Estratégia de Banda Percentual de Média Móvel

Visão geral

A estratégia de banda percentual de média móvel é uma estratégia de acompanhamento de tendências. Ela usa a média móvel como referência e, em seguida, calcula a ascensão e a descensão com base na porcentagem de preços. Quando o preço quebra a ascensão, faça um curto; quando o preço quebra a descensão, faça mais.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é a média móvel, a linha central é a média móvel simples de N dias. A linha ascendente e descendente são calculadas com base na variação percentual do preço. A fórmula específica é:

A linha de cima = a linha de meio + o preço * a porcentagem da linha de cima Baixa trajetória = média trajetória - preço * porcentagem de baixa trajetória

A porcentagem de linha de cima e a porcentagem de linha de baixo são parâmetros ajustáveis, com o valor padrão de 2, representando 2% do preço.

Quando os preços sobem, as linhas ascendentes e descendentes se expandem simultaneamente para cima; quando os preços caem, as linhas ascendentes e descendentes também se contraem simultaneamente para baixo. Isso permite o ajuste automático da largura do canal de acordo com a volatilidade do mercado.

No que diz respeito à estratégia de negociação, feche quando o preço quebra a linha de trajetória superior; Faça mais quando o preço quebra a linha de trajetória inferior. Além disso, a estratégia também estabelece condições para negociar apenas em meses específicos, evitando sinais errados em meses de tendências não principais.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia é que a amplitude de flutuação é calculada com base na variação percentual dos preços, pode ser automaticamente ajustada para se adaptar a diferentes cenários de mercado, reduzindo os falsos sinais em situações de turbulência e capturando as reversões em situações de tendência. Além disso, os filtros de mês e data são configurados para filtrar o ruído dos meses marginais e evitar a criação de sinais errados em meses de tendência não-principal.

Análise de Riscos

O principal risco desta estratégia é que a média móvel é retardada e não pode reagir imediatamente a eventos inesperados. Além disso, a configuração de um intervalo percentual também afeta o desempenho da estratégia. Se for muito baixa, agrava os problemas de atraso da média móvel; se for muito alta, aumenta a probabilidade de falsos sinais.

Outro risco potencial é o excesso de dependência de condições de data e mês, e a estratégia perde a oportunidade se o movimento principal ocorrer fora do mês definido. Portanto, essas condições predefinidas também precisam ser ajustadas de acordo com diferentes variedades e condições de mercado.

Direção de otimização

A estratégia ainda tem muito espaço para otimização. Em primeiro lugar, você pode testar diferentes combinações de parâmetros, como a duração do tempo da média móvel, os parâmetros percentuais, etc., para encontrar o parâmetro otimizado. Em segundo lugar, você pode considerar a adição de outros indicadores para confirmar o sinal da média móvel, como volume de transação, etc., para aumentar a confiabilidade do sinal.

Por exemplo, é possível determinar quais meses são os principais meses de tendência com base em dados históricos e, em seguida, calcular automaticamente os limiares. Quando o preço ocorre uma ruptura anormal, também é possível ignorar temporariamente as condições do mês e participar plenamente.

Resumir

A estratégia de banda percentual de média móvel é, em geral, uma estratégia de acompanhamento de tendências muito prática. Sua maior vantagem é a capacidade de ajustar automaticamente a amplitude de oscilação para se adaptar às mudanças no mercado. Ao mesmo tempo, há também um certo espaço para melhorias, como otimização de parâmetros, filtragem de sinais e assim por diante.