Estratégia de reversão de longo prazo MACD

Visão geral

Uma estratégia de reversão de linha longa do MACD é uma estratégia que usa o indicador MACD para identificar uma reversão de linha longa de preços e executar uma negociação de linha longa. A estratégia utiliza a linha rápida SMA do MACD e o diferencial da linha lenta SMA para construir o indicador MACD e usa a forma de reversão de linha em forma de coluna do indicador MACD para identificar uma potencial oportunidade de reversão de linha longa de preços.

Princípio da estratégia

A estratégia usa a EMA de 6 dias como linha rápida do MACD, a EMA de 26 dias como linha lenta do MACD, a diferença entre a linha rápida e a linha lenta como MACD, e calcula a diferença entre a SMA de 9 dias do MACD como linha de sinal. A diferença entre a linha rápida e a linha lenta, ou seja, a coluna, representa o equilíbrio em zero, o otimismo representa o otimismo e o negativismo representa o otimismo.

A lógica de negociação da estratégia é: quando a linha de coluna do MACD sobe acima da linha de coluna anterior (expansão da diferença), considere que o preço se reverte para a linha de coluna mais alta (oportunidade de compra); quando a linha de coluna do MACD cai acima da linha de coluna anterior (diminuição da diferença), considere que o preço se reverte para a linha de coluna mais baixa (oportunidade de venda). Para filtrar os falsos sinais, a estratégia aguarda a reversão real das duas linhas de coluna.

Análise de vantagens

• Utilizando a diferença de linha média de longo prazo do indicador MACD para identificar a inversão de linha longa de preços
• Filtração de forma dupla e cruzada para evitar falhas em alta e baixa
• Os parâmetros do MACD são ajustáveis e adaptam-se a diferentes condições de mercado
• Estratégias de stop loss configuráveis para controlar perdas individuais

Riscos e soluções

• Divergência do MACD leva a oportunidades de negociação perdidas
  • Optimizado para utilização em combinação com o RSI
• Falso sinal de reversão em várias ocasiões
  • Aumentar o stop-loss móvel, reduzir os prejuízos; ajustar os parâmetros MACD, buscar a suavização
• A inversão não estabeleceu ou continuou abaixo do preço de parada
  • Utilização de indicadores de média móvel para aumentar a confiabilidade do stop loss
• Não há estratégia de stop loss, não há controle de perdas
  • Aumentar o stop loss móvel ou a lógica de stop loss fixo, controlando rigorosamente a margem de perda individual

Otimização de ideias

• Ajustar os parâmetros do MACD para uma linha mais suave. O MACD segue indicadores de tendência de longo prazo, sendo sensível demais e aumentando o falso sinal.
• Aumentar a lógica de stop-loss móvel. A posse de longo prazo inevita o risco de retirada, e o stop-loss móvel pode reduzir o risco.
• Usado em combinação com outros indicadores, como o RSI. O efeito do indicador isolado é limitado e o resultado da combinação de outros indicadores pode ser melhorado.
• Adição de módulo de gestão de posições. Diferentes estratégias de posse podem ser adotadas em diferentes estados de mercado.

Resumir

A estratégia de reversão da linha longa do MACD captura a oportunidade de reversão da linha longa do preço, julgando a reversão da linha em forma de coluna do MACD. A estratégia controla com sucesso os conflitos de longo e curto período e evita o problema de perseguir altos e baixos.