Estratégia CCI Long Only

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-18 12:32:07
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Resumo

Esta estratégia projeta uma estratégia de negociação apenas longa baseada no indicador CCI. Gerar sinais de compra quando o CCI está acima de 100 e fechar posições longas quando o CCI cai abaixo de -100. A estratégia efetivamente impede o shorting permitindo apenas o fechamento de posições longas.

Estratégia lógica

O indicador CCI é um oscilador de tendência que mede o desvio do preço atual do preço típico durante um período.

A lógica de negociação consiste em negociar longs quando o CCI ultrapassa 100 e fechar a posição longa quando o CCI cai abaixo de -100. Além disso, a estratégia só permite o fechamento de posições para evitar posições curtas, controlando efetivamente os riscos.

Análise das vantagens

Utiliza técnicas de CCI mais avançadas para identificar as áreas de sobrecompra/supervenda
Previne riscos secundários de curto prazo, apenas indo para longo prazo
Parâmetros CCI personalizáveis para otimização entre produtos
Lógica simples, fácil de entender e implementar

Análise de riscos

Resultados do CCI sensíveis a diferentes parâmetros
A necessidade de incorporar mais fatores ao recolher sinais CCI para evitar sinais falsos
Perda de oportunidades de negociação de curto prazo
Vulneráveis a choques de preços decorrentes de eventos

Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros do CCI para diferentes produtos
Adicionar filtros com mais indicadores para melhorar a precisão
Incorporar uma estratégia de stop loss para limitar as perdas
Permitir sinais reabertos para reentrada
Permitir que a negociação a curto prazo medida aumente os lucros

Resumo

O conceito é maduro e fácil de implementar, mas tem riscos em torno da otimização de parâmetros, filtros de sinal, paradas etc. Com melhorias contínuas, pode se tornar uma escolha robusta de estratégia de negociação de longo prazo.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CCI Long Only Strategy", overlay=true)

// Input for CCI period
cciPeriod = input(14, title="CCI Period")

// Calculate CCI
cciValue = ta.cci(close, cciPeriod)

// Initialize variables to track last signals
var bool lastBuySignal = na
var bool lastSellSignal = na

// Buy condition
buyCondition = cciValue > 100 and na(lastBuySignal)

// Sell condition
sellCondition = cciValue < -100 and na(lastSellSignal)

// Update last signals
lastBuySignal := buyCondition ? true : na
lastSellSignal := sellCondition ? true : na

// Execute Buy and Sell orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition)

// Plot CCI for reference
plot(cciValue, title="CCI", color=color.blue)

Mais.