Estratégia do Elder Ray Bull Power Combo

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-21 11:36:48
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Resumo

Esta estratégia combina a estratégia de reversão 123 e a estratégia de poder de touro Elder Ray para gerar sinais comerciais combinados, alcançando capacidades de seguir tendências e captura de reversão.

Estratégia lógica

Parte de inversão

De acordo com a lógica da estratégia de reversão na página 183 do livro de Chen Qin Como eu triplei meu dinheiro no mercado de futuros: vá longo quando o preço de fechamento é maior do que o fechamento anterior por 2 dias consecutivos e a linha lenta estocástica de 9 dias está abaixo de 50; vá curto quando o preço de fechamento é menor do que o fechamento anterior por 2 dias consecutivos e a linha rápida estocástica de 9 dias está acima de 50.

Parte de potência de touro

De acordo com o indicador Elder Ray do Dr. Alexander Elder: A média móvel exponencial de 13 dias (EMA) representa o consenso do mercado de valor. O poder de touro mede a capacidade dos compradores de impulsionar os preços acima do consenso de valor. O poder de touro reflete a capacidade dos vendedores de impulsionar os preços abaixo do consenso médio de valor. O poder de touro é calculado subtraindo a EMA de 13 dias da alta do dia. O poder de touro subtrai a EMA de 13 dias da baixa do dia.

O limiar para o indicador de poder de alta nesta estratégia é definido como 0, o que significa que qualquer valor superior a 0 gera um sinal de negociação.

Sinais combinados

Um sinal de negociação final é gerado quando os sinais de reversão e poder de touro se alinham na mesma direção.

Análise dos prós

Esta é uma estratégia combinada que forma sinais de negociação usando estratégias de reversão e de tendência, possuindo as vantagens de capturar reversões e seguir tendências.

A parte de reversão pode bloquear oportunidades de reversão após saltos de gap. A parte de poder de touro garante que as posições só sejam abertas quando existe uma tendência. Combinadas, elas filtram efetivamente as falhas e evitam ser presas.

Os parâmetros são altamente flexíveis para otimização em diferentes produtos e prazos para encontrar as melhores combinações de parâmetros.

Análise dos riscos

A probabilidade de alinhamento entre os sinais de reversão e poder de alta é relativamente baixa, o que pode levar a sinais escassos.

A parte de reversão pode identificar erroneamente a ação de preços de faixa lateral como oportunidades de reversão, causando entrada prematura. A parte de poder de touro pode perder algumas chances de reversão. Usá-los juntos pode aliviar esses riscos até certo ponto.

Orientações de otimização

Tente mais combinações de parâmetros para encontrar configurações ótimas;
Adicionar módulos de filtro de tendência para evitar o estabelecimento repetido de posições sem uma tendência clara;
Considere a adição de estratégias de stop loss para controlar a perda por negociação.

Resumo

Esta estratégia possui capacidades de negociação de tendência e reversão, tornando-se uma estratégia de combinação por excelência. Com otimização de parâmetros, pode-se esperar lucros estáveis. Enquanto isso, riscos como sinais escassos e julgamentos errados precisam de atenção.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BP(Trigger,Length) =>
    pos = 0
    DayHigh = 0.0
    xPrice = close
    xMA = ema(xPrice,Length)
    DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
    nRes = DayHigh - xMA
    pos := iff(nRes > Trigger, 1,
    	     iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Elder Ray (Bull Power)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.