123 Estratégia de reversão e combinação de bandas STARC
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia cria um sinal de negociação mais preciso através da combinação da estratégia de reversão 123 e da estratégia de bandas STARC. A estratégia de reversão 123 determina a oportunidade de um rebote inferior através da forma de reversão da linha K. A estratégia de bandas STARC utiliza a subida e descida de uma brecha de preço para determinar a direção da tendência. A combinação de ambas as estratégias pode tornar o sinal de negociação mais confiável e, ao mesmo tempo, aproveitar as vantagens de ambas as estratégias.
Princípio da estratégia
123 estratégia de reversão
A estratégia foi inspirada no livro de Ulf Jensen, How to Get Triple Earnings in the Futures Market, página 183. Sua ideia de negociação é fazer mais quando o preço se reverte para baixo, considerando a entrada como uma oportunidade de rebote no fundo; quando o preço se reverte para cima, considerando a entrada como uma oportunidade de reversão de tendência. As regras específicas são:
Sinais de múltiplos pontos: quando o preço de fechamento for superior ao do dia anterior por dois dias consecutivos e a linha K de média lenta móvel do dia 9 for inferior a 50, faça mais. Sinal de vazio: quando o preço de fechamento estiver abaixo do preço de fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos e a linha K da média móvel rápida do dia 9 for superior a 50, faça vazio.
Estratégia de banda STARC
A estratégia julga a direção da tendência através do traçado de ondas superiores e inferiores de uma média móvel simples de curto prazo. A trajetória superior é construída adicionando a média real de variação (ATR) à média móvel. A trajetória inferior é construída subtraindo a ATR da média móvel.
O STARC representa o canal de alcance médio de Stoller. O indicador é nomeado por seu inventor Manning Stoller.
Análise de vantagens
A combinação da estratégia de inversão 123 com a estratégia de bandas STARC pode melhorar a precisão dos sinais de negociação. A estratégia de inversão 123 pode capturar oportunidades de inversão. A estratégia de bandas STARC pode determinar a direção da tendência de preços.
Além disso, a estratégia de inversão 123 permite que a estratégia evite a caça dos altos e baixos após a ruptura de um novo alto ou novo baixo no mercado. A estratégia de bandas STARC pode usar a ATR para se adaptar à faixa de bandas para responder às mudanças no mercado.
Análise de Riscos
O maior risco desta estratégia reside na impossibilidade de evitar completamente a ocorrência de perdas únicas e contínuas. Embora a combinação das duas estratégias possa reduzir os falsos sinais, não se exclui que a estratégia produza erros de julgamento em determinadas condições de mercado.
Outro risco é que a configuração inadequada dos parâmetros pode levar a uma má eficácia da estratégia. É necessário testar e otimizar os parâmetros de acordo com diferentes variedades e períodos, para que os parâmetros correspondam às características da variedade.
Direção de otimização
A estratégia ainda tem espaço para ser melhorada:
Aumentar a estratégia de stop loss, que pode ser definida como um stop loss de preço ou um stop loss de indicador para evitar grandes perdas únicas;
Aumentar as condições de abertura de posições, por exemplo, aumentando a confirmação de quantidade e preço para evitar abertura de posições a preços desfavoráveis;
Optimizar os parâmetros para encontrar a combinação de parâmetros mais adequada para a variedade e para o ciclo;
Aumentar a dinâmica de saída, ajustando a posição de acordo com as mudanças no mercado.
Resumir
Esta estratégia combina a estratégia de inversão 123 com a estratégia de bandas STARC, combinando as vantagens de duas estratégias para determinar a reversão de tendência e a direção. Pode reduzir efetivamente os falsos sinais e aumentar a eficiência das negociações. Ao mesmo tempo, otimiza os problemas existentes com a utilização de qualquer estratégia.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 28/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price.
// The upper band is created by adding a value of the average true range
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average.
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
STARC(LengthMA,LengthATR,K) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos := iff(close > xSTARCBandUp, 1,
iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & STARC Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- STARC Bands ----")
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSTARC = STARC(LengthMA,LengthATR,K)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSTARC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSTARC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )