Estratégia de linha de rastreamento
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de seguimento de linha é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada no indicador da faixa de Brin e no alcance real médio de oscilação (ATR). Ela ajusta dinamicamente a linha de julgamento de tendências, ajustando-se para cima quando a faixa de Brin é rompida e para baixo quando a faixa de Brin é rompida, para permitir o julgamento e o acompanhamento da tendência.
Princípio da estratégia
A estratégia primeiro calcula o trajeto ascendente e descendente da faixa de Bryn, bem como a faixa de flutuação real média. Em seguida, decide se o preço vai entrar ou sair da faixa de Bryn.
Quando o preço se abre, se o filtro ATR estiver ativado, a linha de determinação de tendência será definida como o preço mínimo menos o ATR; se o filtro ATR não estiver ativado, será definido diretamente como o preço mínimo.
Quando o preço se desvia, se o filtro ATR estiver ativado, a linha de determinação de tendência será configurada como o preço mais alto mais o ATR; Se o filtro ATR não estiver ativado, será configurado diretamente como o preço mais alto.
Dessa forma, a linha de julgamento de tendências pode ser ajustada dinamicamente de acordo com o preço quebrando o binário e descendo para baixo, permitindo assim o julgamento de tendências.
Quando a linha de julgamento da tendência atual é maior do que a linha de julgamento da tendência anterior, indica que a tendência atual está em alta; quando a linha de julgamento da tendência atual é menor do que a linha de julgamento da tendência anterior, indica que a tendência atual está em baixa.
Dependendo da tendência, a estratégia pode ser executada em várias operações de curto prazo.
Análise de vantagens
- A linha de avaliação de tendências de ajuste dinâmico permite a captura de tendências de preços de forma flexível
- A combinação com o indicador BRI permite a detecção de uma reversão de tendência em caso de ruptura de preços.
- Introdução do parâmetro ATR, que permite filtrar os sinais de false breakout
Análise de Riscos
- A escolha incorreta dos parâmetros da faixa de Bryn pode levar a falsas rupturas frequentes
- ATRs selecionados em excesso podem levar a oportunidades perdidas de reversão de tendência
- A necessidade de considerar a suspensão de prejuízos para evitar os danos causados por situações extremas
Pode-se evitar parte do risco por meio de ajustes de parâmetros, introdução de stop loss. Também pode ser filtrado em combinação com outros indicadores, aumentando a eficácia da ruptura.
Direção de otimização
- Optimizar os parâmetros de Brinks e ATR para encontrar a melhor configuração
- Adição de outros critérios para filtrar falsos avanços
- Ciclo de Brincadeira e Ciclo ATR para variedades específicas de transação
Resumir
A estratégia de acompanhamento de linha se dedica a capturar tendências de preços em situações de volatilidade. É uma estratégia eficaz de acompanhamento de tendências.
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start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Dreadblitz
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
strategy(title = " Strategy Follow Line Indicator ",
shorttitle = "S-FLI",
overlay = true,
precision = 8,
calc_on_order_fills = true,
calc_on_every_tick = true,
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default_qty_type = strategy.fixed,
default_qty_value = 2,
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//
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backTestSectionFrom = input(title = "═══════════════ From ═══════════════", defval = true, type = input.bool)
FromMonth = input(defval = 1, title = "Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2014, title = "Year", minval = 2000)
backTestSectionTo = input(title = "════════════════ To ════════════════", defval = true, type = input.bool)
ToMonth = input(defval = 31, title = "Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 12, title = "Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "Year", minval = 2000)
Config = input(title = "══════════════ Config ══════════════", defval = true, type = input.bool)
BBperiod = input(defval = 21, title = "BB Period", type = input.integer, minval = 1)
BBdeviations = input(defval = 1.00, title = "BB Deviations", type = input.float, minval = 0.1, step=0.05)
UseATRfilter = input(defval = true, title = "ATR Filter", type = input.bool)
ATRperiod = input(defval = 5, title = "ATR Period", type = input.integer, minval = 1)
hl = input(defval = false, title = "Hide Labels", type = input.bool)
backTestPeriod() => true
//
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
BBUpper=sma (close,BBperiod)+stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
BBLower=sma (close,BBperiod)-stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
//
TrendLine = 0.0
iTrend = 0.0
buy = 0.0
sell = 0.0
//
BBSignal = close>BBUpper? 1 : close<BBLower? -1 : 0
//
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 1
TrendLine:=low-atr(ATRperiod)
if TrendLine<TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 1
TrendLine:=high+atr(ATRperiod)
if TrendLine>TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 1
TrendLine:=TrendLine[1]
//
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 0
TrendLine:=low
if TrendLine<TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 0
TrendLine:=high
if TrendLine>TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 0
TrendLine:=TrendLine[1]
//
iTrend:=iTrend[1]
if TrendLine>TrendLine[1]
iTrend:=1
if TrendLine<TrendLine[1]
iTrend:=-1
//
buy:=iTrend[1]==-1 and iTrend==1 ? 1 : na
sell:=iTrend[1]==1 and iTrend==-1? 1 : na
//
plot(TrendLine, color=iTrend > 0?color.blue:color.red ,style=plot.style_line,linewidth=2,transp=0,title="Trend Line")
plotshape(buy == 1 and hl == false? TrendLine-atr(8) :na, text='💣', style= shape.labelup, location=location.absolute, color=color.blue, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
plotshape(sell == 1 and hl == false ?TrendLine+atr(8):na, text='🔨', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
// Strategy Entry
if (backTestPeriod())
strategy.entry("long", true, 1, when = buy == 1)
strategy.entry("short", false, 1, when = sell == 1)