Estratégia combinada de reversão baseada no fator de reversão estocástico e no sinal chave de reversão

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-13 17:54:34
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Resumo

Esta estratégia combina o fator de reversão estocástico e o sinal de reversão chave, dois tipos de estratégias de reversão, para obter sinais de negociação combinados. Primeiro usa o fator de reversão estocástico para determinar se o preço mostra sinais de reversão.

Princípio da estratégia

Fator de recuperação estocástico

Esta parte vem da estratégia de reversão introduzida no livro de Ulf Jensen How I Tripped My Money in the Futures Market. Ele combina os padrões de reversão do preço de fechamento e do indicador estocástico para determinar se a tendência de preços se invertiu.

O preço de fechamento é longo quando o preço de fechamento é superior ao preço de fechamento anterior por dois dias consecutivos e a linha estocástica lenta de 9 dias está abaixo de 50. Isso indica que o preço continuou a subir no curto prazo, mas o indicador estocástico mostra que o estoque é comprado em excesso, anunciando um possível declínio de reversão.

Ele fica curto quando o preço de fechamento é menor do que o preço de fechamento anterior por dois dias consecutivos e a linha estocástica rápida de 9 dias está acima de 50. Isso indica que o preço continuou a cair no curto prazo, mas o indicador estocástico mostra que o estoque está excessivamente vendido, anunciando um possível reversão.

Sinal de inversão chave

O sinal de reversão chave refere-se ao padrão da linha K, em que o preço atinge uma nova alta ou baixa durante o dia e, em seguida, reverte-se significativamente.

Em um mercado de alta, depois que o preço atinge uma nova alta, se o preço de fechamento estiver perto do preço mais baixo do dia anterior, constitui um sinal longo de reversão chave. Em um mercado de baixa, depois que o preço atinge uma nova baixa, se o preço de fechamento estiver próximo do preço mais alto do dia anterior, constitui um sinal curto de reversão chave.

Vantagens da estratégia

A combinação de vários indicadores e padrões de linha K melhora a precisão dos sinais de negociação.
Construído sobre a teoria da reversão para capturar oportunidades potenciais de reversão.
Julgar tendências e indicadores estocásticos ao mesmo tempo pode efetivamente filtrar sinais errados.
Os principais sinais de reversão podem evitar falsas reversões e reduzir os riscos comerciais.

Riscos e otimização

Quando os padrões de reversão aparecem, o mercado pode não ter realmente reversado, colocando riscos de callback.
Os parâmetros do indicador estocástico podem ser otimizados ou combinados com outros indicadores para confirmação.
Esta estratégia baseia-se principalmente na negociação intradiária e a curto prazo e não pode lidar com tendências de mercado a longo prazo.

Conclusão

Esta estratégia combina ação de preços, indicador estocástico e sinais de reversão chave para capturar oportunidades potenciais de reversão. Em comparação com métodos de negociação de reversão autônomos, pode determinar com mais precisão o momento das reversões e filtrar sinais falsos. No entanto, ainda deve ser dada atenção aos riscos de retração após a reversão e à divergência entre estocástico e preços. Estratégias de negociação mais confiáveis podem ser obtidas através da otimização de parâmetros, configuração de stop loss e integração com outras estratégias.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRU(nLength) =>
    pos = 0.0
    xLL = lowest(low[1], nLength)
    C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
    pos := iff(C1, 1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.