SuperTrend e DEMA Baseado na Tendência Seguindo a Estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-08 16:42:14
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Resumo

Esta estratégia combina o indicador SuperTrend e o indicador DEMA para implementar uma tendência após a estratégia de negociação. Ele gera sinais de compra quando o preço atravessa a faixa superior e sinais de venda quando o preço atravessa a faixa inferior. O indicador DEMA é usado para filtrar sinais falsos. Esta estratégia funciona bem para mercados de tendência e pode seguir efetivamente as tendências e filtrar as consolidações.

Estratégia lógica

O núcleo desta estratégia depende do indicador SuperTrend para determinar a direção da tendência dos preços. O indicador SuperTrend incorpora o indicador ATR e pode identificar efetivamente as tendências dos preços. Quando os preços aumentam, uma faixa superior se formará e quando os preços caem, uma faixa inferior se formará. Uma quebra da faixa inferior sinaliza uma inversão da tendência e gera um sinal de compra. Uma quebra da faixa superior sinaliza uma inversão da tendência e gera um sinal de venda.

Para filtrar sinais falsos, esta estratégia também incorpora o indicador DEMA. Os sinais de compra são gerados apenas quando os preços atravessam a faixa superior e estão acima da linha DEMA. Os sinais de venda são gerados apenas quando os preços atravessam a faixa inferior e estão abaixo da linha DEMA. Isso efetivamente filtra os sinais falsos em mercados variáveis.

Especificamente, a lógica do sinal de negociação é a seguinte:

Uma ruptura da faixa inferior sinaliza uma inversão de tendência e gera um sinal de compra.
Uma ruptura da banda superior sinaliza uma inversão de tendência e gera um sinal de venda.
Um sinal de compra real só é gerado quando o sinal de compra aparece e o preço está acima da linha DEMA.
Um sinal de venda real só é gerado quando o sinal de venda aparece e o preço está abaixo da linha DEMA.

Através deste desenho lógico, a estratégia pode seguir as tendências dos mercados em tendência e evitar a abertura frequente de posições em mercados variados.

Vantagens da estratégia

Combina as vantagens dos indicadores SuperTrend e DEMA para alcançar o seguimento da tendência e a filtragem de sinais.
Fácil de otimizar os parâmetros da SuperTendência para diferentes produtos e prazos.
É fácil otimizar os parâmetros da DEMA sem testes repetidos.
Adequado para mercados de tendências, pode seguir as tendências de forma eficaz.
Os sinais falsos em mercados variados são filtrados pelo indicador DEMA.
Lógica simples e fácil de entender e modificar.

Riscos da Estratégia

Não consegue lidar bem com flutuações extremas de preços.
Pode incorrer em perdas quando a tendência se inverter.
As configurações inadequadas dos parâmetros DEMA podem não incluir os melhores pontos de entrada/saída.
Os parâmetros SuperTrend inadequados, como o período ATR, podem gerar sinais falsos.

Gestão de riscos:

Optimize os parâmetros DEMA e SuperTrend.
Usar ordens de stop loss para limitar as perdas.
Adicionar mecanismos de confirmação em pontos-chave para evitar falsos sinais.

Áreas de melhoria

A estratégia pode ser reforçada pelos seguintes aspectos:

Optimização do parâmetro SuperTrend. Teste diferentes combinações de períodos ATR para encontrar parâmetros ideais.
Optimização de parâmetros DEMA.
Adicionar o mecanismo de stop loss.
Adicionar filtros de sinal. Aumentar a confirmação de outros indicadores em pontos-chave para evitar sinais falsos. Por exemplo, adicionar confirmação de volume em pontos de reversão da tendência.
Melhorar o dimensionamento das posições, ajustando as dimensões de forma dinâmica com base na volatilidade e nos riscos do mercado.

Conclusão

Esta estratégia combina os pontos fortes dos indicadores SuperTrend e DEMA para implementar uma estratégia de negociação quantitativa baseada no seguimento da tendência e filtragem de sinais. Há amplo espaço para otimização através de ajuste de parâmetros, stop losses e filtros de sinal para melhorar ainda mais a estabilidade e lucratividade. A lógica da estratégia é simples e fácil de implementar com riscos controláveis. É adequada para negociação ao vivo.

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Krish\'s Supertrend Strategy', overlay=true)

// Supertrend Settings
Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)

atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2

up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up

dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1

plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1

plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

// DEMA Settings
dema_length = 200
dema = ta.ema(close, dema_length)

// Long and Short Conditions
longCondition = buySignal and close > dema
shortCondition = sellSignal and close < dema

// Strategy Entry and Exit
strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=shortCondition)

strategy.close('Long', when=ta.change(trend) or close < dema)
strategy.close('Short', when=ta.change(trend) or close > dema)

// Plotting
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white

fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highlighter', color=longFillColor, transp=90)
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highlighter', color=shortFillColor, transp=90)

// Alerts (using plotshape for alerts in strategies)
plotshape(buySignal, title='SuperTrend Buy', color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title='SuperTrend Sell', color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)
changeCond = trend != trend[1]
plotshape(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', color=color.new(color.yellow, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)

Mais.