Estratégia de avanço de momentum de múltiplos indicadores técnicos
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia integra vários indicadores técnicos e executa uma operação de compra quando o mercado tem uma forte dinâmica múltipla. Concretamente, a estratégia considera simultaneamente os 5 indicadores MACD, RSI, ADX, Stochastic e Brin, gerando um sinal de compra quando esses indicadores atendam simultaneamente a condições de múltiplos.
Princípio da estratégia
A lógica central dessa estratégia é comprar depois de julgar que o mercado tem uma forte dinâmica de múltiplos pontos. As regras de julgamento específicas são as seguintes:
- Os pilares atuais do MACD de 5 minutos, 15 minutos e 60 minutos estão em alta
- RSI maior que 60
- ADX maior que 12
- Stochastic %K atravessa a linha %D
- Brin, com o seu carro na pista.
Quando as 5 condições acima são simultaneamente estabelecidas, considera-se que o mercado é muito dinâmico e que a operação de compra e venda é feita neste momento.
A regra de saída do negócio é sair da posição atual quando a EMA de 5 minutos for quebrada abaixo do preço de fechamento de 5 minutos.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- Integrar vários indicadores para avaliar as tendências globais do mercado e evitar ser enganado por um único indicador
- Utilizando uma combinação de indicadores de alta e baixa linha do tempo para avaliar a continuidade da dinâmica do mercado
- O mecanismo de saída é rigoroso para evitar a expansão dos prejuízos
- Frequência de transação moderada, não muito intensa
Em geral, a estratégia é acertada, com um bom controle de risco, e é adequada para capturar situações em que as linhas curtas são mais complexas.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- A combinação de vários indicadores aumenta a probabilidade de erros de depósito
- O mecanismo de saída pode ser muito rígido e pode levar a uma saída prematura de um negócio correto.
- Frequência de transação elevada, com o aumento da carga de comissões
Em geral, os riscos desta estratégia são principalmente de erros de entrada e saídas prematuras, que precisam ser mitigados por otimização de parâmetros e ajustes de regras.
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada de várias maneiras:
- Optimizar os parâmetros MACD para encontrar combinações de parâmetros mais compatíveis com as leis do mercado
- Ajustar os parâmetros do RSI em busca de um melhor intervalo de sobrevenda
- Optimizar os parâmetros do Stochastic para encontrar melhores combinações de cruzamentos
- Ajustar os parâmetros das faixas de Brin para melhor refletir a volatilidade do mercado
- Optimizar ou substituir regras de mecanismos de saída para reduzir a probabilidade de saídas erradas
Otimizando os parâmetros e as regras, é possível aumentar ainda mais o nível de lucro e a capacidade de controlar o risco desta estratégia.
Resumir
Esta estratégia compreensível considera vários indicadores para determinar a tendência de mercado de vários lados, o mecanismo de saída é mais rigoroso. A estratégia de julgamento é precisa, pode capturar a curta linha de movimento, o controle de risco também é melhor.
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © makarandpatil
// This strategy is for Bank Nifty instrument and for intraday purpose only
// It checks for various indicators and gives a buy signal when all conditions are met
// Bank Nifty when in momentum gives 100-200 points in spot in 5-15 min which is how long the trade duration should be
// Issues - The custom script as per TradingView Pinescripting has an issue of repaint
// More information on repainting issue in this link - https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/concepts/Repainting.html
// Use the script alert only to get notified, however check all the parameters individually before taking the trade
// Also, please perform a backtesting and deep backtesting of this strategy to see if the strategy gave correct buy signals in the past
// The script is made for testing purposes only and is in beta mode. Please use at own risk.
//@version=5
strategy("BankNifty_Bullish_Intraday", overlay=true, margin_long = 100, margin_short = 100)
// Variables
StochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(3, title="%K Smoothing")
smoothD = input(3, title="%D Smoothing")
//INDICATOR CALCULATIONS
// 1. MACD
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close[0],12,26,9)
macd5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", macdLine)
macd15 = request.security(syminfo.tickerid,"15",macdLine)
macd60 = request.security(syminfo.tickerid,"60",macdLine)
// 2. RSI Calculation
xRSI = ta.rsi(close, 14)
// 3. ADX calculation
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(14,14)
// plot(adx,color = color.black)
// 4. Stochastic Calculation
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, StochLength), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// 5. Bollinger Band calculation
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, 20, 2)
//CONDITIONS
// 1. Conditions for MACD
macd5Uptick = macd5[0] > macd5[1]
macd15Uptick = macd15[0] > macd15[1]
macd60Uptick = macd60[0] >= macd60[1]
// 2. Condition for xRSI
RSIStrong = xRSI > 60
// 3. Condition for ADX
ADXUngali = adx >= 12
// 4. Condition for Stochastic
StochPCO = k > d
// 5. Condition for Bollinger Band
BBCU = upper > upper [1]
//Evaluate the long condition
// longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU
longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and macd60Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU
// longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long,alert_message = "BankNifty_Buy_Momentum")
shortCondition = close < ta.ema(close,5)
if (shortCondition)
strategy.entry("BuySquareoff", strategy.short, alert_message = "BankNifty_Closed_Below_5EMA")