Tendência seguindo a estratégia de momentum da RafaelZioni
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseia-se no SuperB de Rafael Zioni, que identifica tendências através de indicadores de dinâmica e permite o acompanhamento automático de tendências ascendentes e descendentes, sendo uma estratégia de rastreamento de tendências.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o indicador SuperB de Rafael Zioni para identificar tendências de preços. O indicador SuperB é baseado no alcance das flutuações de preços, volume de transações e SpreadVol, calculado com base na diferença de preço entre o preço de abertura e o preço de encerramento. O SpreadVol reflete a característica de volume de movimento dos preços. A estratégia usa a média móvel e o diferencial padrão do SpreadVol para determinar o limiar.
A estratégia determina a reversão da tendência em tempo real, rastreando os preços mais altos e mais baixos. Na tendência ascendente, o preço mais alto é sempre inovador e é considerado um aumento contínuo; quando o preço cai abaixo de uma certa proporção do preço mais alto, é convertido em uma tendência descendente. Na tendência descendente, o método de julgamento é semelhante.
Vantagens
Esta estratégia, combinada com a determinação da direção da tendência por meio de indicadores de momentum, e o acompanhamento em tempo real dos preços mais altos e mais baixos, permite identificar rapidamente a direção de novas tendências, permitindo o acompanhamento automático de tendências ascendentes e descendentes, evitando o risco de pontos de falta e pontos de sobrevenda.
O indicador SuperB de Rafael Zioni reflete a intensidade e a velocidade das mudanças de preço, permitindo determinar com precisão a verdadeira tendência e filtrando eficazmente as falsas rupturas. As regras de julgamento são simples, claras e fáceis de entender e verificar.
A única forma de fazer isso é com posições múltiplas, reduzindo os custos de transação e perdas de pontos de deslizamento.
Riscos
A estratégia é suscetível a erros de negociação múltiplos nas zonas de equilíbrio antes da ruptura. Pode-se reduzir a sensibilidade às zonas de equilíbrio através da otimização dos parâmetros.
A linha de stop pode ser facilmente acionada quando a tendência se desloca. A largura de stop pode ser apropriadamente ampliada para que a posição seja mantida por mais tempo.
A troca de posições em excesso requer uma troca de posição oportuna. Se a troca não for feita a tempo, pode trazer grandes perdas.
Recomendações de otimização
Otimizar os parâmetros do indicador SuperB, procurar uma melhor combinação de parâmetros e melhorar a estabilidade do indicador.
Otimizar o fator proporcional de rastreamento de preços máximos e mínimos, reduzindo a sensibilidade de resposta à região de correção.
Aumentar o padrão de tempo de detenção, evitando que a perda seja interrompida durante a oscilação.
Resumir
A estratégia usa o indicador SuperB de Rafael Zioni para determinar a direção da tendência de preços e, ao rastrear os preços mais altos e mais baixos em tempo real, para determinar a reversão da tendência, para realizar o acompanhamento automático da tendência ascendente e descendente, evitando o risco de sobrecompra, pertence ao tipo de estratégia de tendência. A estratégia, combinada com o indicador de dinâmica para determinar a tendência real, as regras de julgamento são simples e claras, podem ser melhoradas e otimizadas de acordo com as recomendações de otimização, vale a pena estudar e aplicar.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-08-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle='SuperB', title='SuperB By RafaelZioni', overlay=true)
long_only = input(title="Only Long?", defval=true)
hilow = ((high - low)*100)
openclose = ((close - open)*100)
vol = (volume / hilow)
spreadvol = (openclose * vol)
VPT = spreadvol + cum(spreadvol)
window_len = 28
v_len = 14
price_spread = stdev(high-low, window_len)
vp = spreadvol + cum(spreadvol)
smooth = sma(vp, v_len)
v_spread = stdev(vp - smooth, window_len)
shadow = (vp - smooth) / v_spread * price_spread
out = shadow > 0 ? high + shadow : low + shadow
//
len = input(10)
vpt=ema(out,len)
// INPUTS //
st_mult = input(1, title = ' Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(10, title = ' Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up= vpt - (st_mult * atr(st_period))
dn = vpt + (st_mult * atr(st_period))
c5=close
//
factor = input(title="Factor", defval=0.05, minval=0.01, maxval=5, step=0.01, type=input.float)
hb = 0.00 ,hb := nz(hb[1])
hl = 0.000, hl := nz(hl[1])
lb = 0.00 ,lb := nz(lb[1])
l1 = 0.000,l1 := nz(l1[1])
c = 0
c := nz(c[1]) + 1
trend = 0,trend := nz(trend[1]),n = dn,x =up
if barstate.isfirst
c := 0
lb := n
hb := x
l1 := c5
hl := c5
hl
if c == 1
if x >= hb[1]
hb := x
hl := c5
trend := 1
trend
else
lb := n
l1 := c5
trend := -1
trend
if c > 1
if trend[1] > 0
hl := max(hl[1], c5)
if x >= hb[1]
hb := x
hb
else
if n < hb[1] - hb[1] * factor
lb := n
l1 := c5
trend := -1
trend
else
l1 := min(l1[1], c5 )
if n <= lb[1]
lb := n
lb
else
if x > lb[1] + lb[1] * factor
hb := x
hl := c5
trend := 1
trend
v = trend == 1 ? hb : trend == -1 ? lb : na
plot(v, color=trend == 1 ? color.blue : color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=1, title="trend", transp=0, join=true)
//
long = trend == 1 and trend[1] == -1
short = trend == -1 and trend[1] == 1
//
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
buy = crossover(last_long, last_short)
sell = crossover(last_short, last_long)
/////////////// Positions //////////////
if long
strategy.entry("Buy", long=true)
if long_only == false
strategy.close("Sell")
if short
if long_only == false
strategy.entry("Sell", long=false)
strategy.close("Buy")
/////////////// Plotting ///////////////
plotshape(buy, title="buy", text="Buy", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0) //plot for buy icon
plotshape(sell, title="sell", text="Sell", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0)
/////////////// Alerts ///////////////
alertcondition(buy, title='buy', message='Buy')
alertcondition(sell, title='sell', message='Sell')