Estratégia dupla Bollinger+RSI (somente longo) v1.2


Data de criação: 2023-12-08 10:39:52 última modificação: 2023-12-08 10:39:52
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Estratégia dupla Bollinger+RSI (somente longo) v1.2

Nome da estratégia

Bollinger + RSI estratégia dupla de múltiplos

Segundo, um resumo da estratégia

Esta estratégia utiliza uma combinação de indicadores de linhas de browning e indicadores RSI para aumentar a posição quando ambos exibem sinais de sobrevenda e diminuir a posição quando ambos exibem sinais de sobrecompra. Comparado a um único indicador, é mais confiável confirmar sinais de negociação e evitar falsos sinais.

Três, estratégia.

  1. O indicador RSI é usado para avaliar o excesso de compra e venda.
    • RSI abaixo de 50 é considerado um oversold
    • RSI acima de 50 é considerado supercomprado
  2. O uso de linhas de binário para determinar a anomalia de preço
    • Preços abaixo da linha de base são considerados supervendidos
    • Preços acima da linha de trem são considerados supercompra
  3. Quando o RSI e a linha Brin mostram sinais de oversell, faça uma posição extra
    • RSI abaixo de 50
    • Linha de preços abaixo da linha de Brin
  4. Quando o RSI e a linha de Bulling mostram sinais de overbought ao mesmo tempo, a posição é neutralizada
    • RSI acima de 50
    • Linha de preços mais alta do que a linha Brin

Quatro, vantagens estratégicas

  1. A combinação de dois indicadores permite que o sinal seja mais confiável e evite falsos sinais.
  2. Estabelecer apenas posições de vários operadores, simplificar a lógica e reduzir o risco de negociação

V. Riscos estratégicos e soluções

  1. Parâmetros de linhas de binário mal definidos, restrições de ascensão e descensão muito amplas, aumentando o risco de erros de negociação
    • Optimizar os parâmetros da linha de polarização, definir razoavelmente o ciclo da linha de polarização e o desvio padrão
  2. Parâmetros de RSI mal definidos, critérios de julgamento de overbought e oversold impróprios, aumentando o risco de erros de negociação
    • Optimizar os parâmetros do RSI, ajustar o ciclo do RSI e definir critérios razoáveis de sobrecompra e sobrevenda
  3. Ravin não funciona bem quando as coisas não estão em tendência
    • Combinação de indicadores tendenciais para evitar ações de choque

Seis, estratégias para otimizar

  1. Optimizar a linha de binário e a configuração dos parâmetros RSI
  2. Aumentar o mecanismo de suspensão de perdas
  3. Indicadores de tendência combinados com MACD
  4. Aumentar a combinação de linhas curtas e longas

VII. Conclusão

Esta estratégia combina os benefícios dos dois indicadores Brinline e RSI para negociar quando ambos mostram sinais de sobrecompra e sobrevenda ao mesmo tempo, evitando os falsos sinais gerados por um único indicador, o que aumenta a precisão do sinal. Em comparação com a versão anterior, apenas a criação de posições múltiplas reduz o risco de negociação.

Código-fonte da estratégia 
/*backtest
start: 2023-11-30 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Bollinger + RSI, Double Strategy Long-Only (by ChartArt) v1.2", shorttitle="CA_-_RSI_Bol_Strat_1.2", overlay=true)

// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy UPDATE: Long-Only
//
// Version 1.2
// Idea by ChartArt on October 4, 2017.
//
// This strategy uses the RSI indicator 
// together with the Bollinger Bands 
// to buy when the price is below the
// lower Bollinger Band (and to close the
// long trade when this value is above
// the upper Bollinger band).
//
// This simple strategy only longs when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a oversold condition.
//
// In this new version 1.2 the strategy was
// simplified by going long-only, which made
// it more successful in backtesting. 
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
// 
//  __             __  ___       __  ___ 
// /  ` |__|  /\  |__)  |   /\  |__)  |  
// \__, |  | /~~\ |  \  |  /~~\ |  \  |  
// 
// 


///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
close_long = (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))

if (not na(vrsi))

    if long
        strategy.entry("RSI_BB", strategy.long, stop=BBlower, comment="RSI_BB")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB")
        
    if close_long
        strategy.close("RSI_BB")


//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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