Estratégia de ruptura de pontos pivô

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-12 16:47:17
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Resumo

A estratégia de breakout de pontos pivot é uma estratégia quantitativa de negociação que usa pontos pivot calculados com base nos preços altos, baixos e fechados do dia anterior, bem como os trilhos superiores e inferiores, para determinar as tendências do mercado e tomar decisões de negociação.

Princípio da estratégia

As fórmulas de cálculo da estratégia de ruptura dos pontos pivô são as seguintes:

Preço pivô (PP) = (máximo do dia anterior + baixo do dia anterior + fechamento do dia anterior) / 3

Primeira Resistência (R1) = (Preço Pivotal * 2) - Baixo do dia anterior

Primeiro suporte (S1) = (Preço pivô * 2) - Máximo do dia anterior

A lógica dos sinais comerciais é:

Se próximo > Primeira Resistência (R1), vá longo

Se fechar < Primeiro suporte (S1), curto

As principais vantagens desta estratégia são:

Utiliza os dados dos dias anteriores para calcular pontos pivô, sensível
Alta probabilidade de formação de fortes tendências após ruptura dos carris superiores/inferiores
Regras de estratégia simples e claras, fáceis de aplicar

Análise das vantagens

A estratégia de ruptura de pontos pivô tem as seguintes vantagens:

A fórmula de cálculo é simples e fácil de implementar, e requer apenas os preços mais altos, mais baixos e mais baixos do dia anterior para calcular os pontos pivô e os trilhos superior/inferior.
Os pontos de pivô e os trilhos superior/inferior são atualizados diariamente e podem capturar rapidamente as mudanças de preço.
Os preços que atravessam os trilhos superior/inferior representam mudanças significativas que podem formar novas tendências.
A definição de stop loss pode limitar o risco de queda.
É fácil de otimizar. Os parâmetros podem ser ajustados, como usar dados de diferentes períodos para calcular os pontos de pivô.

Análise de riscos

A estratégia de ruptura de pontos pivô também tem alguns riscos:

Risco de ruptura errada Os preços podem temporariamente romper incorretamente, levando a perdas comerciais.
Risco de flutuação do mercado: quando o mercado flutua por um período prolongado, os preços podem tocar os trilhos superior/inferior várias vezes, levando a perdas.
Risco de parâmetros: se os parâmetros forem definidos de forma inadequada, como por exemplo se o período de negociação for demasiado curto, pode também aumentar as perdas.

Contramedidas:

Configurar stop loss/take profit para controlar estritamente os riscos.
Otimizar os parâmetros, ajustar a duração do ciclo.
Combinar com outros indicadores para filtrar sinais.

Orientações de otimização

A estratégia de ruptura dos pontos pivô também pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Teste utilizando dados de ciclos mais longos, como semanais ou mensais, para calcular os pontos pivô.
Optimização dos parâmetros: ensaio ajustando os valores dos parâmetros dos carris superiores/inferiores, tais como 1,5 ou 2,5 etc.
Combinar com médias móveis e outros indicadores para filtrar sinais errados.
Otimizar o controlo de riscos. Configurar mecanismos dinâmicos de stop loss/take profit, ajustar o preço de stop loss com base nas alterações do mercado.

Conclusão

Em geral, a estratégia de ruptura de pontos pivô é uma estratégia relativamente simples e prática de tendência. Ela responde rapidamente às mudanças do mercado e pode capturar efetivamente novas formações de tendência. Mas também há certos riscos de sinais errados. Ao otimizar parâmetros, filtrar sinais e implementar medidas de controle de risco, as vantagens podem ser mantidas enquanto se controlam riscos potenciais para melhorar a estabilidade e rentabilidade da estratégia.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can 
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day 
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are 
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s 
// trading activity. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Floor Pivot Points Backtest", shorttitle="FPP", overlay = true)
xHigh  = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow   = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos = iff(close > vR1, 1,
       iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Mais.