Estratégia de acompanhamento de tendências com base nos indicadores T3 e CCI
ChaoZhang
Estratégias de acompanhamento de tendências baseadas no indicador T3 e no indicador CCI
Visão geral
Esta é uma estratégia quantitativa que utiliza a média móvel T3 e o indicador CCI para realizar o acompanhamento da tendência. A estratégia identifica a tendência através da computação do indicador T3-CCI e entra no mercado quando recebe um sinal de dupla confirmação para acompanhar a tendência.
Princípio da estratégia
A estratégia primeiro calcula a média móvel T3 e o indicador CCI. Em seguida, o indicador CCI é calculado em um indicador T3-CCI através de uma série de filtros. Quando o indicador T3-CCI atravessa o eixo 0 em cima, gera um sinal de compra, e quando atravessa o eixo 0 em baixo, gera um sinal de venda.
A estratégia, especificamente, segue as seguintes etapas:
- Calculando o índice CCI e o índice T3
- A conversão do indicador CCI para o indicador T3-CCI através de uma série de filtros digitais
- Julgar o estado de vazio do indicador T3-CCI
- Esperar um sinal contínuo de duas barras como um sinal de entrada
Análise de vantagens estratégicas
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- Utilizando o indicador T3 para suavizar efetivamente o indicador CCI, filtrando o ruído do mercado
- Mecanismo de dupla confirmação para evitar falsos sinais
- Seguir a tendência média e longa e evitar correções de curto prazo
Análise de Riscos
A estratégia também traz alguns riscos:
- Falso sinal em caso de tremor
- Mecanismo de dupla confirmação pode ter perdido uma oportunidade
- Risco de queda maior em uma reversão de tendência significativa
Resposta:
- Ajustar os parâmetros CCI e T3 para otimizar o efeito do indicador
- Pode ser apropriadamente reduzido o ciclo de confirmação, ou simultaneamente executar combinações de parâmetros rápidos e lentos
- O uso de stop loss móvel ou stop loss atempado para controlar perdas individuais
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada em várias direções:
- Ajustar os parâmetros CCI e T3 para diferentes períodos e mercados
- Aumentar os indicadores de tendência e melhorar a qualidade do sinal
- Ajuste automático da posição de parada com base na flutuação
- Parâmetros de otimização dinâmica usando métodos de aprendizagem de máquina
Resumir
A estratégia é, em geral, uma estratégia de acompanhamento de tendências de linha média e longa confiável. Ela usa a dupla confirmação e as características de acompanhamento de tendências para controlar o risco e pode ser usada como estratégia básica de negociação de tendências.
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/12/2016
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="FX Sniper: T3-CCI Strategy", shorttitle="T3-CCI")
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3
cciHcolor = iff(xccir >= 0 , green,
iff(xccir < 0, red, black))
pos = iff(xccir > 0, 1,
iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)