Estratégia de conversão da média móvel MACD

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-08 15:29:41
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Resumo

O MACD Moving Average Bull Bear Conversion Strategy calcula as linhas DIFF e DEA do indicador MACD para determinar se a tendência do mercado se reverteu, gerando assim sinais de negociação.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente nas linhas DIFF e DEA do indicador MACD. MACD significa Divergência de Convergência da Média Móvel, consistindo das linhas DIFF, DEA e MACD. Entre elas, DIFF representa a diferença entre a EMA de curto prazo e a EMA de longo prazo, DEA é a EMA de DIFF usada para verificar os sinais DIFF e MACD representa a diferença entre DIFF e DEA, usada para identificar divergências.

Quando o DIFF quebra acima da DEA, significa que a média móvel de curto prazo começa a se fortalecer e o mercado se torna otimista. Quando o DIFF quebra abaixo da DEA, sugere que a média móvel de curto prazo se torna fraca e o mercado se torna baixa.

Além disso, a estratégia incorpora filtros de EMA de preços para evitar falhas de ruptura. Ele só vai longo quando o DIFF quebra acima do DEA e o preço está abaixo do preço longo anterior, e só vai curto quando o DIFF quebra abaixo do DEA e o preço está acima do preço curto anterior.

Análise das vantagens

A estratégia de conversão de média móvel MACD combina o indicador MACD e os filtros de EMA de preços para evitar sinais falsos gerados exclusivamente pelo MACD, melhorando assim o desempenho comercial.

As principais vantagens incluem:

Utilização do MACD para identificar pontos de inversão da tendência e capturar pontos de virada
Incorporação de filtros de EMA de preços para reduzir oportunidades falsas de ruptura
Geração rápida de sinal adequada para negociação a curto prazo
Tendência de execução que segue a captura dos lucros da tendência a médio prazo
Alinha-se com a maioria dos comerciantes padrão de pensamento de negociação em pontos de conversão

Análise de riscos

A estratégia de conversão da média móvel MACD também apresenta alguns riscos:

O MACD é propenso a gerar sinais falsos, exigindo filtros de EMA de preço, mas também perderá alguns movimentos
Necessidade de monitorar de perto as linhas DIFF e DEA, ajuste de parâmetros inadequado aumenta os falsos sinais
Os sinais de ruptura só consideram 1 bar, com o risco de serem esmagados.
A estratégia baseia-se principalmente no crossover DIFF/DEA para sinais, pode aumentar a frequência de negociação se os sinais forem muito frequentes

As principais formas de otimizar os riscos são:

Ajustar os parâmetros do MACD para reduzir os falsos sinais
Melhorar a resistência do filtro para reduzir a ocorrência de serras
Adicionar filtros na detenção de posição para limitar a frequência de negociação

Orientações de otimização

A estratégia de conversão da média móvel MACD pode ser ainda mais otimizada nas seguintes dimensões:

Otimizar os parâmetros MACD dos períodos DIFF/DEA
Adicionar filtros de tempo para menor frequência de negociação
Incorporar estratégias de stop loss/take profit para controlar os objetivos de lucro
Adicionar outros filtros de indicadores como bandas BOLL e KD
Incorporar o viés da tendência para evitar a negociação contra tendência
Desenvolver estratégias de saída ou modelos de captação de lucros com base neste quadro estratégico

Conclusão

O MACD Moving Average Bull Bear Conversion Strategy identifica a entrada de mercado de alta / baixa por sinais crossover DIFF e DEA, e usa filtros de EMA de preço para remover sinais falsos, determinando efetivamente pontos de reversão da tendência do mercado. Com lógica simples e clara, ele identifica rapidamente pontos de conversão adequados para negociação de curto e médio prazo.

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("macd_strategy", 
          shorttitle="macd", 
          overlay=true, 
          pyramiding=1, 
          max_bars_back=5000, 
          calc_on_order_fills = false, 
          calc_on_every_tick=true, 
          default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
          default_qty_value=100, 
          commission_type =strategy.commission.percent, 
          commission_value=0.00075)
[diff, dea, _] = macd(close, 12, 26, 7)
dea_close = ema(diff, 3)
price = ema(close, 9)
plot(price)
cross_over_price = na
cross_over_signal = na
cross_over_price := cross_over_price[1]
cross_over_signal := cross_over_signal[1]

cross_under_price = na
cross_under_signal = na
cross_under_price := cross_under_price[1]
cross_under_signal := cross_under_signal[1]
if (crossover(diff,dea))
    cross_over_price := price[1]
    cross_over_signal := diff
if (crossunder(diff,dea))
    cross_under_price := price[1]
    cross_under_signal := diff
if dea > 0
    cross_over_price = na
    cross_over_signal = na
else
    cross_under_price = na
    cross_under_signal = na
if diff > 0
    if cross_under_price > cross_under_price[1]*1 and cross_under_signal < cross_under_signal[1]*0.95
        strategy.entry("S", strategy.short,  comment="S")
else
    if cross_over_price < cross_over_price[1]*1 and cross_over_signal > cross_over_signal[1]*0.95
        strategy.entry("B", strategy.long,  comment="B")
// strategy.exit("exit_s", "S", stop = strategy.position_avg_price*1.05, when=strategy.position_size < 0)
// strategy.exit("exit_b", "B", stop = strategy.position_avg_price*0.95, when=strategy.position_size > 0)
strategy.close_all(when=(strategy.position_size < 0 and (dea < 0 or diff > cross_under_signal*1 or crossover(diff, dea)) or (strategy.position_size > 0 and (dea > 0 or diff < cross_over_signal*1 or crossunder(diff, dea)))))

Mais.