Estratégia de negociação com múltiplos indicadores RSI
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação de indicadores RSI múltiplos usa vários indicadores RSI em combinação para identificar oportunidades de negociação e acompanhar tendências. A estratégia usa 1-5 indicadores RSI de forma flexível, julgando o momento de entrada e saída de acordo com o valor do indicador.
Princípio da estratégia
A estratégia usa 1 a 5 indicadores RSI selecionados por meio de parâmetros de entrada, e cada indicador RSI pode ser configurado independentemente para o número de períodos e limites dos parâmetros. A intensidade do sinal é determinada pelo número de períodos do RSI que acionou o sinal de compra quando um valor arbitrário do indicador RSI é inferior ao correspondente limite.
Análise de vantagens
A maior vantagem da estratégia é que pode avaliar simultaneamente vários indicadores RSI de vários períodos, julgar tendências e oportunidades de reversão de várias dimensões, aumentando a precisão das decisões de negociação. Além disso, a estratégia permite a livre configuração dos parâmetros de cada indicador RSI, que pode ser ajustado para diferentes mercados, o que pode ampliar a adaptabilidade da estratégia.
Análise de Riscos
O principal risco desta estratégia é a possibilidade de conflitos de sinais quando se julga uma combinação de vários indicadores RSI. Por exemplo, o RSI de curto prazo gera um sinal de compra, mas o RSI de longo prazo ainda está em um estado de sobrevenda, quando é preciso tomar uma decisão sobre qual sinal é exato. Além disso, o indicador RSI é vulnerável a situações de deslocamento, o que precisa ser verificado por indicadores auxiliares ou contas de grandes fundos.
Direção de otimização
A estratégia pode considerar a adição de indicadores auxiliares de tendência, como médias móveis ou bandas de Bryn para verificar os sinais RSI e melhorar a precisão do julgamento. Além disso, pode-se pensar em adicionar um determinado algoritmo de aprendizado de máquina, usando métodos de pontuação multifatorial para determinar automaticamente a confiabilidade dos sinais de entrada e fechamento.
Resumir
A estratégia de negociação de indicadores RSI múltiplos é muito inovadora em geral, a flexibilidade de sua combinação de indicadores e configuração de parâmetros permite uma rápida adaptação às mudanças no mercado. O design de funções modulares adicionadas também permite uma grande capacidade de otimização da estratégia.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Symphony Strategy v1.1", shorttitle = "Symphony str 1.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 20)
//Settings
//needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
//needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
usersi1 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 1")
rsiperiod1 = input(4, defval = 4, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 1 Period")
rsilimit1 = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 1 Limit")
usersi2 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 2")
rsiperiod2 = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 2 Period")
rsilimit2 = input(25, defval = 25, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 2 Limit")
usersi3 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 3")
rsiperiod3 = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 3 Period")
rsilimit3 = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 3 Limit")
usersi4 = input(false, defval = false, title = "Use RSI 4")
rsiperiod4 = input(21, defval = 21, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 4 Period")
rsilimit4 = input(35, defval = 35, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 4 Limit")
usersi5 = input(false, defval = false, title = "Use RSI 5")
rsiperiod5 = input(28, defval = 28, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 5 Period")
rsilimit5 = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 5 Limit")
cf = input(false, defval = false, title = "Use color filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//RSI
rsi1 = rsi(close, rsiperiod1)
rsi2 = rsi(close, rsiperiod2)
rsi3 = rsi(close, rsiperiod3)
rsi4 = rsi(close, rsiperiod4)
rsi5 = rsi(close, rsiperiod5)
//Signals
up1 = rsi1 < rsilimit1 and usersi1
up2 = rsi2 < rsilimit2 and usersi2
up3 = rsi3 < rsilimit3 and usersi3
up4 = rsi4 < rsilimit4 and usersi4
up5 = rsi5 < rsilimit5 and usersi5
str = up5 ? 5 : up4 ? 4 : up3 ? 3 : up2 ? 2 : up1 ? 1 : str[1]
up = up1 or up2 or up3 or up4 or up5
exit = (rsi1 > rsilimit1 and str == 1) or (rsi2 > rsilimit2 and str == 2) or (rsi3 > rsilimit3 and str == 3) or (rsi4 > rsilimit4 and str == 4) or (rsi5 > rsilimit5 and str == 5)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
//Background
col = up ? lime : na
bgcolor(col, transp = 0)
//Trading
if up and (close < open or cf == false)
strategy.entry("Long", strategy.long, lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()