Estratégia de negociação com limite de tempo de MA duplo
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é baseada na estratégia de negociação original de linha dupla, com a adição de um módulo de limite de tempo para controlar o tempo de inicialização da estratégia. O módulo pode gerenciar efetivamente o tempo de execução da estratégia e reduzir o risco de negociação em condições de mercado não ideais.
Princípios
A estratégia utiliza o MA rápido e o MA lento para construir sinais de negociação. O MA rápido tem um parâmetro de 14 dias e o MA lento tem um parâmetro de 21 dias. Gera um sinal de compra quando o MA rápido atravessa o MA lento; Gera um sinal de venda quando o MA rápido atravessa o MA lento.
A estratégia também introduziu a opção de reversão de negociação, que pode reverter a direção do sinal de negociação original.
O módulo de limitação de tempo compara a hora atual com a hora de inicialização definida, retornando o valor verdadeiro, para controlar se a estratégia é iniciada. O módulo precisa definir o ano, mês, dia, hora e minuto de inicialização, e a estratégia só será iniciada quando a hora atual exceder a hora definida.
Vantagens
- A utilização de MA duplas para formar sinais de negociação permite capturar de forma eficaz as tendências de médio e curto prazo
- A adição de um módulo de limite de tempo permite um controle mais preciso do tempo de execução da estratégia, evitando transações desnecessárias em condições de mercado não ideais
- Opção de reversão de transação aumenta flexibilidade de estratégia
Riscos e soluções
- Estratégias de MA duplas podem gerar sinais de negociação múltiplos, resultando em maior frequência e custos de negociação
- A configuração incorreta do módulo de restrição de tempo pode levar a oportunidades de negociação perdidas
- A escolha inadequada da inversão de negociação pode levar a erros de sinal de negociação
Pode-se otimizar adequadamente os parâmetros do ciclo MA, reduzindo a frequência de negociação. Ao mesmo tempo, configure razoavelmente o tempo de início do módulo de limitação de tempo, evitando oportunidades perdidas. Finalmente, escolha com cautela se é necessário inverter a direção do sinal de negociação de acordo com diferentes condições de mercado.
Direção de otimização
- Aumentar o módulo de stop loss para melhor controlar o risco de uma única transação
- Adição de rastreamento de stop loss móvel, que permite mover os pontos de stop loss gradualmente de acordo com a tendência para obter extração de seguimento de lucro
- A combinação de vários padrões de sinais de operação pode melhorar a qualidade do sinal e reduzir os falsos sinais
- Desenvolver módulos de optimização de parâmetros que buscam automaticamente a melhor combinação de parâmetros
Resumir
Esta estratégia, através da formação de sinais de negociação de MA duplo, e adicionar o tempo de limitação do módulo de controle da estratégia de tempo de execução, é capaz de capturar a tendência de forma eficaz, evitando ao mesmo tempo o risco de condições de mercado não-ideal. A estratégia também pode ser ainda melhorada por meio de configuração de parâmetros de otimização, módulo de parada e operação de cross-specificação, aumentando a estabilidade e a lucratividade de cada transação, ao mesmo tempo em que reduz a frequência de negociação.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Strategy Code Example", shorttitle = "Strategy Code Example", overlay = true)
// Revision: 1
// Author: @JayRogers
//
// *** THIS IS JUST AN EXAMPLE OF STRATEGY TIME LIMITING ***
//
// This is a follow up to my previous strategy example for risk management, extended to include a time limiting factor.
// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 14, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = open, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 21, title = "Slow MA Period", minval = 1)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// Risk management
inpTakeProfit = input(defval = 1000, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 200, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
// *** FOCUS OF EXAMPLE ***
// Time limiting
// a toggle for enabling/disabling
useTimeLimit = input(defval = true, title = "Use Start Time Limiter?")
// set up where we want to run from
startYear = input(defval = 2016, title = "Start From Year", minval = 0, step = 1)
startMonth = input(defval = 05, title = "Start From Month", minval = 0,step = 1)
startDay = input(defval = 01, title = "Start From Day", minval = 0,step = 1)
startHour = input(defval = 00, title = "Start From Hour", minval = 0,step = 1)
startMinute = input(defval = 00, title = "Start From Minute", minval = 0,step = 1)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
// *** FOCUS OF EXAMPLE ***
// === TIME LIMITER CHECKING FUNCTION ===
// using a multi line function to return true or false depending on our input selection
// multi line function logic must be indented.
startTimeOk() =>
// get our input time together
inputTime = timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDay, startHour, startMinute)
// check the current time is greater than the input time and assign true or false
timeOk = time > inputTime ? true : false
// last line is the return value, we want the strategy to execute if..
// ..we are using the limiter, and the time is ok -OR- we are not using the limiter
r = (useTimeLimit and timeOk) or not useTimeLimit
// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
// === LOGIC ===
// is fast ma above slow ma?
aboveBelow = maFast >= maSlow ? true : false
// are we inverting our trade direction?
tradeDirection = tradeInvert ? aboveBelow ? false : true : aboveBelow ? true : false
// *** FOCUS OF EXAMPLE ***
// wrap our strategy execution in an if statement which calls the time checking function to validate entry
// like the function logic, content to be included in the if statement must be indented.
if( startTimeOk() )
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong = not tradeDirection[1] and tradeDirection
exitLong = tradeDirection[1] and not tradeDirection
strategy.entry( id = "Long", long = true, when = enterLong )
strategy.close( id = "Long", when = exitLong )
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort = tradeDirection[1] and not tradeDirection
exitShort = not tradeDirection[1] and tradeDirection
strategy.entry( id = "Short", long = false, when = enterShort )
strategy.close( id = "Short", when = exitShort )
// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)