Estratégias de negociação de curto prazo seguindo tendências
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de negociação em linha curta baseada em vários indicadores para determinar a tendência. Ela usa integralmente oito indicadores, incluindo WOW, BMA, BarColor, SuperTrend, DI, TTS, RSI e WTO, para determinar a direção da tendência e, com isso, tomar decisões de compra e venda.
Princípio da estratégia
A estratégia começa por calcular e determinar a direção da tendência em oito indicadores: WOW, BMA, BarColor, SuperTrend, DI, TTS, RSI e WTO.
O indicador WOW é usado para julgar a tendência de alta altitude com base na posição da entidade no preço. Se a posição da entidade estiver perto da linha de cima, é um ganho; se estiver perto da linha de baixo, é uma queda.
O indicador BMA é baseado na correlação entre o SMA e o mercado de ações. Se o preço de fechamento do SMA for positivo, o preço de fechamento do SMA será positivo.
O indicador BarColor é baseado na cor da linha K para julgar a tendência, com várias linhas positivas e negativas consecutivas.
O indicador de SuperTrend é usado para avaliar a tendência de preços com base no intervalo médio de flutuação, com os preços sendo positivos acima do trajeto superior e negativos abaixo do trajeto inferior.
O DI é um indicador de tendências baseado na relação entre o tamanho e o volume de ações, sendo a ação maior do que o volume de ações a favor ou contra.
O indicador de TTS julga a tendência de pluralidade com base na relação entre a posição do preço e a linha média.
O indicador RSI julga a direção da tendência com base na posição do indicador de força relativamente fraco.
Os indicadores da OMC julgam a direção da tendência com base na abundância de indicadores de volatilidade.
Em seguida, a estratégia calcula o número de pontos positivos nos 8 indicadores e, com base nisso, traça uma linha de apoio e resistência de baixa e baixa do SILA. Quanto maior o número de linhas de apoio e resistência, mais forte é o sinal de tendência.
Quando vários indicadores são positivos, um sinal de compra é gerado se o preço de fechamento estiver acima da linha de suporte do nível mais baixo; Quando vários indicadores são negativos, se o preço de fechamento estiver abaixo da linha de resistência do nível mais baixo, um sinal de venda é gerado.
Além disso, a estratégia também usa a forma da linha K para avaliar as oportunidades de retração em curto prazo, procurando por pontos de entrada mais favoráveis quando a tendência se inverte.
Vantagens estratégicas
- Integrar tendências de avaliação de vários indicadores para melhorar a precisão de avaliação
A estratégia não se baseia em um único indicador, mas sim na aplicação integrada de oito indicadores comuns de avaliação de tendências, que permitem uma avaliação multidimensional das tendências, o que aumenta a precisão e a confiabilidade do julgamento.
- Sistema SILA para mapear resistência de suporte de escala, identificando a força do sinal de tendência
A estratégia baseia-se em sinais de tendência de alta e baixa de vários indicadores, usando o sistema SILA para traçar linhas de suporte e resistência em vários níveis. Quanto maior o número de linhas, mais forte é o sinal de tendência. Isso pode ajudar os comerciantes a identificar ainda mais a força do sinal.
- A combinação da forma de linha K com a busca de oportunidades de retorno é um bom ponto de entrada.
A estratégia não só baseia-se na direção dos indicadores de tendência, mas também combina a forma de linha K para procurar oportunidades de reversão de curto prazo, entrando no ponto de reversão de tendência, para obter um melhor ponto de entrada.
Risco estratégico
- Pode haver divergências entre vários indicadores
Esta estratégia usa vários indicadores, entre os quais pode haver divergências de julgamento em algumas situações, o que requer o próprio equilíbrio do comerciante, aumentando a dificuldade de decisão.
- A configuração dos parâmetros do indicador pode precisar de otimização
Muitos dos indicadores desta estratégia usam parâmetros padrão, que podem ser otimizados para obter o melhor resultado.
- Riscos sistêmicos a serem considerados
No caso de um grande evento de Black Swan, o risco sistêmico pode levar à falha dos indicadores técnicos normais, e é necessário prestar atenção na avaliação do risco sistêmico do mercado.
- Risco de retirada
As retrações de acordo com a tendência podem ser maiores durante a fase de expansão, e é necessário ter cuidado para controlar a escala de cada transação para limitar as retrações.
Direção de otimização da estratégia
- Optimização de testes para parâmetros de indicadores
Os parâmetros de cada indicador, como o comprimento do ciclo, o tamanho do valor, etc., podem ser otimizados por meio de uma abordagem mais sistemática, procurando a melhor combinação de parâmetros.
- Aumentar o modo de deter prejuízos
Pode-se considerar o aumento do stop loss móvel ou o stop loss percentual para controlar a retirada.
- Indicador de potência combinada
Pode-se introduzir indicadores quantitativos como o MAVP, OBV e outros indicadores combinados com indicadores de tendência para melhorar a precisão das decisões táticas.
- Optimizar a gestão de posições
Pode-se estudar a proporção de posições em diferentes fases do mercado para aumentar as posições quando a tendência é mais clara.
Resumir
Esta estratégia Overall é uma estratégia de negociação de curta linha de seguimento de tendências de vários indicadores. Ela usa o uso integrado de vários indicadores para determinar a direção da tendência, usando o sistema SILA para identificar a intensidade do sinal e auxiliando a otimização de entrada em forma de linha K. A estratégia pode melhorar a precisão do julgamento, mas é necessário ter em conta o risco de discordância de diferentes indicadores.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// (c) Noro
//2017
//@version=2
strategy(title="Noro's SILA v1.6L Strategy", shorttitle="SILA v1.6L str", overlay=true)
//settings
sensup = input(5, title="Uptrend-sensivity", minval = -8, maxval = 8)
sensdn = input(5, title="Downtrend-sensivity", minval = -8, maxval = 8)
usewow = input(true, title="Use trend-indicator WOW?")
usebma = input(true, title="Use trend-indicator BestMA?")
usebc = input(true, title="Use trend-indicator BarColor?")
usest = input(true, title="Use trend-indicator SuperTrend?")
usedi = input(true, title="Use trend-indicator DI?")
usetts = input(true, title="Use trend-indicator TTS?")
usersi = input(true, title="Use trend-indicator RSI?")
usewto = input(true, title="Use trend-indicator WTO?")
dist = input(100, title="Distance SILA-lines", minval = 0, maxval = 100)
usetl = input(true, title="Need SILA-lines?")
usebgup = input(true, title="Need uptrend-background?")
usebgdn = input(true, title="Need downtrend-background?")
usealw = input(true, title="Need background always?")
usearr = input(true, title="Need new-trend-arrows?")
useloco = input(true, title="Need locomotive-arrows?")
usemon = input(true, title="Need money?") //joke
// WOW 1.0 method
lasthigh = highest(close, 30)
lastlow = lowest(close, 30)
center = (lasthigh +lastlow) / 2
body = (open + close) / 2
trend1 = body > center ? 1 : body < center ? -1 : trend1[1]
trend2 = center > center[1] ? 1 : center < center[1] ? -1 : trend2[1]
WOWtrend = usewow == true ? trend1 == 1 and trend2 == 1 ? 1 : trend1 == -1 and trend2 == -1 ? -1 : WOWtrend[1] : 0
// BestMA 1.0 method
SMAOpen = sma(open, 30)
SMAClose = sma(close, 30)
BMAtrend = usebma == true ? SMAClose > SMAOpen ? 1 : SMAClose < SMAOpen ? -1 : BMAtrend[1] : 0
// BarColor 1.0 method
color = close > open ? 1 : 0
score = color + color[1] + color[2] + color[3] + color[4] + color[5] + color[6] + color[7]
BARtrend = usebc == true ? score > 5 ? 1 : score < 3 ? -1 : BARtrend[1] : 0
// SuperTrend mehtod
Up = hl2 - (7 * atr(3))
Dn = hl2 + (7 * atr(3))
TrendUp = close[1] > TrendUp[1] ? max(Up, TrendUp[1]) : Up
TrendDown = close[1] < TrendDown[1] ? min(Dn, TrendDown[1]) : Dn
SUPtrend = usest == true ? close > TrendDown[1] ? 1: close < TrendUp[1]? -1 : SUPtrend[1] : 0
//DI method
th = 20
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/14) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/14) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/14) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DItrend = usedi == true ? DIPlus > DIMinus ? 1 : -1 : 0
//TTS method (Trend Trader Strategy)
//Start of HPotter's code
//Andrew Abraham' idea
avgTR = wma(atr(1), 21)
highestC = highest(21)
lowestC = lowest(21)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * 3)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * 3)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit, iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1, iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0)))
//End of HPotter's code
TTStrend = usetts == true ? pos == 1 ? 1 : pos == -1 ? -1 : TTStrend[1] : 0
//RSI method
RSIMain = (rsi(close, 13) - 50) * 1.5
rt = iff(RSIMain > -10, 1, iff(RSIMain < 10, -1, nz(pos[1], 0)))
RSItrend = usersi == true ? rt : 0
//WTO ("WaveTrend Oscilator") method by LazyBear
//Start of LazyBear's code
esa = ema(hlc3, 10)
d = ema(abs(hlc3 - esa), 10)
ci = (hlc3 - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, 21)
//End of LazyBear's code
WTOtrend = usewto == true ? tci > 0 ? 1 : tci < 0 ? -1 : 0 : 0
//plots
trends = usemon == true ? WOWtrend + BMAtrend + BARtrend + SUPtrend + DItrend + TTStrend + RSItrend + WTOtrend: -1 * (WOWtrend + BMAtrend + BARtrend + SUPtrend + DItrend + TTStrend + RSItrend + WTOtrend)
pricehi = sma(high, 10)
pricelo = sma(low, 10)
per = usetl == 1 ? dist / 10000 : 0
color1 = usetl == true ? trends > 0 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - per), color=color1, linewidth=1, title="SILA-line")
color2 = usetl == true ? trends > 1 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 2 * per), color=color2, linewidth=1, title="SILA-line")
color3 = usetl == true ? trends > 2 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 3 * per), color=color3, linewidth=1, title="SILA-line")
color4 = usetl == true ? trends > 3 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 4 * per), color=color4, linewidth=1, title="SILA-line")
color5 = usetl == true ? trends > 4 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 5 * per), color=color5, linewidth=1, title="SILA-line")
color6 = usetl == true ? trends > 5 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 6 * per), color=color6, linewidth=1, title="SILA-line")
color7 = usetl == true ? trends > 6 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 7 * per), color=color7, linewidth=1, title="SILA-line")
color8 = usetl == true ? trends > 7 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 8 * per), color=color8, linewidth=1, title="SILA-line")
color10 = usetl == true ? trends < 0 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + per), color=color10, linewidth=1, title="SILA-line")
color11 = usetl == true ? trends < -1 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 2 * per), color=color11, linewidth=1, title="SILA-line")
color12 = usetl == true ? trends < -2 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 3 * per), color=color12, linewidth=1, title="SILA-line")
color13 = usetl == true ? trends < -3 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 4 * per), color=color13, linewidth=1, title="SILA-line")
color14 = usetl == true ? trends < -4 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 5 * per), color=color14, linewidth=1, title="SILA-line")
color15 = usetl == true ? trends < -5 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 6 * per), color=color15, linewidth=1, title="SILA-line")
color16 = usetl == true ? trends < -6 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 7 * per), color=color16, linewidth=1, title="SILA-line")
color17 = usetl == true ? trends < -7 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 8 * per), color=color17, linewidth=1, title="SILA-line")
//background
col = usebgup == true and trends >= sensup ? 1 : usebgdn == true and trends <= (-1 * sensdn) ? -1 : usealw == true ? col[1] : 0
bgcolor = col == 1 ? lime : col == -1 ? red : na
//bgcolor(bgcolor, transp=70)
//arrows
posi = trends >= sensup ? 1 : trends <= (-1 * sensdn) ? -1 : posi[1]
arr = usearr == true ? posi == 1 and posi[1] < 1 ? 1 : posi == -1 and posi[1] > -1 ? -1 : na : na
//plotarrow(arr == 1 ? 1 : na, title="UpArrow", colorup=blue, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
//plotarrow(arr == -1 ? -1 : na, title="DnArrow", colordown=blue, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
//locomotive
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
locotop = bar == -1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0
locobot = bar == 1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
entry = useloco == false ? 1 : posi == posi[1] ? (locotop == 1 and posi == -1) or (locobot == 1 and posi == 1) ? 1 : entry[1] : 0
//plotarrow(locobot == 1 and entry[1] == 0 and posi == 1 ? 1 : na, title="UpLocomotive", colorup=yellow, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
//plotarrow(locotop == 1 and entry[1] == 0 and posi == -1 ? -1 : na, title="DnLocomotive", colordown=yellow, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
longCondition = arr == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = arr == -1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)