Estratégia de reversão combinada baseada no fator de reversão estocástico e no sinal de reversão chave
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia combina os dois tipos de reversão, o fator de reversão aleatório e o sinal de reversão crítico, para obter um sinal de negociação integrado. Primeiro, use o fator de reversão aleatório para determinar se o preço está apresentando sinais de reversão.
Princípio da estratégia
Fator aleatório
Esta parte foi inspirada na estratégia de reversão de Ulf Jensen em How I Triple My Money in the Futures Market. Combina o preço de fechamento e a forma de reversão de indicadores aleatórios para determinar se a tendência de preço está mudando.
Faça mais quando o preço de fechamento estiver acima do preço de fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos e a linha lenta do indicador aleatório estiver abaixo de 50 no dia 9. Isso significa que o preço continuará subindo no curto prazo, mas o indicador aleatório mostra que as ações estão sendo compradas demais, indicando a possibilidade de uma reversão de queda.
Quando o preço de fechamento está abaixo do preço de fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos e a linha rápida do indicador aleatório está acima de 50 no dia 9, faça um short. Isso significa que o preço continuou a cair no curto prazo, mas o indicador aleatório mostra que as ações estão sendo excessivamente vendidas, indicando a possibilidade de uma reviravolta.
Sinais de reversão cruciais
Um sinal de reversão fundamental é uma forma de linha K que ocorre uma reversão visível após a ocorrência de novos altos ou baixos no dia. Ele geralmente indica uma mudança na tendência do mercado.
Em um mercado de touros, o fechamento de preços de alta após o fechamento de preços perto do mínimo de ontem constitui um sinal de reversão crucial para fazer mais. No mercado em baixa, o fechamento do preço após a inovação de baixa perto do preço máximo de ontem constitui um sinal de curto-circuito de reversão.
Vantagens estratégicas
A combinação de vários indicadores e forma de linha K aumenta a precisão dos sinais de negociação.
A construção baseia-se na teoria da reversão, que permite capturar potenciais oportunidades de reversão.
Ao mesmo tempo, os indicadores de tendências e aleatoriedade podem filtrar os sinais errados.
O sinal de inversão chave evita a falsa inversão e reduz o risco de negociação.
Riscos e otimização estratégica
Quando a inversão aparece, a situação pode não ter sido realmente invertida, existindo o risco de reversão. Pode-se definir um stop loss para controlar o risco.
Os indicadores aleatórios e os preços podem desviar, causando erros de sinal. Os parâmetros dos indicadores aleatórios podem ser otimizados ou combinados com outros indicadores para confirmação.
A estratégia baseia-se principalmente em transações de linhas K intradiárias e de curto prazo, não sendo capaz de lidar com as tendências de linhas mais longas. Pode ser aperfeiçoada com a combinação de tendências e ideologias.
Resumir
A estratégia combina a tendência do preço, indicadores aleatórios e sinais de reversão chave para capturar potenciais oportunidades de reversão. Em comparação com um método de negociação de reversão único, ele pode julgar com mais precisão o tempo de reversão, filtrando os falsos sinais. No entanto, é necessário ter em mente o risco de reajuste que pode ocorrer após a reversão, bem como o fenômeno de desvio entre indicadores aleatórios e preços.
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KRU(nLength) =>
pos = 0.0
xLL = lowest(low[1], nLength)
C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
pos := iff(C1, 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )