Estratégia de rompimento de preço fracionário padrão
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia Z-Score Price Breakout usa o indicador de pontuação padrão do preço para determinar se o preço atual está em um estado anormal, gerando assim um sinal de negociação. Quando a pontuação padrão do preço está acima ou abaixo de um determinado valor, indica que o preço entrou em um estado anormal, e pode ser feito mais ou menos operação.
Princípio da estratégia
O indicador central da estratégia é a pontuação padrão do preço (Z-Score), cuja fórmula é a seguinte:
Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)
onde C é o preço de fechamento, SMA (n) é a média móvel simples de n ciclos, StdDev (C, n) é a diferença padrão do preço de fechamento de n ciclos.
A pontuação padrão reflete o grau de desvio entre o preço atual e o preço médio. Quando a pontuação padrão de preço é maior do que um determinado limite positivo (como +2), o preço atual está acima de 2 padrões de diferença entre o preço médio e pertence ao nível mais alto; quando menor do que um determinado limite negativo (como -2), o preço atual está abaixo de 2 padrões de diferença entre o preço médio e pertence ao nível mais baixo.
A estratégia primeiro calcula a pontuação padrão do preço e depois define um limite positivo-negativo (como 0 e 0), gerando um sinal de compra quando a pontuação padrão é maior que o limite positivo e um sinal de venda quando é menor que o limite negativo.
Análise de vantagens
- O uso de uma pontuação padrão de preço para determinar uma anomalia de preço é um método de quantificação comum e eficaz
- Comércio bidirecional com facilidade e com baixa taxa de câmbio
- Parâmetros de configuração flexíveis, com ajustes de ciclo, de thresholds, etc.
- Pode ser combinado com outros indicadores para formar um sistema de negociação
Análise de Riscos
- A estratégia de pontuação padrão é mais aberta e pode gerar falsos sinais.
- Parâmetros apropriados devem ser definidos, tais como períodos e valores-limite
- Estratégias de controlo de risco
Direção de otimização
- Parâmetros de ciclos de otimização para encontrar ciclos ótimos
- Optimizar os limites positivos e negativos para reduzir os falsos sinais
- Aumento das condições de filtragem, em combinação com outros indicadores
- Aumentar a estratégia de stop loss
Resumir
A estratégia de ruptura de preço de pontuação padrão determina se o preço atual está em um estado anormal e negocia de acordo com o positivo e negativo do ponto padrão de preço. A estratégia é simples e fácil de executar, pode ser negociada em ambos os sentidos, mas também existe um certo risco.
/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-04 19:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 18/01/2017
// The author of this indicator is Veronique Valcu. The z-score (z) for a data
// item x measures the distance (in standard deviations StdDev) and direction
// of the item from its mean (U):
// z = (x-StdDev) / U
// A value of zero indicates that the data item x is equal to the mean U, while
// positive or negative values show that the data item is above (x>U) or below
// (x Values of +2 and -2 show that the data item is two standard deviations
// above or below the chosen mean, respectively, and over 95.5% of all data
// items are contained within these two horizontal references (see Figure 1).
// We substitute x with the closing price C, the mean U with simple moving
// average (SMA) of n periods (n), and StdDev with the standard deviation of
// closing prices for n periods, the above formula becomes:
// Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)
// The z-score indicator is not new, but its use can be seen as a supplement to
// Bollinger bands. It offers a simple way to assess the position of the price
// vis-a-vis its resistance and support levels expressed by the Bollinger Bands.
// In addition, crossings of z-score averages may signal the start or the end of
// a tradable trend. Traders may take a step further and look for stronger signals
// by identifying common crossing points of z-score, its average, and average of average.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Z-Score Strategy", shorttitle="Z-Score Strategy")
Period = input(20, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xStdDev = stdev(close, Period)
xMA = sma(close, Period)
nRes = (close - xMA) / xStdDev
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Z-Score")