Estratégia de negociação de energia de intervalo de tempo
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de compra e venda de força de fuso horário é uma estratégia que utiliza a movimentação dos preços das ações em diferentes intervalos horários do dia. Ela determina o melhor momento para fazer um shorting em um intervalo de 48 horas e meia do dia.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é que as ações tendem a se mover regularmente em diferentes intervalos horários do dia. A estratégia é definida por um intervalo de tempo de 48 horas e meia e, em cada intervalo de tempo, há três opções para fazer mais, fazer menos ou não. Quando o tempo entra em um intervalo, se o tempo entra em um intervalo, a posição é aberta; se o intervalo é aberto, a posição é aberta.
Por exemplo, se a estratégia for definida como ativos entre as 6h30 e as 7h30, a estratégia abrirá a posição ativos às 6h30; se a estratégia for definida como ativos vazios entre as 7h30 e as 7h30, a estratégia eliminará os ativos anteriores antes das 7h e abrirá a posição vazios às 7h00.
A vantagem desta estratégia é que pode capturar a lei de mudança de preço das ações em um dia. O risco é que a lei de mudança de preço pode mudar com o tempo, o que pode levar à falha da estratégia.
Análise de vantagens
A maior vantagem da estratégia é que ela aproveita a característica de que os preços das ações são corretos, ou seja, os preços têm diferentes médias e diferenças em diferentes intervalos de tempo. Isso permite que a estratégia use uma estratégia de negociação de alcance em períodos de maior flutuação e uma estratégia de tendência em períodos de menor flutuação, respondendo de forma flexível às mudanças no mercado.
Outra vantagem é a flexibilidade na configuração dos parâmetros. Pode-se escolher o melhor conjunto de parâmetros de acordo com as características de diferentes ações, protegendo-se contra o risco de incerteza parcial.
Análise de Riscos
O principal risco vem da volatilidade da hipótese. Se o preço das ações mudar durante o dia, a expectativa de lucro da estratégia será afetada. Essa mudança pode ser proveniente de fundamentos de ações ou de eventos de cisne negro no ambiente geral.
Além disso, a transação muito frequente também traz riscos em termos de taxas de transação. Se o volume de transação não for suficiente para suportar, a acumulação de taxas de transação também afetará os resultados finais.
Direção de otimização
Pode-se considerar a introdução de modelos de aprendizado de máquina para realizar o ajuste dinâmico dos parâmetros. Por exemplo, treinar modelos LSTM para prever o preço das ações no próximo intervalo de tempo e, de acordo com isso, ajustar os parâmetros para fazer mais vazio.
Alternativamente, pode-se tentar combinar os indicadores fundamentais das ações para avaliar a possibilidade de uma mudança na regra de variação de preços e, assim, determinar o momento de início da estratégia.
Resumir
A estratégia de compra e venda de força de intervalo de tempo analisa a lei da mudança de preço das ações em um dia, tomando as melhores ações em diferentes intervalos de tempo para obter Alpha. Esta é uma estratégia de negociação de algoritmos altamente eficiente, flexível e controlada pelo risco, com regulação de parâmetros.
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strategy("Timeframe Time of Day Buying and Selling Strategy", overlay=true)
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f_strLeft(_str, _n) =>
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for i = 0 to array.size(timeframes) - 1
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strategy.entry("Long", strategy.long, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
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