Estratégia de tendência de Donchian

Autora:ChaoZhangData: 23 de janeiro de 2023
Tags:

Resumo

A estratégia de tendência de Donchian é uma abordagem de tendência que usa o indicador de canais de Donchian para identificar possíveis pontos de entrada e saída no mercado.

Para refinar ainda mais os sinais de negociação, a estratégia incorpora duas médias móveis uma MA rápida (5 períodos) e uma MA lenta (45 períodos).

Estratégia lógica

O indicador central desta estratégia são os canais de Donchian. Os canais de Donchian são traçados tomando a maior alta e a menor baixa em um período especificado, com as linhas superiores e inferiores do canal conectando esses altos e baixos, respectivamente. A largura dos canais representa a volatilidade do mercado.

A estratégia utiliza os canais de Donchian para determinar a direção da tendência. Especificamente, os preços acima do canal superior indicam uma tendência de alta, e a estratégia considerará o estabelecimento de posições longas na próxima vez que os preços se aproximarem do canal superior. Por outro lado, os preços abaixo do canal inferior representam uma tendência de queda, e a estratégia considerará a construção de posições curtas quando os preços se aproximarem do canal inferior na próxima vez.

Para filtrar falhas, a estratégia combina média móvel rápida (5 períodos) e média móvel lenta (45 períodos) para gerar sinais de negociação.

As saídas de stop loss são definidas com base nos preços que se aproximam novamente dos canais de Donchian após a entrada.

Análise das vantagens

Uma vantagem significativa desta estratégia é que ela só entra no mercado depois que uma tendência está firmemente estabelecida, reduzindo assim efetivamente as perdas causadas por comprar erroneamente em falsos breakouts.

Além disso, a ajustabilidade dos parâmetros do Canal de Donchian também fornece flexibilidade para essa estratégia. Quanto mais longo o comprimento do canal, mais longo o tempo de dados históricos de referência, mais conservador o julgamento da tendência e maior a probabilidade de evitar falhas, mas algumas oportunidades de curto prazo podem ser perdidas.

A utilização máxima desta estratégia é também bem controlada e, graças à sua tendência de seguir as propriedades, pode também controlar eficazmente as perdas durante as grandes flutuações do mercado.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia é a avaliação errada da tendência, estabelecendo assim posições longas ou curtas no momento errado. Isto pode ocorrer quando os preços ocultaram uma inversão ou queda maior. Podemos reduzir tais situações ajustando adequadamente os parâmetros da média móvel.

Outro risco potencial é o excesso de negociação em mercados de gama. Isso aumentará o número de negociações e as despesas de comissão. Podemos abordar isso aumentando a margem de stop loss ou prolongando adequadamente o período de detenção.

Orientações de otimização

Esta estratégia tem um grande espaço de otimização, focada principalmente nos seguintes aspectos:

Podemos testar diferentes parâmetros para encontrar os parâmetros ideais.
Podemos tentar mais combinações para encontrar um conjunto de médias móveis rápidas e lentas.
Podemos tentar pontos absolutos ou paradas ATR.
Filtros de entrada. podemos adicionar indicadores como RSI, MACD etc. para filtragem, além dos sinais de negociação básicos.

Resumo

Em resumo, a estratégia de tendência de Donchian utiliza os canais de Donchian para determinar a direção da tendência, complementada por médias móveis duplas para entrada, tornando-se uma tendência estável após a estratégia.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)

lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)

updiff = upper - close
downdiff = lower - close

dontrend = updiff + downdiff   
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)

/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)  
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")

buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")

// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")

sellclose = ta.crossover(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")

Mais.