Estratégia de negociação quantitativa baseada na retração de Fibonacci

Visão geral

A estratégia é baseada no princípio da retracção de Fibonacci. A estratégia utiliza a teoria de Fibonacci para determinar os pontos-chave de uma reversão de preço e, antes de uma reversão de tendência, para obter ganhos excedentários acima do grande limite.

Princípios

A estratégia primeiro calcula os preços mais altos e mais baixos dos últimos 50 dias, obtendo os picos e quedas de preços. Em seguida, calcula a posição de retorno de preços correspondente com base nos três níveis-chave de Fibonacci: 0,236, 0,382 e 0,618. Faça mais quando o preço sobe e se aproxima do nível de 0,618 (o ponto de divisão do ouro); leve a posição quando o preço desce e se aproxima do nível de 0,236.

A estratégia baseia-se na teoria da retração de Fibonacci. Qualquer número da sequência de Fibonacci é aproximadamente igual ao percentual dos dois primeiros números, e esse percentual é próximo a 0,618. A teoria da retração de Fibonacci acredita que a reversão é muito provável quando o preço se aproxima dos níveis de 0,382 ou 0,618 após a queda.

Vantagens

Esta é uma estratégia de negociação mais típica. Sua maior vantagem é poder determinar antecipadamente os pontos-chave da reversão de preços, entrando adequadamente antes que a tendência se reverte. Além disso, a teoria de Fibonacci é amplamente utilizada na análise técnica, o que dá a esta estratégia uma certa base acadêmica.

Riscos

O principal risco dessa estratégia é que o preço continue a operar após a ruptura da posição de retorno de Fibonacci, o que leva ao risco de expansão dos prejuízos. Além disso, qualquer estratégia de negociação baseada em julgamentos empíricos não pode evitar completamente os prejuízos causados por julgamentos errôneos.

Para controlar o risco, pode-se definir uma posição de stop loss, quando o prejuízo se expande até um certo nível. Além disso, pode-se ajustar adequadamente a posição de retirada de Fibonacci de acordo com a situação do mercado, para tornar o sinal de negociação mais confiável.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. O Fibonacci retracement é um mecanismo de ajuste dinâmico, que permite definir diferentes parâmetros em diferentes fases do mercado, permitindo maior flexibilidade nas negociações.

2. Filtragem em combinação com outros indicadores, tais como o aumento do volume de transações, o uso de equilíbrio, etc., para tornar o sinal mais confiável;

3. Otimização da estratégia de stop loss para melhor controlar o risco, por meio de stop trace, stop interval, etc.;

4. Teste de períodos de dados mais longos para verificar a estabilidade da estratégia; ajuste o tempo de detenção para maximizar os ganhos.

Resumir

Esta estratégia baseia-se na teoria de Fibonacci para determinar o ponto de reversão do preço e é uma estratégia de negociação típica. Com uma base de análise técnica específica, pode aproveitar as oportunidades de reversão do preço antecipadamente. Mas também existe o risco de perda de certa probabilidade.