Estratégia de Agregação de Média Móvel MACD
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia combina 5 diferentes tipos de médias móveis, gerando um sinal de negociação quando as direções das 5 médias móveis são coincidentes. A estratégia usa a agregação de várias médias móveis para filtrar eficazmente o ruído do mercado e identificar a direção da tendência.
Princípio da estratégia
Esta estratégia usa cinco médias móveis: SMA, EMA, RMA, WMA e VWMA. As médias móveis são calculadas em cinco intervalos de 8 dias de comprimento de linha rápida e 144 dias de comprimento de linha lenta. Um sinal de cabeça vazia é gerado quando todas as linhas rápidas estão altas e as linhas lentas estão altas; um sinal de cabeça branca é gerado quando todas as linhas rápidas estão baixas e as linhas lentas estão baixas.
Análise de vantagens
- Aglutinação de várias médias móveis para identificar sinais de forma mais confiável e evitar a produção de falsos sinais
- Aproveite as vantagens de várias médias móveis, como o preço de suavização SMA, o volume de transação considerado VWMA, o peso atribuído WMA, etc.
- Parâmetros ajustáveis para otimizar o comprimento das linhas rápidas e lentas
Análise de Riscos
- Várias médias móveis agregadas, uma ou duas das quais produzem sinais errôneos também podem afetar a estratégia
- Não há sinais a tempo no início de uma tendência
- Parâmetros precisam de otimização para obter o melhor parâmetro
Direção de otimização
- Combinações e parâmetros de diferentes médias móveis podem ser testados
- Pode ser confirmado com outros indicadores, como MACD, RSI, etc.
- Os parâmetros das médias móveis podem ser ajustados de acordo com a dinâmica do mercado
Resumir
Esta estratégia gera um sinal de negociação quando todas as médias móveis estão em consenso, através da agregação de várias médias móveis principais. Esta estratégia pode aproveitar efetivamente as vantagens de cada média móvel, enquanto filtra parte do ruído e identifica a direção da tendência do mercado. A otimização de parâmetros e a confirmação de combinações de indicadores podem aumentar ainda mais a estabilidade da estratégia.
//@version=2
strategy(title="MACD Multi-MA Strategy", overlay=false )
src = close
len1 = input(8, "FAST LOOKBACK")
len2 = input(144, "SLOW LOOKBACK")
/////////////////////////////////////////////
length = len2-len1
ma = vwma(src, length)
plot(ma, title="VWMA", color=lime)
length1 = len2-len1
ma1 = rma(src, length1)
plot(ma1, title="RMA", color=purple)
length2 = len2-len1
ma2 = sma(src, length2)
plot(ma2, title="SMA", color=red)
length3 = len2-len1
ma3 = wma(src, length3)
plot(ma3, title="WMA", color=orange)
length4 = len2-len1
ma4 = ema(src, length4)
plot(ma4, title="EMA", color=yellow)
long = ma > ma[1] and ma1 > ma1[1] and ma2 > ma2[1] and ma3 > ma3[1] and ma4 > ma4[1]
short = ma < ma[1] and ma1 < ma1[1] and ma2 < ma2[1] and ma3 < ma3[1] and ma4 < ma4[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)