Estratégia de reversão de dupla cruz do RSI
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada no princípio da inversão de dupla forquilha do indicador RSI. Ela usa a cruz da linha RSI de diferentes períodos como um sinal de compra e venda, e, em combinação com o indicador RSI, determina se está atualmente em um estado de sobrecompra ou sobrevenda, confirmando ainda mais a eficácia do sinal de negociação.
Princípio da estratégia
Esta estratégia é baseada principalmente em duas linhas de indicadores RSI nos dias 5 e 11. Quando o RSI mais rápido (linha de 5 dias) quebra o RSI mais lento (linha de 11 dias) de baixo para cima e, ao mesmo tempo, o RSI de 6 dias é inferior a 30, gera um sinal de compra; Quando o RSI mais rápido (RSI de 6 dias) quebra o RSI mais lento de cima para baixo e, ao mesmo tempo, o RSI de 6 dias é superior a 70, gera um sinal de venda.
A estratégia traça simultaneamente 30 e 70 linhas horizontais. 30 representa a zona de oversold, 70 representa a zona de oversold. A idéia básica do indicador RSI é que, quando está na zona de overbought oversold, representando o ativo é supervalorizado, deve considerar a oportunidade de obter lucro ou esperar um retorno; Quando o RSI está na zona de oversold, representando o ativo é subvalorizado, deve considerar comprar e criar uma posição múltipla. Portanto, a estratégia de adicionar o RSI de 6 dias para determinar se está na zona de oversold oversold, pode filtrar alguns sinais falsos e aumentar a confiabilidade do sinal.
Ao gerar um sinal de compra e venda, a estratégia faz um pedido de alta e um de baixa, respectivamente. Portanto, é uma estratégia de negociação bidirecional, que pode acompanhar tendências de alta e baixa.
Vantagens estratégicas
- Utilização de bifurcações, maior confiabilidade
- Combinação de diferentes períodos de RSI para evitar falsos sinais
- Tráfico bidirecional, adequado para acompanhar as tendências do mercado
- Indicador RSI de desempenho estável, grande espaço para otimização de parâmetros
Riscos e soluções
O sinal de dupla bifurcação está atrasado e pode ter perdido parte da queda.
Solução: reduzir adequadamente os parâmetros do ciclo do RSI mais rápido para tornar o sinal mais sensívelOs mercados de tendência podem apresentar mais sinais falsos
Solução: ajustar os parâmetros da zona de julgamento de sobrecompra para evitar falsos sinais de mercado de tendênciaProbabilidade de um RSI se dispersar ou falhar
Solução: Usar em combinação com outros indicadores para evitar a probabilidade de falha do RSI sozinho
Direção de otimização
Otimização de parâmetros de ciclo: ajuste os parâmetros de ciclo do RSI mais rápido e mais lento para encontrar a melhor combinação de parâmetros
Optimização de parâmetros de sobrecompra e sobrevenda: ajuste de parâmetros de áreas de julgamento de sobrecompra e sobrevenda para melhorar a precisão do sinal
Combinação com outros indicadores: combinação de médias móveis ou indicadores de taxa de flutuação, etc., formando um sistema de negociação integrado
Resumir
Esta estratégia baseia-se no pensamento de inversão de dupla bifurcação do RSI, uma estratégia de acompanhamento de tendências mais confiável. Ela usa o julgamento do RSI de múltiplos períodos, evitando certos falsos sinais e, portanto, com maior eficácia em campo.
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long or short based on RSI crossover strategy.
//Default value has been taken as 5 and 11, with 6 being used to identify highs & lows.
//@version=4
strategy("RSITrendStrategy", overlay=false)
len1 = input(title="MA 1", defval = 5)
len2 = input(title="MA 1", defval = 11)
len3 = input(title="MA 1", defval = 6)
h1 = hline(30.)
h2 = hline(70.)
///fill(h1, h2, color = color.new(color.blue, 80))
sh = rsi(close, len1)
ln = rsi(close, len2)
rs = rsi(close, len3)
p1 = plot(sh, color = color.red)
p2 = plot(ln, color = color.green)
p3 = plot(rs, color = color.white)
mycol = sh > ln ? color.lime : color.red
fill(p1, p2, color = mycol)
buy = (sh[1] < ln[1] and sh > ln and rs[1] < 30)
if (buy)
strategy.entry("long", strategy.long)
sell = (sh[1] > ln[1] and sh < ln and rs[1] > 70)
if (sell)
strategy.entry("short", strategy.short)