Estratégia de média móvel de crossover de momentum

Visão geral

A estratégia é calculada e traçada através de uma média móvel simples de 14 dias (SMA) e de uma média móvel simples de 28 dias, fazendo o plus quando a segunda produz um garfo de ouro, e fazendo o vazio quando a segunda produz um garfo de morte, para capturar as mudanças na dinâmica do mercado.

Princípio da estratégia

Os indicadores centrais da estratégia são o SMA de 14 dias e o SMA de 28 dias. Dentre eles, o SMA de 14 dias responde mais rapidamente às mudanças de preços, refletindo a tendência recente; A linha SMA de 28 dias é mais estável, refletindo a tendência intermédia.

O cruzamento de linhas SMA para julgar a hipocrisia é um sinal de negociação mais comum. Em comparação com o indicador de SMA único, o cruzamento de SMA duplo combina informações de diferentes prazos, evitando sinais errados.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A operação é simples e fácil de realizar.
2. Responder rapidamente às mudanças de preços e capturar as mudanças de mercado.
3. A combinação de informações de curto e médio prazo torna o sinal relativamente confiável.
4. Pode ser ajustado de acordo com os parâmetros do SMA do mercado, é altamente adaptável.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. O SMA em si é retardado, podendo ocorrer um atraso no sinal.
2. Não é possível lidar com a forte volatilidade do mercado, como uma rápida ruptura.
3. A frequência e o custo das transações aumentam com o aumento do número de interseções.
4. As regras de entrada e saída são mais simples e há espaço para otimização.

As medidas de controle de risco correspondentes incluem: flexibilização apropriada do limiar de perda, foco no controle de risco; ajuste dos parâmetros do ciclo SMA de acordo com o mercado; filtragem de sinais em combinação com outros indicadores.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada a partir das seguintes dimensões:

1. Aumentar as condições de filtragem para evitar erros de crossover. Pode ser combinado com o volume de transações, o indicador de Stoch e outras tendências de confirmação.
2. Aumentar o mecanismo de stop loss. Pode ser stop loss de acordo com o ATR, ou combinado com breakthrough stop loss.
3. Otimizar os parâmetros de ciclo SMA. Pode-se usar o SMA adaptado ou os parâmetros de preferência dinâmica através do método ML.
4. Combinação com outros tipos de estratégia, como controle de retração, rastreamento de tendências, etc., para formar uma estratégia de portfólio.

Resumir

A estratégia de equilíbrio de cruzamento de massa é uma estratégia que capta dinamicamente as tendências de mudança do mercado através da computação de sinais de cruzamento de duas SMAs. A estratégia é fácil de implementar e de resposta rápida, mas também existe o risco de atraso.