Estratégia de negociação quantitativa de Fibonacci Retracement

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-21
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Resumo

Esta estratégia é projetada com base no princípio de retração de Fibonacci. Ela entra em posições longas ou curtas quando os preços aumentam ou caem e se aproximam dos principais níveis de retração de Fibonacci. A estratégia utiliza a teoria de Fibonacci para identificar pontos críticos de reversão nos preços e entra adequadamente em posições antes das inversões de tendência, visando retornos excessivos no mercado mais amplo.

Princípios

A estratégia primeiro calcula os preços mais altos e mais baixos nos últimos 50 dias para determinar a faixa de movimento dos preços. Em seguida, usa três índices-chave de Fibonacci - 0,236, 0,382 e 0,618 para calcular os níveis de retração correspondentes.

A estratégia aproveita a teoria de retração de Fibonacci, que observa que em uma seqüência de Fibonacci, qualquer número é aproximadamente igual à proporção dos dois números anteriores, e essa proporção é próxima de 0,618.

Vantagens

Esta é uma estratégia de negociação de breakout típica. Sua maior vantagem é a capacidade de identificar pontos de reversão importantes de antemão e entrar adequadamente em posições antes das reversões de tendência.

Riscos

O principal risco é que os preços continuem em tendência após penetrar os níveis de retracement de Fibonacci, amplificando assim as perdas.

Para mitigar os riscos, os stop losses podem ser definidos para posições de saída se as perdas excederem certo limiar.

Áreas de melhoria

A estratégia pode ser otimizada das seguintes formas:

Ajustar dinamicamente os níveis de Fibonacci com base em diferentes estágios do mercado, permitindo mais flexibilidade.
Adicionar outros indicadores de filtragem de sinais, por exemplo, volume, médias móveis, etc., para tornar os sinais mais fiáveis.
Otimizar os mecanismos de stop loss com trailing stops, zone stops etc. para melhor controlar os riscos.
Testar em períodos de tempo mais longos para verificar a estabilidade; ajustar o período de retenção para maximizar os retornos.

Conclusão

Esta estratégia identifica pontos de reversão de preços com base na teoria de Fibonacci, pertencente à categoria de negociação de ruptura.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("斐波那契回撤交易策略", overlay=true, initial_capital=10000)

// 参数
length = input(50, title="斐波那契周期长度")
fib1 = input(0.236, title="斐波那契水平1")
fib2 = input(0.382, title="斐波那契水平2")
fib3 = input(0.618, title="斐波那契水平3")

// 计算斐波那契水平
highLevel = ta.highest(high, length)
lowLevel = ta.lowest(low, length)
range1 = highLevel - lowLevel
fibLevel1 = highLevel - range1 * fib1
fibLevel2 = highLevel - range1 * fib2
fibLevel3 = highLevel - range1 * fib3

// 条件
longCondition = ta.crossover(close, fibLevel3)
shortCondition = ta.crossunder(close, fibLevel1)

// 下单
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)

// 图表标记
plot(fibLevel1, title="Fib 0.236", color=color.red)
plot(fibLevel2, title="Fib 0.382", color=color.orange)
plot(fibLevel3, title="Fib 0.618", color=color.green)

Mais.