Visão geral

A estratégia Z-Score Price Breakout usa o indicador de pontuação padrão do preço para determinar se o preço atual está em um estado anormal, gerando assim um sinal de negociação. Quando a pontuação padrão do preço está acima ou abaixo de um determinado valor, indica que o preço entrou em um estado anormal, e pode ser feito mais ou menos operação.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é a pontuação padrão do preço (Z-Score), cuja fórmula é a seguinte:

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Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)

onde C é o preço de fechamento, SMA (n) é a média móvel simples de n ciclos, StdDev (C, n) é a diferença padrão do preço de fechamento de n ciclos.

A pontuação padrão reflete o grau de desvio entre o preço atual e o preço médio. Quando a pontuação padrão de preço é maior do que um determinado limite positivo (como +2), o preço atual está acima de 2 padrões de diferença entre o preço médio e pertence ao nível mais alto; quando menor do que um determinado limite negativo (como -2), o preço atual está abaixo de 2 padrões de diferença entre o preço médio e pertence ao nível mais baixo.

A estratégia primeiro calcula a pontuação padrão do preço e depois define um limite positivo-negativo (como 0 e 0), gerando um sinal de compra quando a pontuação padrão é maior que o limite positivo e um sinal de venda quando é menor que o limite negativo.

Análise de vantagens

• O uso de uma pontuação padrão de preço para determinar uma anomalia de preço é um método de quantificação comum e eficaz
• Comércio bidirecional com facilidade e com baixa taxa de câmbio
• Parâmetros de configuração flexíveis, com ajustes de ciclo, de thresholds, etc.
• Pode ser combinado com outros indicadores para formar um sistema de negociação

Análise de Riscos

• A estratégia de pontuação padrão é mais aberta e pode gerar falsos sinais.
• Parâmetros apropriados devem ser definidos, tais como períodos e valores-limite
• Estratégias de controlo de risco

Direção de otimização

• Parâmetros de ciclos de otimização para encontrar ciclos ótimos
• Optimizar os limites positivos e negativos para reduzir os falsos sinais
• Aumento das condições de filtragem, em combinação com outros indicadores
• Aumentar a estratégia de stop loss

Resumir

A estratégia de ruptura de preço de pontuação padrão determina se o preço atual está em um estado anormal e negocia de acordo com o positivo e negativo do ponto padrão de preço. A estratégia é simples e fácil de executar, pode ser negociada em ambos os sentidos, mas também existe um certo risco.