Estratégia de acompanhamento de tendência de canal de difusão com base no MACD
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia combina o indicador de canais de disseminação e o indicador MACD para julgar a tendência, e é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências. Faça mais quando o preço quebra o caminho e o indicador MACD aparece no Gold Fork.
Princípio da estratégia
Calcule os indicadores MACD, incluindo linhas rápidas, lentas e histogramas
Calcule o canal de disseminação ascendente e descendente. O preço mais alto de N dias no caminho ascendente e o menor de N dias no caminho descendente.
Faça mais quando o preço se eleva e a linha rápida do MACD se eleva.
Quando o preço despenca e a linha rápida do MACD descende para a linha lenta, faça um vazio.
O indicador ATR é usado para calcular o ponto de parada para esta estratégia, definido como o valor do ATR entre o preço e o ponto de parada multiplicado por um fator .
Quando o preço mostra um sinal de reversão, apague a posição atual.
Análise de vantagens
A estratégia combina o indicador de determinação de tendências e o indicador de canais para efetivamente acompanhar as tendências. O indicador MACD pode determinar a tendência e a intensidade dos preços, enquanto o indicador de canais de disseminação determina a direção. O stop loss ATR pode limitar os prejuízos individuais.
As vantagens são as seguintes:
Os parâmetros da estratégia são simples e fáceis de implementar.
A partir de agora, você pode abrir posições em alta velocidade e aproveitar as oportunidades de tendências.
O ATR pode controlar o risco.
A retirada pode ser controlada.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
A configuração inadequada dos parâmetros do canal de propagação pode causar um falso sinal.
A configuração incorreta dos parâmetros do MACD também pode causar um atraso no sinal de aviso do Sistema de Administração de Viticultura.
A configuração de parada de prejuízos excessiva pode aumentar os prejuízos.
A situação pode mudar drasticamente, o que pode causar prejuízos.
A estratégia é propensa a uma sobrevenda.
Resolução:
Parâmetros de otimização, escolha cuidadosa de ações.
“O que é que eu tenho a dizer?”
Ajustar adequadamente a gestão de posições.
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada em:
Optimizar os parâmetros MACD para aumentar a sensibilidade do indicador.
Otimização de algoritmos de stop loss para que o stop loss fique mais próximo do preço.
Aumentar o mecanismo de gerenciamento de posições e ajustar as posições de acordo com a força e a fraqueza da tendência.
Aumentar as condições de filtragem para evitar falsos sinais.
Aumentar os critérios de seleção das variedades comercializadas.
Aumentar o julgamento sobre o período de tempo de transação.
Resumir
A estratégia em geral é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências. Combina a direção de tendência do indicador do canal de disseminação e a força de tendência do indicador MACD. Pode ser efetivamente controlada pelo risco.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99
//@version=5
strategy("Trend Following with Donchian Channels and MACD", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=3)
// MACD //
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
col_macd = input(#2962FF, "MACD Line ", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line ", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above = input(#26A69A, "Above Grow", group="Histogram", inline="Above")
col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal)
// Donchian Channels //
Length1 = input.int(title="Length Upper Channel", defval=50, minval=1, group="Donchian Channels Inputs")
Length2 = input.int(title="Length Lower Channel", defval=50, minval=1, group="Donchian Channels Inputs")
h1 = ta.highest(high[1], Length1)
l1 = ta.lowest(low[1], Length2)
fillColor = input.color(color.new(color.purple, 95), title = "Fill Color", group = "Donchian Channels Inputs")
upperColor = input.color(color.new(color.orange, 0), title = " Color Upper Channel", group = "Donchian Channels Inputs", inline = "upper")
lowerColor = input.color(color.new(color.orange, 0), title = " Color Lower Channel", group = "Donchian Channels Inputs", inline = "lower")
u = plot(h1, "Upper", color=upperColor)
l = plot(l1, "Lower", color=upperColor)
fill(u, l, color=fillColor)
//ATR and Position Size //
strategy.initial_capital = 50000
length = input.int(title="ATR Period", defval=14, minval=1, group="ATR Inputs")
risk = input(title="Risk Per Trade", defval=0.01, group="ATR Inputs")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", defval=2, group="ATR Inputs")
atr = ta.atr(length)
amount = (risk * strategy.initial_capital / (multiplier * atr))
// Buy and Sell Conditions //
entrycondition1 = ta.crossover(macd, signal)
entrycondition2 = macd > signal
entrycondition3 = macd and signal > hist
sellcondition1 = ta.crossover(signal, macd)
sellcondition2 = signal > macd
sellcondition3 = macd and signal < hist
// Buy and Sell Signals //
if (close > h1 and entrycondition2 and entrycondition3)
strategy.entry("long", strategy.long, qty=amount)
stoploss = close - atr * 4
strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (sellcondition1 and sellcondition2 and sellcondition3)
strategy.close(id="long")
if (close < l1 and sellcondition2 and sellcondition3)
strategy.entry("short", strategy.short, qty=amount)
stoploss = close + atr * 4
strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (entrycondition1 and entrycondition2 and entrycondition3)
strategy.close(id="short")