Estratégia de acompanhamento de tendência de reversão de momentum

Visão geral

Esta estratégia, combinando a média móvel, o índice de força relativa (RSI), os bandos de oscilação e o MACD com vários indicadores, permite uma estratégia de inversão de dinâmica que pode acompanhar a tendência do mercado. A estratégia pode identificar automaticamente os sinais de compra e venda.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa duas médias móveis, onde a média periódica de 50 representa a tendência de curto prazo e a média periódica de 200 representa a tendência de longo prazo. Quando a média periódica de 50 está acima da média periódica de 200, está no mercado de múltiplos ativos que estão subindo a curta; ao contrário, quando a média periódica de 50 está abaixo da média periódica de 200, está no mercado de ativos que estão em baixa.

O Relative Strength Index (RSI) é um indicador usado para determinar se o mercado está em um estado de sobrecompra ou sobrevenda. Quando o RSI está abaixo de 30, ele está sobrevendido; quando está acima de 70, ele está sobrecomprado.

As bandas de Bollinger são usadas para determinar se o preço está perto da trajectória de subida e descida da faixa de flutuação, para determinar se a flutuação de preços é excessiva. Quando o preço está perto da trajetória de subida, indica que um ajuste de curto prazo pode ser formado; Quando está perto da trajetória de descida, indica que um rebote pode ser formado.

O indicador MACD é usado para avaliar a mudança na tendência do mercado. Quando a linha rápida do MACD cruza a linha lenta, indica que a tendência do mercado mudou para baixo; ao contrário, indica que a tendência do mercado mudou para baixo.

Combinando vários indicadores, o sinal de compra desta estratégia é: a linha média de 50 dias atravessa a linha média de 200 dias, o RSI está abaixo de 30 oversold, o preço está perto do trajeto de baixa, o MACD Gold Fork. Quando essas condições são satisfeitas, o mercado pode mudar de cabeça para a cabeça para a cabeça, formando uma tendência de rebote, portanto, é usado para fazer várias operações.

O sinal de venda é o oposto do julgamento baseado no sinal de compra, ou seja, o mercado de ativos em aberto, o mercado de ativos em sobrevenda, o preço próximo da linha de alta, o MACD dead fork, etc.

Análise de vantagens

Esta estratégia combina o julgamento de tendências e sinais de reversão, permitindo tanto o acompanhamento de tendências quanto a captura de oportunidades de reversão. O uso de vários indicadores em combinação pode aumentar a confiabilidade do sinal e evitar falsos sinais causados por um único indicador.

Em vez de usar apenas uma estratégia de acompanhamento de tendências, como uma média móvel, esta estratégia inclui um julgamento de super-compra e super-venda, evitando o aumento perto de altos históricos ou baixos perto de baixos históricos, controlando assim o risco.

Análise de Riscos

O principal risco desta estratégia é que os sinais emitidos por vários indicadores podem ter diferença de tempo, portanto, o tempo de equilíbrio pode ser inadequado, resultando em aumento dos prejuízos. Além disso, o sinal de reversão só pode determinar o tempo de possível reversão e não garante que a reversão seja necessariamente estabelecida ou que a reversão seja suficiente.

Para reduzir o risco, os parâmetros podem ser adequadamente ajustados, garantindo que vários indicadores possam emitir sinais simultaneamente. Além disso, pode-se definir um stop loss para controlar a perda máxima. Após a reversão, também é necessário avaliar a forma em tempo hábil para garantir a confiabilidade da reversão.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Ajustar os parâmetros das médias móveis, RSI e MACD para que eles possam sinalizar de forma mais sincronizada.

2. Adição de lógica de parada de perda, que interrompe ativamente a perda após a perda exceder o limite.

3. A avaliação da eficácia da faixa de Bryn como indicador auxiliar também pode testar a eficácia de outros indicadores de reversão, como KD, WR.

4. Adicionar algoritmos de aprendizagem de máquina, usando treinamento de dados históricos para determinar o momento de compra e venda de modelos.

5. A pesquisa foi realizada por um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de São Paulo (UFSC).

Resumir

Esta estratégia utiliza um conjunto de ferramentas de análise técnica para determinar a tendência e os pontos de reversão do mercado. Ele combina os benefícios do acompanhamento de tendências e negociações de reversão, pode acompanhar tendências de linha longa e capturar oportunidades de linha curta.