Estratégia de rastreamento de tendências baseada no canal K-line Gelter

Visão geral

Esta estratégia baseia-se no design do indicador do canal de Gelt na linha K, e permite a negociação de seguimento de tendências através da determinação do preço de ruptura do canal. A estratégia é adequada para a posse de linha curta e média, que pode acompanhar a tendência de forma eficaz, com maior potencial de lucro.

Princípio da estratégia

A estratégia determina principalmente a tendência de preços e a resistência de suporte potencial através da construção do canal de Gelt. Concretamente, a estratégia primeiro calcula o EMA médio da linha K e, em seguida, acrescenta o Keltner Deviation multiplicado pela amplitude ATR acima e abaixo dela para construir o canal de Gelt como um trajeto ascendente e descendente.

A lógica central da estratégia centra-se em três partes:

1. Construção de indicadores do canal de Gelt, incluindo a medição da linha EMA, amplitude ATR e subida e descida;

2. Para avaliar os sinais de entrada de ruptura, incluindo o excesso de entrada de entrada e a ausência de entrada de entrada;

3. Fornecer controle de parâmetros do closeOnEMATouch para que o preço pare de cair quando toca a EMA.

Através da combinação destas três partes, é possível implementar uma estratégia de negociação de seguimento de tendências baseada em indicadores de corredores.

Análise de vantagens

Em comparação com a estratégia de stop loss móvel tradicional, a estratégia tem as seguintes principais vantagens:

1. Ser capaz de acompanhar de forma eficaz as tendências e orientações do mercado;

2. A posição de curto prazo é mantida por mais tempo, evitando transações muito frequentes;

3. O efeito de filtragem de anomalias, devido à volatilidade dos fatores de avaliação;

4. O que é um “stop loss” para controlar o risco?

Portanto, a estratégia é muito adequada para os comerciantes quantitativos que buscam uma maior utilização de capital e que precisam ser mais precisos com as grandes tendências do mercado.

Análise de Riscos

Apesar das vantagens desta estratégia, os principais riscos associados à negociação real são:

1. O risco de uma reviravolta súbita é o maior e pode levar a que os pontos de parada sejam ultrapassados, resultando em maiores perdas;

2. Quando os preços são movidos dentro de um canal, eles são propensos a um pico e depois a uma reversão;

3. A frequência de negociação pode ser excessiva, causando custos de negociação e perdas de pontos de deslizamento que afetam gravemente os lucros.

Para controlar esses riscos, podemos ajustar adequadamente os parâmetros para tornar o escopo do canal mais racional, ou escolher variedades de negociação com menor flutuação de preços, ou aumentar adequadamente a distância de parada. Claro, o mais importante é manter a prudência suficiente com o julgamento do mercado.

Direção de otimização da estratégia

Considerando os riscos que esta estratégia pode trazer, podemos melhorar ainda mais em alguns aspectos:

1. Aumentar a diversidade de métodos de suspensão de perdas. Atualmente, apenas um método de suspensão de perdas é fornecido por closeOnEMATouch, que pode adicionar outros indicadores auxiliares de suspensão de perdas, permitindo um controle de risco mais abrangente e tridimensional.

2. Optimizar a configuração de parâmetros Pode-se introduzir mais métodos de automação para otimizar os parâmetros, tornando a configuração de parâmetros do canal Gelt mais inteligente e adaptável

3. Aumentar o controle de posições. Como a introdução do módulo de gestão de fundos, pode-se ajustar as posições de acordo com a situação de retirada ou a volatilidade do mercado.

4. Aumentar as condições de filtragem. Pode-se configurar mais condições de filtragem auxiliar na entrada e no ponto de parada para evitar perdas desnecessárias causadas por sinais errados.

Resumir

Em geral, esta estratégia é uma estratégia de seguimento de tendências de linha curta e média mais típica baseada no indicador. Em comparação com a simples estratégia de stop loss móvel, ela oferece uma certa função de ajuste de risco através do fator de taxa de flutuação, que pode efetivamente acompanhar a tendência de lucro.