Estratégia de negociação de média móvel dupla com base no indicador MACD
Data de criação:
2023-12-18 12:25:13
última modificação:
2023-12-18 12:25:13
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ChaoZhang
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Visão geral
Esta estratégia chama-seMACD estratégia de acompanhamento de linha de dupla equidadeO indicador MACD é usado como sinal de negociação, combinado com o preço mínimo de ontem como ponto de parada, para rastrear movimentos de curto prazo no preço das ações.
Princípio da estratégia
- Calcule as linhas rápida EMA ((close, 5), lenta EMA ((close, 8) e linha de sinal SMA ((MACD, 3)
- Definição de sinais multi-cabeça: fazer mais quando atravessando linha lenta em linha rápida
- Definir o sinal de cabeça vazia: a linha rápida abaixo da linha lenta ou a linha de fechamento do dia em que o preço de fechamento está abaixo do mínimo de ontem
- A posição é o capital inicial de US $ 2.000 dividido pelo preço de encerramento
- Múltiplos stop-loss usando sinais de cabeçalho em branco
Análise de vantagens
- O indicador MACD é usado para avaliar áreas de sobrevenda e sobrecompra no mercado, combinado com a formação de sinais de negociação de duas linhas de equilíbrio para evitar falsas rupturas.
- Seguir tendências de curto prazo e parar perdas em tempo hábil
- Ajustamento dinâmico do volume de detenção para evitar perdas individuais excessivas
Análise de Riscos
- Indicador MACD está atrasado e pode ter perdido uma oportunidade de curto prazo
- Sinais de transação binários podem gerar falsos sinais
- Ponto de paragem é muito radical, com a possibilidade de paragem excessiva
Direção de otimização
- Optimizar a combinação de parâmetros MACD para aumentar a sensibilidade do indicador
- Aumentar o discernimento de tendências e evitar falsos sinais de mercados em turbulência
- Combinação com o Índice de Volatilidade para avaliar a volatilidade do mercado e ajustar o ponto de parada
Resumir
Esta estratégia utiliza o clássico MACD binário equilíbrio linha de combinação de indicadores para julgar o período de sobrecompra e sobrevenda, gerando um sinal de negociação, ao mesmo tempo, a introdução de manutenção de posição dinâmica e o preço mínimo do dia anterior de stop loss design, para capturar a curta linha de oscilação do preço do ação, a estratégia global é clara e fácil de entender, vale a pena testar e otimizar ainda mais.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-13 02:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// macd/cam v1 strategizing Chris Moody Macd indicator https://www.tradingview.com/script/OQx7vju0-MacD-Custom-Indicator-Multiple-Time-Frame-All-Available-Options/
// macd/cam v2 changing to macd 5,8,3
// macd/cam v2.1
// Sell when lower than previous day low.
// Initial capital of $2k. Buy/sell quantity of initial capital / close price
// Quitar short action
// Note: custom 1-week resolution seems to put AMD at 80% profitable
strategy(title="MACD/CAM 2.1", shorttitle="MACD/CAM 2.1") //
source = close
//get inputs from options
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="60")
smd = input(true, title="Show MacD & Signal Line? Also Turn Off Dots Below")
sd = input(true, title="Show Dots When MacD Crosses Signal Line?")
sh = input(true, title="Show Histogram?")
macd_colorChange = input(true,title="Change MacD Line Color-Signal Line Cross?")
hist_colorChange = input(true,title="MacD Histogram 4 Colors?")
venderLowerPrev = input(true,title="Vender cuando closing price < previous day low?")
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
fastLength = input(5, minval=1), slowLength=input(8,minval=1)
signalLength=input(3,minval=1)
// find exponential moving average of price as x and fastLength var as y
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
// simple moving average
signal = sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal
outMacD = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
outSignal = request.security(syminfo.tickerid, res, signal)
outHist = request.security(syminfo.tickerid, res, hist)
histA_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist > 0
histA_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist > 0
histB_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist <= 0
histB_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist <= 0
//MacD Color Definitions
macd_IsAbove = outMacD >= outSignal
macd_IsBelow = outMacD < outSignal
plot_color = hist_colorChange ? histA_IsUp ? aqua : histA_IsDown ? blue : histB_IsDown ? red : histB_IsUp ? maroon :yellow :gray
macd_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? lime : red : red
signal_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? yellow : yellow : lime
circleYPosition = outSignal
plot(smd and outMacD ? outMacD : na, title="MACD", color=macd_color, linewidth=4)
plot(smd and outSignal ? outSignal : na, title="Signal Line", color=signal_color, style=line ,linewidth=2)
plot(sh and outHist ? outHist : na, title="Histogram", color=plot_color, style=histogram, linewidth=4)
circleCondition = sd and cross(outMacD, outSignal)
// Determine long and short conditions
longCondition = circleCondition and macd_color == lime
redCircle = circleCondition and macd_color == red
redCirclePrevLow = redCircle or low<low[1]
shortCondition = redCircle
if (venderLowerPrev)
shortCondition = redCirclePrevLow
strategy.initial_capital = 20000
// Set quantity to initial capital / closing price
cantidad = strategy.initial_capital/close
// Submit orders
strategy.entry(id="long", long=true, qty=cantidad, when=longCondition)
strategy.close(id="long", when=shortCondition)
plot(circleCondition ? circleYPosition : na, title="Cross", style=cross, linewidth=10, color=macd_color)
// hline(0, '0 Line', linestyle=solid, linewidth=2, color=white)