Supertrend Bollinger Bands Estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-01 16:29:56
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Resumo

A estratégia Supertrend Bollinger Bands é uma estratégia comum de indicador de trailing stop baseada no ATR (Average True Range). Esta estratégia usa o indicador Supertrend para desenhar canais de tendência de alta e baixa no gráfico e gera sinais de negociação em combinação com Bollinger Bands.

Estratégia lógica

A estratégia utiliza dois parâmetros principais - período e multiplicador, com valores predefinidos de 10 e 3 respectivamente.

Linha superior: fechar - (multiplicador x ATR) Linha inferior: Fechar + (multiplicador x ATR)

Quando o preço de fechamento é superior à linha superior anterior, é considerado um sinal de alta.

A estratégia também incorpora o indicador Bollinger Bands, usando a faixa média como linha de base, e as faixas superior e inferior localizadas a dois desvios padrão de distância dela.

Vantagens

Utilize o ATR para calcular dinamicamente a volatilidade, capturando rapidamente as alterações da tendência do mercado
A combinação de bandas de Bollinger torna os sinais de negociação mais confiáveis
Parâmetros personalizáveis adequados a diferentes ambientes de mercado

Riscos

Tendência a sinais falsos em mercados laterais
Configurações incorretas dos parâmetros podem causar excesso de negociação
Incapacidade de determinar pontos de reversão da tendência, com certo atraso

Orientações de otimização

Otimizar o parâmetro do período ATR para reduzir o ruído das trocas utilizando filtros
Incorporar outros indicadores para determinar o suporte/resistência para reduzir a probabilidade de retracement de lucro
Adicionar regras de dimensionamento de posição para limitar a perda por transação

Resumo

A estratégia Supertrend Bollinger Bands integra os pontos fortes de vários indicadores técnicos e utiliza um mecanismo de parada de tração dinâmica para rastrear efetivamente as tendências do mercado. Esta estratégia altamente personalizável se adapta bem a diferentes mercados, tornando-se uma estratégia recomendada de busca de breakout.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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// © KivancOzbilgic


//@version=4
strategy("SuperTrend STRATEGY", overlay=true)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
barcoloring = input(title="Bar Coloring On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)       
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false
longCondition = buySignal
if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = sellSignal
if (shortCondition)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
buy1= barssince(buySignal)
sell1 = barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)

Mais.