Estratégia de negociação de caixa de alta baixa de 52 semanas

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-11 14:43:30
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Resumo

A estratégia de negociação de caixa baixa de 52 semanas é uma estratégia que usa as caixas formadas pela oscilação do preço em diferentes intervalos como sinais de negociação.

Princípio da estratégia

Esta estratégia calcula o máximo máximo e o mínimo mínimo nos últimos 5 dias (ajustável) para determinar se o preço entrou em um novo intervalo de negociação.

Calcular o máximo máximo e o mínimo mínimo dos últimos 5 dias para formar uma caixa de intervalo de negociação.
Quando o preço ultrapassa o limite superior deste intervalo, indica que pode estar a entrar num intervalo superior e que pode ser aberta uma posição longa.
Quando o preço cai abaixo do limite inferior deste intervalo, indica que pode estar a entrar num intervalo inferior e que pode ser aberta uma posição curta.
Para controlar o risco, definir o stop loss próximo do limite superior/inferior do intervalo anterior.
Repita os juízos acima e ajuste continuamente a faixa de negociação para obter lucros.

Usar tais descobertas para determinar tendências e gerar sinais de negociação é a ideia central desta estratégia.

Análise das vantagens

A estratégia de negociação de caixa baixa de 52 semanas tem as seguintes vantagens:

A lógica da estratégia é simples e intuitiva, fácil de entender e implementar.
Ele pode capturar movimentos de tendência depois que os preços entram em novas faixas.
Existe uma estratégia de stop loss clara que pode controlar eficazmente o risco.
O comprimento do intervalo pode ser ajustado para se adaptar a diferentes intervalos de ciclos e variedades diferentes.

Em geral, trata-se de uma estratégia de negociação de tendências com boas capacidades de controlo de riscos e praticidade.

Análise de riscos

A estratégia apresenta igualmente alguns riscos, nomeadamente:

Quando a tendência não é óbvia, podem ocorrer perdas pequenas múltiplas.
As configurações de intervalo incorretas também aumentam a probabilidade de transações erradas.
A estratégia de stop loss não pode evitar completamente o risco de enormes diferenças de preços.

Isto exige que os traders testem e otimizem continuamente os parâmetros da estratégia na prática e gerenciem cuidadosamente os riscos.

Orientações de otimização

A Estratégia de Negociação de Caixa Alta Baixa de 52 Semanas também pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Combinar indicadores de volume de negociação ou média móvel para verificar os sinais de compra e venda e melhorar a precisão.
Otimizar os parâmetros de comprimento da caixa para se adaptarem às alterações do mercado.
Depois de compras de avanço, esperando por retrações para formar mais chances de reentrada.
Utilize o princípio de composição para aumentar adequadamente as posições em cada stop loss para obter rendimentos mais elevados.

Através do ajustamento dos parâmetros e da otimização das regras no processo de implementação, o efeito desta estratégia pode ser continuamente melhorado.

Resumo

A estratégia de negociação de 52 semanas é uma estratégia que determina a direção da tendência baseada em quebras de preços.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy ("Darvas Box Strategy",overlay=true)

boxp=input(5, "BOX LENGTH")

D_High = security(syminfo.tickerid, 'D', high) 
D_Low = security(syminfo.tickerid, 'D', low) 
D_Close =  security(syminfo.tickerid, 'D', close) 
D_Open =  security(syminfo.tickerid, 'D', open) 

LL = lowest(D_Low,boxp)
k1 = highest(D_High,boxp)
k2 = highest(D_High,boxp-1)
k3 = highest(D_High,boxp-2)

NH   = valuewhen(D_High>k1[1],D_High,0)
box1 = k3<k2
TopBox = valuewhen(barssince(D_High>k1[1])==boxp-2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(D_High>k1[1])==boxp-2 and box1, LL, 0)

plot(TopBox, linewidth=2, color=#00FF00, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=#FF0000, title="BottomBox")

if crossover(D_Close,TopBox)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if crossunder(D_Close,BottomBox)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")

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