Estratégia de rastreamento de reversão dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-22 17:42:23
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Resumo

A estratégia de rastreamento de reversão dupla combina as sub-estratégias 123 Reversal e Key Reversal Down para alcançar uma captura mais precisa do sinal de negociação. A estratégia 123 Reversal observa a comparação do preço de fechamento com os dois dias anteriores e julga reversões potenciais combinadas com o indicador Stock. A estratégia Key Reversal Down julga sinais de reversão observando novas mínimas em uma tendência de queda. A combinação de sinais das duas estratégias pode tornar as decisões de negociação mais precisas e confiáveis.

Princípio

Esta estratégia consiste em duas sub-estratégias. A primeira sub-estratégia, a 123 Reversal strategy, tem a seguinte lógica:

Se os preços de fechamento de hoje e de ontem forem ambos superiores aos de anteontem, e o indicador Stoch rápido estiver abaixo do indicador Stoch lento e a linha rápida estiver abaixo de 50, vá longo.
Se os preços de fechamento de hoje e de ontem estiverem ambos mais baixos do que os do anteontem, e o indicador Stoch rápido estiver acima do indicador Stoch lento e a linha rápida estiver acima de 50, vá para curto.

A segunda subestratégia, a estratégia de inversão chave para baixo, tem uma lógica de julgamento muito simples:

Em uma tendência de baixa, se uma nova baixa aparecer, vá curto.

O sinal de negociação real de toda a estratégia é que apenas quando os sinais das duas sub-estratégias estão na mesma direção, o sinal de negociação real é emitido.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é a precisão e confiabilidade dos sinais. Porque requer que os sinais das duas sub-estratégias estejam na mesma direção antes de efetivamente colocar ordens, algumas negociações barulhentas podem ser filtradas, o que melhora muito a estabilidade da estratégia.

Além disso, a estratégia combina informações de vários prazos, incluindo a comparação de linhas de dois dias e informações de indicadores de stocks de vários dias, tornando a base de julgamento mais abrangente e fiável.

Em princípio, esta estratégia satisfaz as características tanto das estratégias de inversão como das estratégias de tendência, tornando-a adequada para aplicação real na realidade.

Análise de riscos

O maior risco desta estratégia é que a exigência de sinais duplos também aumenta a probabilidade de oportunidades perdidas.

Além disso, as próprias sub-estratégias também têm alguns problemas. A estratégia 123 Reversal é altamente sensível aos parâmetros e precisa de testes e otimização cuidadosos.

Estas questões podem ser resolvidas ajustando os parâmetros e introduzindo outros juízos auxiliares.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Ajustar os parâmetros das sub-estratégias para melhor corresponder às características de produtos específicos.
Introduzir indicadores auxiliares, como volume e volatilidade, para melhorar a precisão das decisões.
Aumentar o julgamento do modelo de aprendizado de máquina para otimizar automaticamente os parâmetros usando dados históricos.

Resumo

A estratégia de rastreamento de reversão dupla alcança o seguro duplo de captura de reversão através da combinação de 123 sub-estratégias de reversão e reversão chave para baixo.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRD(nLength) =>
    pos = 0.0
    xHH = highest(high[1], nLength)
    C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
    pos := iff(C1, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.