Estratégia de avanço da EMA "Velozes e Lentos "

Autora:ChaoZhang, Data: 23 de dezembro de 2023
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Resumo

A estratégia de ruptura de cruz de ouro da EMA rápida e lenta é uma estratégia simples e eficaz para rastrear as tendências do mercado. Ele usa cruzamento de EMAs de diferentes ciclos para gerar sinais de compra e venda. A idéia básica é: quando o EMA de ciclo curto cruza acima do EMA de ciclo mais longo, um sinal de compra é gerado; quando o EMA de ciclo curto cruza abaixo do EMA de ciclo mais longo, um sinal de venda é gerado.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente na comparação de EMAs de 5 ciclos, 8 ciclos e 13 ciclos para gerar sinais de negociação.

Calcular a EMA de 5 ciclos, de 8 ciclos e de 13 ciclos.
Quando a EMA de 5 ciclos cruza acima das EMA de 8 ciclos e de 13 ciclos, é gerado um sinal de compra.
Quando a EMA de 5 ciclos cruza abaixo da EMA de 8 ciclos e da EMA de 13 ciclos, é gerado um sinal de venda.
Ao mesmo tempo, combinar o indicador ADX para determinar a força da tendência, apenas quando a tendência for forte o suficiente para gerar sinais.

Quando a média móvel de ciclo curto cruza acima da média móvel de ciclo longo, significa que a tendência de curto prazo se tornou alta e pode ser comprada; quando a média móvel de ciclo curto cruza abaixo da média móvel de ciclo longo, significa que a tendência de curto prazo se tornou baixa e deve ser vendida.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

Operação simples, fácil de implementar.
Aproveitar plenamente o efeito suavizador da EMA para acompanhar eficazmente as tendências.
As combinações múltiplas de EMA implementam o cruzamento para evitar falsos sinais.
Combinado com o indicador ADX, o sinal é mais confiável.
Relativamente baixa utilização e declínio máximo.

Análise de riscos

Esta estratégia apresenta também alguns riscos:

O intervalo de stop loss pode ser adequadamente relaxado.
Os parâmetros da EMA podem ser ajustados adequadamente para reduzir a frequência de negociação.

Direcção de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Otimizar os parâmetros da EMA para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Adicionar outros indicadores de filtragem, tais como KDJ, BOLL, etc., para melhorar a qualidade do sinal.
Ajustar a gestão de posições para otimizar o controlo dos riscos.
Use métodos de aprendizagem de máquina para encontrar melhores regras de entrada e saída.

Resumo

Em resumo, a operação da estratégia de ruptura rápida e lenta da EMA é suave, os sinais são mais confiáveis, o drawdown não é alto e é adequado para rastrear tendências de médio e longo prazo.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// 
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
// @It is modified by ttsaadet.
// Moving average crossover systems measure drift in the market. They are great strategies for time-limited people.
// So, why don't more people use them?
// 

//
strategy(title="EMA Crossover Strategy by TTS", shorttitle="EMA-5-8-13 COS by TTS", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.TRY,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.04, process_orders_on_close = true, initial_capital = 100000)

// === GENERAL INPUTS ===
//strategy start date
start_year = input(defval=2020, title="Backtest Start Year")

// === LOGIC ===
short_period = input(type=input.integer,defval=5,minval=1,title="Length")
mid_period = input(type=input.integer,defval=8,minval=1,title="Length")
long_period = input(type=input.integer,defval=13,minval=1,title="Length")
rsi_period = input(type=input.integer,defval=14,minval=1,title="Length")
longOnly = input(type=input.bool,defval=false,title="Long Only")
shortEma = ema(close,short_period)
midEma = ema(close,mid_period)
longEma = ema(close,long_period)

rsi = rsi(close, rsi_period)

[diplus, diminus, adx] = dmi(short_period, short_period)
plot(shortEma,linewidth=2,color=color.red,title="Fast")
plot(midEma,linewidth=2,color=color.orange,title="Fast")
plot(longEma,linewidth=2,color=color.blue,title="Slow")

longEntry = crossover(shortEma,midEma) and crossover(shortEma,longEma) //or ((shortEma > longEma) and crossover(shortEma,midEma)))and (adx > 25)
shortEntry =((shortEma < midEma) and crossunder(shortEma,longEma)) or ((shortEma < longEma) and crossunder(shortEma,midEma))

plotshape(longEntry ? close : na,style=shape.triangleup,color=color.green,location=location.belowbar,size=size.small,title="Long Triangle")
plotshape(shortEntry and not longOnly ? close : na,style=shape.triangledown,color=color.red,location=location.abovebar,size=size.small,title="Short Triangle")
plotshape(shortEntry and longOnly ? close : na,style=shape.xcross,color=color.black,location=location.abovebar,size=size.small,title="Exit Sign")

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
    longEntry and 
       time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitLong() =>
    crossunder(shortEma,longEma) or crossunder(close, longEma)

strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())


// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===

enterShort() =>
    not longOnly and shortEntry and 
       time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitShort() =>
    crossover(shortEma,longEma)

strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())

Mais.