos das médias móveis
- Usar combinações de médias móveis de diferentes períodos para reduzir sinais enganosos
- Adicionar outras condições de saída como stop loss
Determinados períodos podem ser mais adequados à estratégia
- Teste diferentes parâmetros de período para encontrar os ideais
- Faça o parâmetro período dinâmico e ajustável no código
Aumento do risco de perdas com negociações longas e curtas
- Ajuste o dimensionamento da posição corretamente
- Selecionar apenas o modo de negociação longo

Orientações de otimização

Adicionar stop loss para controlar a perda de uma única transação
Criar condições para a reentrada no mercado
Otimizar as estratégias de dimensionamento de posição
Explorar novos sinais de negociação como indicadores de volatilidade
Otimizar dinamicamente os parâmetros do período
Otimizar os pesos entre os diferentes tipos de médias móveis

Resumo

O Corn Moving Average Balance Trading Strategy integra os pontos fortes dos indicadores de média móvel e permite a negociação de balanço longo e curto. Ele tem efeitos visuais ricos para detectar tendências e parâmetros personalizáveis para adaptabilidade. Mas sinais enganosos e dimensionamento de posição precisam ser observados. Esta estratégia fornece aos traders avançados um quadro de referência personalizável.

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MASelect Crossover Strat", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
av1 = input(title="Active MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
av2 = input(title="Base MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
len1 = input(20, "Active Length")
len2 = input(100, "Base Length")
src = input(close, "Source")
strat = input(defval="Long+Short", options=["Long+Short", "Long Only"])

ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
sma1 = sma(src, len1)
sma2 = sma(src, len2)
wma1 = wma(src, len1)
wma2 = wma(src, len2)
e1 = ema(src, len1)
e2 = ema(e1, len1)
dema1 = 2 * e1 - e2
e3 = ema(src, len2)
e4 = ema(e3, len2)
dema2 = 2 * e3 - e4
vwma1 = vwma(src, len1)
vwma2 = vwma(src, len2)

ma1 = av1 == "EMA"?ema1:av1=="SMA"?sma1:av1=="WMA"?wma1:av1=="DEMA"?dema1:av1=="VWMA"?vwma1:na
ma2 = av2 == "EMA"?ema2:av2=="SMA"?sma2:av2=="WMA"?wma2:av2=="DEMA"?dema2:av2=="VWMA"?vwma2:na

co = crossover(ma1, ma2)
cu = crossunder(ma1, ma2)
barcolor(co?lime:cu?yellow:na)
col = ma1 >= ma2?lime:red
bgcolor(co or cu?yellow:col)
plotshape(co, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(cu, style=shape.triangledown)
plot(ma1, color=col, linewidth=3), plot(ma2, style=circles, linewidth=1)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=co)
if strat=="Long+Short"
    strategy.entry("Sell", strategy.short, when=cu)
else
    strategy.close("Buy", when=cu)

Mais.