Estratégia de acompanhamento da média móvel dupla do MACD

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-18 12:25:13
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Resumo

Esta estratégia chama-seEstratégia de acompanhamento da média móvel dupla do MACDUtiliza o indicador MACD com cruz de ouro e cruz de morte de médias móveis duplas como sinais de negociação, combinados com o preço mais baixo do dia anterior como ponto de stop loss para rastrear o movimento de preços a curto prazo.

Estratégia lógica

Calcular a EMA rápida ((close,5), a EMA lenta ((close,8) e o sinal SMA ((MACD,3)
Definir sinal longo: quando o MA rápido cruza o MA lento
Definir sinal curto: quando o MA rápido cruza abaixo do MA lento ou o preço de fechamento é inferior ao preço mais baixo do dia anterior
Tamanho da posição é o capital inicial de 2000 USD dividido pelo preço de fechamento
Usar sinal curto para fechar posição longa como stop loss

Análise das vantagens

Usar o indicador MACD para determinar zonas de sobrecompra e sobrevenda, com MAs duplas para formar sinais de negociação, evitando falhas de ruptura
Seguir as tendências de curto prazo, parar a perda em tempo útil
O ajustamento dinâmico do tamanho da posição evita perdas individuais excessivamente grandes

Análise de riscos

O indicador MACD tem um efeito de atraso, pode perder oportunidades de curto prazo
Os sinais de negociação de MA dupla podem produzir sinais falsos
Ponto de stop loss é muito agressivo, com alta frequência de ser parado fora

Orientações de otimização

Otimizar a combinação dos parâmetros MACD para melhorar a sensibilidade do indicador
Adicionar um julgamento da tendência para evitar falsos sinais de consolidação do mercado
Combinar com o índice de volatilidade para avaliar a volatilidade do mercado, ajustar o ponto de stop loss

Resumo

Esta estratégia usa o indicador de combinação de média móvel dupla MACD clássica para determinar zonas de sobrecompra e sobrevenda, gerando sinais de negociação, ao mesmo tempo em que introduz o dimensionamento dinâmico da posição e o preço mais baixo do dia anterior como design de ponto de stop loss para capturar flutuações de preços de curto prazo.

/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-13 02:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// macd/cam v1 strategizing Chris Moody Macd indicator https://www.tradingview.com/script/OQx7vju0-MacD-Custom-Indicator-Multiple-Time-Frame-All-Available-Options/
// macd/cam v2 changing to macd 5,8,3
// macd/cam v2.1 
//      Sell when lower than previous day low. 
//      Initial capital of $2k. Buy/sell quantity of initial capital / close price
//      Quitar short action
//      Note: custom 1-week resolution seems to put AMD at 80% profitable

strategy(title="MACD/CAM 2.1", shorttitle="MACD/CAM 2.1") //
source = close
//get inputs from options
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="60")
smd = input(true, title="Show MacD & Signal Line? Also Turn Off Dots Below")
sd = input(true, title="Show Dots When MacD Crosses Signal Line?")
sh = input(true, title="Show Histogram?")
macd_colorChange = input(true,title="Change MacD Line Color-Signal Line Cross?")
hist_colorChange = input(true,title="MacD Histogram 4 Colors?")
venderLowerPrev = input(true,title="Vender cuando closing price < previous day low?")

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom

fastLength = input(5, minval=1), slowLength=input(8,minval=1)
signalLength=input(3,minval=1)

// find exponential moving average of price as x and fastLength var as y
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
// simple moving average
signal = sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal

outMacD = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
outSignal = request.security(syminfo.tickerid, res, signal)
outHist = request.security(syminfo.tickerid, res, hist)

histA_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist > 0
histA_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist > 0
histB_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist <= 0
histB_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist <= 0

//MacD Color Definitions
macd_IsAbove = outMacD >= outSignal
macd_IsBelow = outMacD < outSignal

plot_color = hist_colorChange ? histA_IsUp ? aqua : histA_IsDown ? blue : histB_IsDown ? red : histB_IsUp ? maroon :yellow :gray
macd_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? lime : red : red
signal_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? yellow : yellow : lime

circleYPosition = outSignal
 
plot(smd and outMacD ? outMacD : na, title="MACD", color=macd_color, linewidth=4)
plot(smd and outSignal ? outSignal : na, title="Signal Line", color=signal_color, style=line ,linewidth=2)
plot(sh and outHist ? outHist : na, title="Histogram", color=plot_color, style=histogram, linewidth=4)

circleCondition = sd and cross(outMacD, outSignal)

// Determine long and short conditions
longCondition  = circleCondition and macd_color == lime

redCircle = circleCondition and macd_color == red
redCirclePrevLow = redCircle or low<low[1]
shortCondition = redCircle
if (venderLowerPrev)
    shortCondition = redCirclePrevLow

strategy.initial_capital = 20000
// Set quantity to initial capital / closing price
cantidad = strategy.initial_capital/close

// Submit orders
strategy.entry(id="long", long=true, qty=cantidad, when=longCondition)
strategy.close(id="long", when=shortCondition)
plot(circleCondition ? circleYPosition : na, title="Cross", style=cross, linewidth=10, color=macd_color)
// hline(0, '0 Line', linestyle=solid, linewidth=2, color=white)

Mais.