Estratégia de Trailing de Reversão Dupla
ChaoZhang
Visão geral
A dupla estratégia de rastreamento de reversão permite uma captura de sinal de negociação mais precisa através da combinação de 123 reversões e duas sub-estratégias de reversão crítica. A estratégia de reversão de 123 permite uma reversão potencial através da observação do preço de fechamento em comparação com os dois dias anteriores, em combinação com o indicador de Stoch. A estratégia de reversão crítica determina um sinal de reversão através da observação de novos baixos na tendência de queda.
Princípio da estratégia
A estratégia é composta por duas subestratégias. A primeira subestratégia é a estratégia de inversão 123, cuja lógica de julgamento é:
Se o preço de fechamento de hoje e de ontem for superior ao do dia anterior, e o indicador de Stoch rápido estiver abaixo do indicador de Stoch lento e a linha rápida estiver abaixo de 50, faça mais;
Se o preço de fechamento de hoje e de ontem for menor que o do dia anterior, e o indicador de Stoch rápido for maior que o indicador de Stoch lento, e a linha rápida for maior que 50, faça a quebra.
A segunda sub-estratégia, a estratégia de reversão de queda crucial, tem uma lógica muito simples:
Em uma tendência de baixa, se houver um novo ponto baixo, faça uma pausa.
O sinal de negociação da estratégia inteira é emitido somente quando os sinais das duas estratégias secundárias são sincronizados.
Análise de vantagens
A maior vantagem da estratégia é a precisão do sinal. Uma vez que requer a sincronização do sinal de duas estratégias secundárias para efetivamente ordenar, pode-se filtrar parte do ruído das transações, o que aumenta consideravelmente a estabilidade da estratégia.
Além disso, a estratégia combina simultaneamente informações de várias dimensões temporais, incluindo a comparação de duas linhas diárias e informações de vários dias do indicador de Stoch, tornando a base de julgamento mais abrangente e confiável.
Em princípio, a estratégia atende às características de uma estratégia de reversão e de uma estratégia de tendência, sendo adequada para aplicações reais.
Análise de Riscos
O maior risco dessa estratégia é que a exigência de sinais duplos também aumenta a probabilidade de falhas. Quando os dois sinais da estratégia secundária não são consistentes, a oportunidade de negociação será perdida.
Além disso, há alguns problemas com as próprias estratégias secundárias. A estratégia de reversão 123 é mais sensível aos parâmetros e precisa ser cuidadosamente testada e otimizada. A estratégia de reversão de queda crítica não é eficaz em situações de choque.
Esses problemas podem ser resolvidos por meio de ajustes nos parâmetros e da introdução de outros julgamentos auxiliares.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Adaptar os parâmetros das subalternas estratégias para que sejam mais adequados às características específicas das variedades;
A introdução de indicadores auxiliares, como volume e volatilidade, para melhorar a precisão da tomada de decisão;
Aumentar o julgamento de modelos de aprendizagem de máquina, utilizando dados históricos para otimização automática de parâmetros.
Resumir
A estratégia de duplo rastreamento de reversão permite o duplo seguro de captura de reversão através da combinação da estratégia de 123 reversão e da estratégia de reversão de queda de reversão. Combina os benefícios da estratégia de reversão e da estratégia de tendência, com amplas perspectivas de aplicação na realidade.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KRD(nLength) =>
pos = 0.0
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
pos := iff(C1, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )