Estratégias de tendências baseadas em mudanças de preço e volume

Visão geral

Esta estratégia é conhecida como estratégia de tendência baseada em variações de volume de preços. A estratégia é baseada em variações de preço e volume de transações, com o objetivo de acompanhar a tendência através da construção de uma lista de posições longas e curtas, combinadas com uma média móvel.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é o indicador de mudança cumulativa de preços (MPVT). O indicador reflete a popularidade do mercado e o fluxo de entrada e saída de capital através da mudança de preços e volume de transações. A fórmula de cálculo específica é a seguinte:

rV = 交易量 / 50000
xCumPVT = 昨日xCumPVT + (rV * (最新收盘价 - 昨日收盘价) / 昨日收盘价)

Em seguida, combinando os parâmetros Level e Scale, construímos o indicador de variação de preço Residence:

nRes = Level + Scale * xCumPVT

O indicador Residence reflete a variação integral de preços e volumes de transação. Quando ele atravessa sua média móvel simples de N dias, faça mais; Quando ele atravessa sua média móvel simples de N dias, faça menos.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A popularidade do mercado e o fluxo de capitais podem ser avaliados através de indicadores de preço, permitindo capturar os pontos de mudança de tendência em tempo hábil.
2. A combinação com a otimização de parâmetros permite a flexibilidade de ajustar os parâmetros da estratégia para se adaptar a diferentes condições de mercado.
3. A estratégia de curto prazo pode ser implementada através da entrada de parâmetros reversíveis, ampliando o cenário de uso da estratégia.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Os indicadores de preço são propensos a produzir sinais errados, podendo ocorrer situações em que a ruptura não é válida. Os parâmetros podem ser adequadamente ajustados ou filtrados em combinação com outros indicadores.
2. A tendência é mais adequada, e a consolidação é mais propensa a produzir sinais errôneos. Pode-se considerar a combinação com a tendência e os indicadores de volatilidade.
3. A eficácia da otimização de parâmetros depende do ciclo histórico, podendo gerar riscos de sobre-conformidade. Os parâmetros devem ser adequadamente ajustados ou o método de otimização passo a passo deve ser adotado.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Pode-se testar diferentes médias móveis, como médias móveis ponderadas, EMAs e outras combinações, para ver qual delas funciona melhor.

2. Pode ser combinado com outros indicadores, como RSI, KD e outros para filtragem de sinais, reduzindo a probabilidade de ocorrência de sinais errados.

3. É possível testar diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor par de parâmetros. Também é possível adotar o método de otimização por etapas, para que os parâmetros sejam atualizados em tempo real.

4. A estabilidade da estratégia pode ser aumentada por meio da combinação de indicadores de tendência, como a faixa de Brin.

Resumir

Esta estratégia é uma estratégia típica de preço COMBO, através do cálculo do valor acumulado da mudança de preço e volume de transação, projetando um indicador de mudança de preço Residence, capaz de refletir efetivamente o fluxo de entrada e saída de capital do mercado. A estratégia é simples e prática, aplicável a situações de tendência, com grande espaço para otimização de parâmetros e combinação de indicadores.