Estratégia de rompimento de média móvel dupla

Visão geral

A estratégia de ruptura de dupla linha de equilíbrio calcula o EMA da linha rápida e a EMA da linha lenta, e define um sinal de compra para fazer mais quando atravessa a linha lenta na linha rápida, e um sinal de venda para fazer equilíbrio quando atravessa a linha lenta abaixo da linha rápida. A estratégia combina o indicador MACD como um indicador de julgamento auxiliar. Quando o MACD atravessa o eixo 0 na linha do pilar, um sinal de compra é gerado, que pode ser combinado com a estratégia de equilíbrio para verificar ainda mais o sinal.

No mecanismo de saída, a estratégia define um ponto de parada e um ponto de parada. O ponto de parada é fixado abaixo de uma certa proporção do preço de entrada para controlar o risco de queda; o ponto de parada é fixado acima de uma certa proporção do preço de entrada para bloquear os lucros.

Em suma, a estratégia combina vários indicadores, com regras claras de entrada e saída, considerando tanto o acompanhamento de tendências quanto as oportunidades de operações de curta linha, otimizadas para ser aplicadas à negociação de ações de alta volatilidade.

Princípio da estratégia

Os parâmetros centrais da estratégia de quebra de dupla equilíbrio são a EMA rápida e a EMA lenta. A EMA representa a média móvel do índice, um indicador de acompanhamento de tendências. Os parâmetros da EMA rápida geralmente são definidos em curto prazo, para capturar tendências de curto prazo. Os parâmetros da EMA lenta geralmente são definidos em longo prazo, para determinar a direção da tendência de longo prazo.

O ciclo EMA de linha rápida para esta estratégia é 12 dias por defeito, e o ciclo EMA de linha lenta é 26 dias por defeito. Este conjunto de parâmetros é mais típico e o período de tempo de correspondência também é mais adequado. O preço de fechamento diário da ação é a entrada de preço para calcular o EMA.

Além disso, a estratégia também introduziu o MACD como um indicador auxiliar de julgamento. O indicador MACD é definido como a linha rápida EMA (default 12 dias) menos a linha lenta EMA (default 26 dias), e a linha de sinal é obtida com o tratamento suave do MACD. Quando o eixo 0 no MACD representa lucro a curto prazo superior ao lucro a longo prazo, é um sinal de compra.

Finalmente, monitore se o aumento diário de uma ação é maior do que um limiar predeterminado (default 8%), e se o aumento diário for maior do que esse valor, um sinal de compra também será gerado. Uma vez que, para ações de alta volatilidade, o grande aumento diário do painel de paralisação é uma característica comum do mercado, este é também um sinal para capturar oportunidades de linha curta.

Na saída, a estratégia prefigura o stop loss e o stop loss. O stop loss é fixado abaixo de uma certa proporção do preço de entrada (default 5%), para o controle de perdas; o stop loss é fixado acima de uma certa proporção do preço de entrada (default 40%), para o bloqueio de lucros.

Análise de vantagens

A estratégia de ruptura de dupla linha de equilíbrio tem as seguintes vantagens:

1. A combinação de acompanhamento de tendências e operação de linhas curtas, alta flexibilidade. A linha de dupla equivalência em si é adequada para julgar a tendência de médio e longo prazo, sobrepondo o indicador MACD e o julgamento de ruptura de amplificação, para contemplar oportunidades de negociação de linhas curtas.

2. Os sinais de compra e venda são mais confiáveis e fáceis de julgar. Os sinais de ouro que atravessam os EMAs de linhas rápidas para formar o padrão de EMAs de linhas lentas são simples e intuitivos. A combinação com o indicador MACD pode alcançar o efeito de verificação e melhorar a qualidade do sinal.

3. Aplicando o princípio de stop loss, o risco pode ser controlado. O stop loss predefinido pode cortar rapidamente a parte perdida, evitando grandes perdas de área; O stop stop pode ser configurado para bloquear parte dos lucros.

4. Os parâmetros de regra são ajustáveis e adaptáveis. Os parâmetros de ciclo de EMA de linha rápida, ciclo de EMA de linha lenta, e o valor de queda de aumento de um dia podem ser configurados livremente, podendo ser otimizados para diferentes ações e aumentar a adaptabilidade.

Análise de Riscos

A estratégia de ruptura de dupla linha de equilíbrio também apresenta os seguintes riscos:

1. A combinação de um único indicador pode produzir falsos sinais. Tanto a dupla linha de equilíbrio quanto o MACD podem apresentar falsos sinais iniciais, com fraco efeito de rastreamento. Pode-se considerar a introdução de mais tipos diferentes de indicadores para verificação de correspondência.

2. Não se considera o stop loss em grande escala. Se ocorrer um evento de cisne negro importante, não se define um limite de stop loss global suficientemente grande, o que pode causar perdas enormes. Isso requer intervenção humana para controlar o risco.

3. A configuração incorreta dos parâmetros do EMA de linha rápida e do EMA de linha lenta pode falhar. Se os parâmetros não forem ajustados, também haverá várias oscilações que causarão falsos sinais. Os parâmetros devem ser testados e otimizados para as características da ação.

4. A estratégia não escolhe o melhor ponto de compra e venda, o que requer a introdução de regras de julgamento mais complexas ou meios de aprendizado de máquina para otimização.

Direção de otimização

A estratégia de ruptura de dupla equilíbrio pode ser otimizada a partir das seguintes dimensões:

1. Aumentar os indicadores de verificação e melhorar a qualidade do sinal. Pode testar a introdução de outros indicadores, como KDJ, BOLL, para formar um sistema de verificação de vários indicadores e reduzir o falso sinal.

2. Aumentar o julgamento de modelos de aprendizagem de máquina para encontrar os melhores pontos de compra e venda. Pode coletar uma grande quantidade de dados históricos, construir modelos para julgar o melhor momento de compra e venda, reduzir o risco de timing.

3. Otimizar os parâmetros do ciclo EMA, testar a influência de diferentes parâmetros sobre a eficácia da estratégia. A rede pode pesquisar os diferentes parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros, aumentando a estabilidade da estratégia.

4. Aumentar o mecanismo de parada de perda de adaptação. Pode ser projetado de acordo com o regime de mercado para rastrear dinamicamente o ponto de parada.

5. Otimização de paradas. Pode-se estudar a melhor taxa de paradas, como a configuração de paradas dinâmicas, seguimento apropriado de paradas quando as coisas vão bem, etc.

Resumir

O quadro geral da estratégia de ruptura de dupla linha está completo, a seleção de indicadores e a configuração de parâmetros são razoáveis, é um conjunto de estratégias de linha curta de acompanhamento de tendências adequadas para negociação de ações de alta volatilidade. No entanto, a estratégia ainda tem espaço para otimização.