SMA e RSI Só estratégia longa

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-18 10:28:10
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Resumo

Esta estratégia é adaptada dos artigos de Enrico Malverti. usa principalmente a média móvel simples (SMA) e o índice de força relativa (RSI) para identificar sinais de entrada e saída longos.

Estratégia lógica

O sinal de entrada é acionado quando o preço de fechamento cruza a linha SMA de período mais longo.

Os sinais de saída incluem:

Fechar longo quando o RSI cruzar abaixo de 70 ou ultrapassar 75;
Stop loss quando o preço de fechamento cruzar abaixo da linha SMA do período mais curto;
Obter lucro quando o preço de fechamento cruzar abaixo da linha SMA do período mais curto.

A linha SMA de stop loss e a linha SMA de take profit também são representadas.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia:

Utiliza combinações de indicadores simples e fáceis de compreender;
Só vai longo para evitar o risco de venda a descoberto;
Dispõe de regras claras de entrada, stop loss e take profit, risco controlado;
Fácil de otimizar ajustando os períodos SMA, etc.

Análise de riscos

Há alguns riscos:

Viés psicológico de perder a confiança depois de perdas;
O deslocamento da linha SMA pode causar riscos;
Os sinais de divergência do RSI podem não ser confiáveis.

Soluções:

Construir um mecanismo de negociação fixo seguindo regras;
Otimizar os períodos de SMA;
Adicionar outros filtros para sinais RSI.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser melhorada:

Ensaiar diferentes parâmetros para a SMA;
Adicionar outros indicadores como filtros;
Adicionar a identificação da tendência para distinguir tendência e consolidação;
Adaptação e otimização de parâmetros.

Conclusão

A idéia geral é simples e clara. Com indicadores básicos e controle, ele se adapta ao comércio de médio e longo prazo. Mas ajuste de parâmetros e filtragem de indicadores exigem muitos testes e otimização para tornar a estratégia mais sólida e confiável. Ideias simples exigem enormes esforços na otimização e combinação para formar sistemas de negociação realmente utilizáveis.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 4
// form the original idea of Enrico Malverti www.enricomalverti.com , trading system 2015  
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="MAs & RSI strategy long only", overlay = true, max_bars_back=500)

///********FROM EMAS TO SIMPLE MA *****
// NON AGGIUNTO SCHAFF INDICATOR, che serve per discriminare quali titoli scegliere dallo screener (segnale già aperto o il primo o, a parità,
//quello più alto) ==> Tolte le bande di Bollinger (che filtrano "poco")

// INPUTS 
emapf = input(14, title ="Ma periodo veloce",  minval=1, step = 1)
emapl = input(14, title ="Ma periodo lungo",  minval=1, step = 1)
emaps = input(7, title ="Ma periodi stop",  minval=1, step = 1)
rsi_period = input(14, title="RSI period", minval = 1, step = 1) 
// CALCULATIONS
maf = sma(close, emapf)
mal = sma(close, emapl)
// rsi
myrsi = rsi(close, rsi_period)
//ema stop long ed ema stop short
//Ema7 messo da "massimo" a "chiusura" come target per posizioni short. Il limite è, in questo caso, sempre ema20 (più restringente - asimmetria)
// in questo t.s., lo short viene soltanto indicato come "rappresentazione grafica", non agito
mass = sma(close, emaps)
masl = sma(low, emaps)
ma200=sma(close,200)
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = crossover(close,mal))

rsi1 = crossunder(myrsi,70)
rsi2 = myrsi > 75
// previously, 80
st_loss_long = crossunder(close,masl)// **chiusura sotto EMA7**
target_long= crossunder(close,maf) //* Chiusura sotto EMA14*
// exits. *RSI**Long: Target if over bandamax, loss if under bandamin. Viceversa, for short
strategy.close("Long", when = rsi1, comment="crossunder RSI")
strategy.close("Long", when = rsi2, comment ="RSI MAX")
strategy.close("Long", when = st_loss_long, comment = "Stop loss")
strategy.close("Long", when = target_long, comment = "target_long" )

plot(masl, title="ma stop long", color=#363A45, linewidth= 1, style=plot.style_cross)
plot(maf, title="MA FAST", color=#FF0000,  linewidth= 1)
plot(mal, title="MA SLOW", color=#0000FF,  linewidth= 2)
plot(mass, title="ma stop short", color=#787B86,linewidth= 1, style=plot.style_cross)
plot(ma200, title="ma200", color=color.black,  linewidth= 1)

Mais.