Estratégia de rompimento da Golden Cross EMA rápida e lenta
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de EMA de cruzamento de ouro é uma estratégia simples e eficaz para acompanhar a tendência do mercado. Utiliza a linha média de EMA de diferentes períodos para fazer um cruzamento cruzado, gerando sinais de compra e venda. O conceito básico é: quando o EMA de curto período atravessa o EMA de longo período, gera um sinal de compra; quando o EMA de curto período atravessa o EMA de longo período, gera um sinal de venda.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente na comparação de EMAs médias de 5 ciclos, 8 ciclos e 13 ciclos para gerar sinais de negociação. Inclui:
- Calcule o EMA de 5 ciclos, 8 ciclos e 13 ciclos.
- Quando um EMA de 5 ciclos atravessa um EMA de 8 ciclos e um EMA de 13 ciclos, gera um sinal de compra.
- Quando um EMA de 5 ciclos atravessa um EMA de 8 ciclos e um EMA de 13 ciclos, gera um sinal de venda.
- Ao mesmo tempo, o indicador ADX determina a intensidade da tendência, gerando um sinal somente quando a tendência é forte o suficiente.
Desta forma, é possível acompanhar a tendência de linha longa e média. Quando a linha média de curto período atravessa a linha média de longo período, a tendência de curto prazo se transforma em uma variável e pode ser comprada; Quando a linha média de curto período atravessa a linha média de longo período, a tendência de curto prazo se transforma em uma variável e deve ser vendida.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- A operação é simples e fácil de realizar.
- Aproveite o efeito de suavização da linha média da EMA para acompanhar a tendência de forma eficaz.
- A implementação de uma combinação de múltiplos grupos de EMA para evitar falsos sinais.
- A combinação com o indicador ADX torna o sinal mais confiável.
- A retirada e a queda máxima não são altas.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- Quando a tendência se inverte, o stop loss pode ser maior.
- A frequência de negociação é alta, o que pode aumentar as taxas de negociação. Os parâmetros de EMA podem ser ajustados de forma apropriada, reduzindo a frequência de negociação.
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada em várias direções:
- Optimizar os parâmetros do EMA para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
- Adicionar filtros de outros indicadores, como KDJ, BOLL, etc, para melhorar a qualidade do sinal.
- Ajustar a gestão de posições e otimizar o controle de risco.
- A partir de um estudo de máquina, encontrar melhores regras de entrada e saída.
Resumir
Resumindo, a estratégia de ruptura rápida e lenta do EMA Gold Cross funciona bem como um todo, com sinais mais confiáveis, com baixa retração, e é adequada para rastrear tendências de linha média e longa. Otimizando os parâmetros e aperfeiçoando as regras, é possível obter melhores efeitos da estratégia.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
// @It is modified by ttsaadet.
// Moving average crossover systems measure drift in the market. They are great strategies for time-limited people.
// So, why don't more people use them?
//
//
strategy(title="EMA Crossover Strategy by TTS", shorttitle="EMA-5-8-13 COS by TTS", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.TRY,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.04, process_orders_on_close = true, initial_capital = 100000)
// === GENERAL INPUTS ===
//strategy start date
start_year = input(defval=2020, title="Backtest Start Year")
// === LOGIC ===
short_period = input(type=input.integer,defval=5,minval=1,title="Length")
mid_period = input(type=input.integer,defval=8,minval=1,title="Length")
long_period = input(type=input.integer,defval=13,minval=1,title="Length")
rsi_period = input(type=input.integer,defval=14,minval=1,title="Length")
longOnly = input(type=input.bool,defval=false,title="Long Only")
shortEma = ema(close,short_period)
midEma = ema(close,mid_period)
longEma = ema(close,long_period)
rsi = rsi(close, rsi_period)
[diplus, diminus, adx] = dmi(short_period, short_period)
plot(shortEma,linewidth=2,color=color.red,title="Fast")
plot(midEma,linewidth=2,color=color.orange,title="Fast")
plot(longEma,linewidth=2,color=color.blue,title="Slow")
longEntry = crossover(shortEma,midEma) and crossover(shortEma,longEma) //or ((shortEma > longEma) and crossover(shortEma,midEma)))and (adx > 25)
shortEntry =((shortEma < midEma) and crossunder(shortEma,longEma)) or ((shortEma < longEma) and crossunder(shortEma,midEma))
plotshape(longEntry ? close : na,style=shape.triangleup,color=color.green,location=location.belowbar,size=size.small,title="Long Triangle")
plotshape(shortEntry and not longOnly ? close : na,style=shape.triangledown,color=color.red,location=location.abovebar,size=size.small,title="Short Triangle")
plotshape(shortEntry and longOnly ? close : na,style=shape.xcross,color=color.black,location=location.abovebar,size=size.small,title="Exit Sign")
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
longEntry and
time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitLong() =>
crossunder(shortEma,longEma) or crossunder(close, longEma)
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
not longOnly and shortEntry and
time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitShort() =>
crossover(shortEma,longEma)
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())