Estratégia de oscilação da média TEMA alta e baixa

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-15 17:49:52
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Resumo

Esta estratégia usa os indicadores TEMA, VWMACD e HMA para capturar a tendência de queda do Bitcoin. Sua lógica principal é ficar curto quando o VWMACD cruza abaixo de 0, o preço está abaixo do HMA e o TEMA rápido está abaixo do TEMA lento. Ele sairá da posição quando o VWMACD cruza acima de 0, o preço está acima do HMA ou o TEMA rápido cruza acima do TEMA lento.

Princípio

Primeiro, calcule o VWMACD (a única diferença do MACD regular é a maneira de calcular a média móvel) e trace-o como histograma. Em seguida, adicione o HMA como um filtro de tendência. Depois disso, crie e adicione o TEMA rápido (5 períodos) e o TEMA lento (8 períodos) e calcule a diferença entre eles para traçar em torno de 0.

A regra de entrada específica é: quando o VWMACD está abaixo de 0, o preço está abaixo do HMA e o TEMA rápido está abaixo do TEMA lento, vá curto.

A regra específica de saída é: quando o VWMACD cruza acima de 0, o preço está acima do HMA ou o TEMA rápido cruza acima do TEMA lento, posição fechada.

Análise das vantagens

Utiliza uma combinação de três indicadores, melhora a fiabilidade dos sinais de negociação.
O VWMACD pode identificar divergências e fornecer avaliações precisas da tendência.
HMAfiltrado como um filtro de tendência, evita interferências sonoras.
A combinação TEMA rápida e lenta capta pontos de reversão de curto prazo.
Adota parâmetros de curto prazo, adequados para negociações de alta frequência, detecta tendências de baixa de curto prazo.

Análise de riscos

Combinação de múltiplos indicadores, precisam de ajustes complexos de parâmetros.
Apesar de ter um filtro HMA, ainda é preciso evitar falsas rupturas em mercados variados.
Posibilidade de ocorrência de sinais errados durante períodos curtos propensos a interferências sonoras do mercado.
Precisa de um stop loss rigoroso para evitar grandes perdas inesperadas.
Precisam de se concentrar no controlo dos custos das transacções, o comércio de alta frequência é facilmente prejudicado por atrito.

Orientações de otimização

Pode testar diferentes combinações de parâmetros para encontrar parâmetros ideais.
Pode adicionar outros indicadores como RSI, KD para assistência.
Pode utilizar parâmetros adaptáveis de acordo com diferentes condições de mercado.
Pode otimizar a estratégia de stop loss, como trailing stop loss.
Pode ser combinado com indicadores de volume para evitar um empurrão insuficiente.

Conclusão

Esta estratégia usa a combinação de VWMACD, HMA e TEMA rápido/lento para capturar tendências de queda de curto prazo do Bitcoin. Suas vantagens são sinais relativamente confiáveis e adequação para negociação de alta frequência. Mas também tem riscos como sintonização de parâmetros complexos, propensos a interferência de ruído. A otimização adicional de combinações de parâmetros e a adição de indicadores auxiliares podem tornar a estratégia mais estável e confiável.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="TEMA_HMA_VWMACD short strategy", shorttitle="Short strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.018, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end   = timestamp(9999,1,1,0,0)
_testPeriod() =>
    iff(time >= startP and time <= end, true, false)
    

slow = input(13, "Short period")
fast = input(21, "Long period")
signal = input(5, "Smoothing period")

Fast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast ) 
Slow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow ) 
Macd = Slow - Fast 
Signal = ema(Macd, signal) 
Hist=Macd-Signal
plot(Hist, color=color.silver, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(0, color=color.red)

length = input(400, minval=1, title = "HMA")
hullma = wma(2*wma(close, length/2)-wma(close, length), floor(sqrt(length)))

tema_length_1 = input(5, "Fast moving TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow moving TEMA")


tema(sec, length)=>
    tema1= ema(sec, length)
    tema2= ema(tema1, length)
    tema3= ema(tema2, length)
    tema = 3*tema1-3*tema2+tema3

tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)

threshold  = 0
tm = tema1 - tema2
plot_fast = plot(tm, color = tm > 0 ? color.green : color.red)
plot(threshold, color=color.purple)

up =  crossover(tm, 0) 
down = crossunder(tm, 0)

longCondition =  (Hist < 0) and hullma > close and (tema1 < tema2)  and _testPeriod() 
strategy.entry('BUY', strategy.short, when=longCondition)  
 
shortCondition =  (Hist > 0) or hullma < close or up
strategy.close('BUY', when=shortCondition)


// Take profit  
tp = input(1, type=input.float, title='Take Profit (%)')  
sl = input(4, type=input.float, title='Stop Loss (%)')  
strategy.exit('XLong', from_entry='BUY', profit=(close * (tp/100) * (1/syminfo.mintick)), loss=(close * (sl/100) * (1/syminfo.mintick)))

Mais.