Estratégia de negociação de tendências baseada em médias móveis múltiplas

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-07 10:50:37
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Resumo

Esta estratégia calcula múltiplas médias móveis de diferentes períodos e combina padrões de cruz de ouro para determinar a direção da tendência para a tendência após a negociação.

Princípio da estratégia

O núcleo desta estratégia é a EMA de 35 períodos, que serve como o principal indicador para sinais de compra e venda. Quando o preço cruza acima da 35EMA, um sinal de compra é gerado. Quando o preço cruza abaixo da 35EMA, um sinal de venda é gerado. Além disso, a estratégia traça uma fita EMA composta por 8 EMAs de períodos diferentes para ajudar a determinar a direção da tendência.

Esta estratégia depende principalmente do 35EMA para determinar a tendência principal. Os sinais de negociação são gerados quando o preço cruza acima ou abaixo do 35EMA. A fita EMA desempenha um papel auxiliar na confirmação da tendência e na otimização do tempo de entrada.

Análise das vantagens

Esta estratégia atinge um equilíbrio entre seguir tendências e negociação frequente. O 35EMA pode basicamente julgar mudanças na direção da tendência principal sem muito atraso, e gera sinais de negociação em torno de pontos de virada significativos.

Em comparação com a utilização de um único indicador EMA, esta abordagem multi-EMA proporciona uma determinação da tendência mais abrangente e mais clara.

Os usuários podem ajustar os parâmetros por conta própria para alterar o período 35EMA principal ou as EMAs na faixa para otimizar para seu próprio estilo de negociação.

Análise de riscos

O risco principal reside na escolha dos parâmetros pelo utilizador. Usar períodos de EMA demasiado curtos aumenta a frequência e o risco das transacções. Períodos demasiado longos podem causar a ausência de importantes pontos de virada e entradas de atraso.

Outro risco importante é que durante os mercados de intervalo, o indicador EMA pode gerar múltiplos sinais falsos.

Por fim, durante mercados de forte tendência, o atraso do indicador pode atrasar os sinais de compra e venda.

Orientações de otimização

As principais formas de otimizar esta estratégia centram-se no ajustamento dos parâmetros da EMA para se adequarem aos diferentes mercados e estilos de negociação:

Ajustar o período 35EMA para melhor sincronização dos sinais comerciais
Ajustar os períodos de faixa da EMA para um melhor julgamento da tendência
Incorporar outros indicadores de apoio, como bandas BOLL e KDJ para confirmação
Adicionar medidas de volume para evitar a ação em mercados voláteis sem aumento de volume

Através do ajuste de parâmetros e da combinação de sinais de múltiplos indicadores, podem ser alcançadas melhorias adicionais na estabilidade e precisão do sinal.

Conclusão

Esta estratégia fornece uma solução de tendência relativamente precisa e versátil através do cálculo de múltiplas EMAs e usando a fita EMA. Equilibra capturar pontos de virada prontamente e julgar tendências de vários prazos de forma holística para uma boa mistura de frequência de negociação e estabilidade do sistema. Através da otimização, adapta-se a todos os ambientes de mercado, tipos de ativos e estilos de negociação. Oferece aos usuários uma base sofisticada e robusta para negociação quantitativa.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//
// @author d3nv3r 
// @inspiration [LazyBear]
// List of all my indicators: https://github.com/d3nv3r0ne/tradingview
//
// Inputs : Show Buy&Sell Signals
// Inputs : Show EMA in White for the Buy&Sell Signals
// Inputs : Choose the length of the EMA for the B&S signals
// 
// How to use it : 
// Any chart
// copy all and paste the content into the Pine Editor Tab at the bottom of the tradingview pannel
// [Save As...] and [Add to Chart] in top-right of the Pine Editor
//
//@version=4
strategy(shorttitle = "35EMA_X_B/S_RIBBON", title="35EMA Cross BuyAndSell Strategy + RIBBON [d3nv3r]", overlay=true)

//
// Variables inputs
//
useBSstrategy = input(true, title="Show Buy & Sell Strategy")
showMABS = input(true, title="Show EMA Cross - need to active B&S Strategy")
lengthBS = input(title="Length EMA Cross - need to active B&S Strategy", type=input.integer, defval=35, minval=1)
src = input(close, title="Source")

//
// Variables
// Ribbon EMA + EMA B/S 
//
lenRib1 = 20
lenRib2 = 25
lenRib3 = 30
lenRib4 = 35
lenRib5 = 40
lenRib6 = 45
lenRib7 = 50
lenRib8 = 55

//
// Variables
// Quadruple SMA + SMA B/S 
//
maBS = ema(src, lengthBS)
rib1 = ema(src, lenRib1)
rib2 = ema(src, lenRib2)
rib3 = ema(src, lenRib3)
rib4 = ema(src, lenRib4)
rib5 = ema(src, lenRib5)
rib6 = ema(src, lenRib6)
rib7 = ema(src, lenRib7)
rib8 = ema(src, lenRib8)

//
// Variables color
//
colorEMAX = #FFFFFF
colorRib1 = #FFFF00
colorRib2 = #FFD700
colorRib3 = #FFC800
colorRib4 = #FFC800
colorRib5 = #FFC800
colorRib6 = #FF4500
colorRib7 = #FF1500
colorRib8 = #FF0000

//
// Variables Buy/Sell
//
longCondition = crossover(close,maBS)
shortCondition = crossunder(close,maBS)

//
// Logic Buy/Sell
//
if (useBSstrategy)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (shortCondition)
        strategy.entry("short", strategy.short)

//
// Plot Quadruple SMA + SMA B/S
//
plot(showMABS and maBS ? maBS : na, color=colorEMAX, transp=0, linewidth=2)
plot(rib1, color=colorRib1, transp=15, linewidth=1)
plot(rib2, color=colorRib2, transp=15, linewidth=1)
plot(rib3, color=colorRib3, transp=15, linewidth=1)
plot(rib4, color=colorRib4, transp=15, linewidth=1)
plot(rib5, color=colorRib5, transp=15, linewidth=1)
plot(rib6, color=colorRib6, transp=15, linewidth=1)
plot(rib7, color=colorRib7, transp=15, linewidth=1)
plot(rib8, color=colorRib8, transp=15, linewidth=1)

Mais.