Estratégia de negociação de candelabro dinâmico

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-06 16:22:08
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Resumo

A Estratégia de Negociação de Lâmpadas Dinâmicas Big Yang Line é uma estratégia que utiliza candelas dinâmicas para determinar breakouts.

Estratégia lógica

A lógica principal desta estratégia é a seguinte:

Calcule a porcentagem do tamanho do corpo de toda a faixa de velas. Se o tamanho do corpo for maior do que o limite da linha grande yang, determine-o como um velas grande linha yang.
Se um grande candelabro de linha yang for identificado, vá longo para abrir uma posição longa. Ao mesmo tempo, calcule os níveis de stop loss e take profit. O nível de stop loss está abaixo do preço de entrada por um certo número de pontos e o nível de take profit está acima do preço de entrada por um certo número de pontos.
Se um grande candelabro de linha yin for identificado, vá curto para abrir uma posição curta. Ao mesmo tempo, calcule o nível de stop loss e take profit. O nível de stop loss está acima do preço de entrada por um certo número de pontos e o nível de take profit está abaixo do preço de entrada por um certo número de pontos.
Fechar posições longas quando atingir os níveis de stop loss ou take profit Fechar posições curtas quando atingir os níveis de take profit ou stop loss

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

A lógica da estratégia é simples e clara, fácil de compreender e implementar, adequada para aprendizagem de iniciantes.
Captura a dinâmica do mercado de forma eficaz usando padrões típicos de velas como a grande linha yang.
O cálculo dinâmico dos níveis de stop loss e take profit pode controlar eficazmente os riscos.
Apenas um parâmetro é necessário para implementar, fácil de otimizar e ajustar.

Análise de riscos

Há também alguns riscos para esta estratégia:

As grandes rupturas da linha Yang podem não durar e podem ser falsas rupturas.
As configurações inadequadas do nível de stop loss e take profit podem levar a um stop loss ou take profit prematuros.
Os parâmetros devem ser ajustados e otimizados para diferentes produtos e prazos.
Os deslizamentos na negociação ao vivo e outras questões podem levar a diferenças de PnL.

Estes riscos podem ser mitigados através da otimização dos parâmetros, da gestão rigorosa dos riscos, do ajustamento adequado do tempo de retenção, etc.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nas seguintes direcções:

Avaliar parâmetros para diferentes produtos comerciais e prazos.
Teste diferentes limites de tamanho corporal da linha yang.
Optimize o stop loss e tire pontos de lucro.
Adicionar outros filtros como volumes de negociação, ATR etc.
Avaliar o número de velas de ruptura para verificar a fiabilidade das rupturas.

Conclusão

Em geral, a Estratégia de Negociação de Lâmpada Dinâmica Big Yang Line é uma estratégia quantitativa muito prática. Ela gera lucros capturando oportunidades de ruptura de tendência de alta probabilidade e controla efetivamente os riscos usando stop loss dinâmico e take profit. Esta estratégia pode ser melhorada através da otimização de parâmetros, etc., e é uma boa escolha para iniciantes aprenderem negociação quantitativa.

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Manham Big Bar Trading Strategy", overlay=true)

// Define inputs
lookback_period = input(20, title="Lookback Period")
bullish_threshold = input(26, title="Bullish Marubozu Threshold")
bearish_threshold = input(30, title="Bearish Marubozu Threshold")
target_points = input(37, title="Target Points")
stop_loss_points = input(24, title="Stop Loss Points")

// Calculate body size as a percentage of the total range of the candle
body_size = abs(close - open) / (high - low) * 30

// Identify bullish Marubozu
is_bullish_marubozu = close > open and body_size >= bullish_threshold

// Identify bearish Marubozu
is_bearish_marubozu = open > close and body_size >= bearish_threshold

// Calculate stop loss and target levels
stop_loss = strategy.position_avg_price - stop_loss_points * syminfo.mintick
take_profit = strategy.position_avg_price + target_points * syminfo.mintick

// Strategy conditions
if is_bullish_marubozu
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", stop=stop_loss, limit=take_profit)

if is_bearish_marubozu
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=take_profit, limit=stop_loss)

Mais.