Estratégia de rompimento de pull-up do RSI
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de RSI pull up breakout é uma estratégia de negociação quantitativa que utiliza o indicador RSI para identificar pontos de ruptura, combinando a ruptura com o preço mais alto ou mais baixo do dia, para realizar operações de compra ou venda. A estratégia é aplicável a futuros de índices indianos, como Nifty, Bank Nifty e outros.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia de ruptura do RSI é:
O horário de negociação foi limitado entre 10:15 e 3:10 para evitar a forte oscilação entre o início e o fim do dia.
Monitorar em tempo real a quebra dos preços mais altos e mais baixos do dia. Se o preço mais alto do dia for ultrapassado, um sinal de compra será formado; Se o preço mais baixo do dia for ultrapassado, um sinal de venda será formado.
Ao mesmo tempo em que o preço mais alto ou mais baixo é quebrado, verifique o valor do indicador RSI. O indicador RSI pode medir o fenômeno de sobrecompra e sobrevenda do mercado. Quando o RSI é maior que 50 é um mercado de muitos cabeças e menor que 50 é um mercado de cabeças vazias.
A VWMA de 20 ciclos é usada como linha de parada para a ação de compra e venda.
A partir das 15h10 todos os dias, os detentores de posições devem ser obrigados a sair do Stop Loss.
Vantagens estratégicas
A estratégia de RSI para a subida de ruptura, combinada com a dupla confirmação do preço de ruptura e do indicador RSI, permite identificar efetivamente a tendência de curto prazo do mercado, o que é a maior vantagem da estratégia. Além disso, a estratégia usa o preço mais alto e mais baixo do dia como preço de referência e, em combinação com o indicador RSI para determinar a verdadeira ou falsa ruptura, pode aumentar significativamente a precisão do sinal.
Risco estratégico
A estratégia de ruptura do RSI traz riscos:
O preço máximo ou mínimo do dia pode ser atualizado várias vezes, e é fácil ser preso se a operação não for correta. A solução é ampliar adequadamente o alcance da ruptura e evitar a perseguição de alta e baixa.
O índice indiano de ações apresenta um grande risco de política, que requer uma atenção especial à política econômica e à ação central.
O ciclo de referência da estratégia é curto e pode ser afetado pelo ruído do mercado. O ciclo de cálculo pode ser prolongado de forma apropriada ou outras condições de filtragem podem ser adicionadas para melhorar a qualidade do sinal.
Direção de otimização da estratégia
A estratégia de ruptura do RSI pode ser melhorada em vários aspectos:
Aumentar o mecanismo de gerenciamento de posições, como por exemplo, o sucesso da ruptura de ações, rastrear perdas e ações após a parada, etc.
Combinação de outros indicadores para filtrar os sinais. Indicadores como KDJ, WR, OBV e outros para avaliar a situação do mercado e evitar armadilhas comerciais.
Optimizar os parâmetros da estratégia. Ajustar os parâmetros como a amplitude de ruptura, o limiar RSI, a posição de parada para obter melhores efeitos da estratégia.
Estabelecer mecanismos claros de abertura e paz de estoque.
Resumir
A estratégia de RSI de elevação e ruptura utiliza o método de julgamento do preço mais alto / mais baixo e do indicador RSI, identificando até certo ponto a tendência de preços de curto prazo, uma estratégia típica de ruptura. A estratégia é simples e fácil de operar, o controle de risco também é mais rigoroso e é adequado para operações de linha curta e média.
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan
// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value
//@version=4
strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)
T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1
tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")
//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)
length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)
//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and tim and close>open )
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt)
// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and tim and close<open)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
// Exit Short above Vwap
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)