Estratégia de Impulso Dinâmico

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-07 15:26:38
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Resumo

A estratégia calcula e traça a média móvel simples de 14 dias (SMA) e a SMA de 28 dias.

Estratégia lógica

Os principais indicadores desta estratégia são a SMA de 14 dias e a SMA de 28 dias. A SMA de 14 dias responde rapidamente às mudanças de preço, refletindo tendências de curto prazo. A SMA de 28 dias é mais estável, refletindo tendências de médio prazo. Quando a SMA mais curta cruza a SMA mais longa, isso indica que a tendência de curto prazo é mais forte do que a tendência de longo prazo.

Usar cruzes de SMA para determinar posições longas/cortas é um sinal de negociação comum.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

Simples de implementar e operar.
Responde rapidamente às alterações de preços e capta as voltas do mercado.
Combina informações de curto e médio prazo para sinais relativamente fiáveis.
Os parâmetros da SMA podem ser ajustados para se adaptarem a diferentes mercados.

Análise de riscos

Há também alguns riscos:

A SMA em si tem efeito de atraso, os sinais podem ser atrasados.
Não consegue lidar com volatilidade extrema do mercado como crashes de flash.
Mais cruzes da SMA aumentam a frequência e os custos de negociação.
Regras simples de entrada/saída têm espaço para otimização.

As medidas de gestão do risco incluem: permitir paradas mais largas, enfatizar o controlo do risco; ajustar os períodos de SMA com base no mercado; combinar outros filtros.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser melhorada em domínios como:

Adicione filtros para evitar falsos cruzes.
Adicionar mecanismos de stop loss, como ATR, breakout.
Otimizar os períodos de SMA, como SMA adaptativa, seleção de parâmetros ML.
Combinar com outros tipos de estratégia, como controle de retirada, tendência de seguir para fazer estratégias de combinação.

Conclusão

A estratégia de cruzamento do SMA de momento capta dinamicamente as tendências de mercado em mudança através do cálculo de sinais cruzados de SMA duplos. É fácil de implementar e responde rapidamente, mas também tem risco de atraso. Melhorias futuras podem ser feitas na confirmação de sinais, stop losses, seleção de parâmetros, etc., ou combinadas com outras estratégias para melhores resultados.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Tu Estrategia", overlay=true)

// Variables de estrategia
var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na

// Indicador
emaValue = ta.ema(close, 30)
plotColor = close > open ? color.green : color.red
plot(emaValue, color=plotColor, linewidth=2)
value = 10 * open / close
plotColor2 = close == open ? color.orange : color.blue
plot(value, color=plotColor2, linewidth=2)

// Lógica de la estrategia
longCondition := ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition := ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// Entradas de estrategia
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

plotColor3 = strategy.position_size > 0 ? color.green :
     strategy.position_size < 0 ? color.red :
     color.yellow

plot(ta.sma(close, 10), color=plotColor3)

Mais.