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Estratégia de tendência dos canais

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-18 12:35:42
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Resumo

A estratégia de tendência do canal é uma estratégia de tendência baseada no preço de abertura e no canal de Donchian. Identifica a direção da tendência traçando uma linha do preço atual para a linha de tendência benchmarked no preço de abertura, combinada com o canal de preço formado pelo canal de Donchian. Os sinais de negociação são gerados quando o preço atravessa o canal.

Estratégia lógica

  1. Selecionar um período de tempo (diário, semanal, etc.) e obter o seu preço de abertura como preço de referência.

  2. Calcular a média móvel de N dias do preço mais alto e do preço mais baixo utilizando o indicador do canal de Donchian, formando um canal de preços.

  3. Desenhar uma linha reta do preço de fechamento atual para o preço de abertura desse período, como linha de referência de tendência.

  4. Quando o preço de fechamento atravessa a banda superior do canal Donchian, um sinal de compra é gerado.

  5. Configure uma estratégia de stop loss e take profit.

A combinação de linhas de referência e linhas de canal bloqueia na direção da tendência e gera sinais persistentes quando existe uma tendência, enquanto filtra algum ruído.

Análise das vantagens

  1. A utilização do preço de abertura como linha de referência de estratégia pode determinar eficazmente as alterações da tendência dos preços dentro de diferentes prazos.

  2. O indicador do canal de Donchian pode eliminar eficazmente o impacto das flutuações de curto prazo na linha de referência.

  3. A combinação da linha de referência e do canal de Donchian pode gerar sinais quando a tendência é clara, evitando falhas.

  4. Estabelecimento automático de stop loss e take profit bloqueia alguns lucros e controla os riscos.

  5. Esta estratégia tem poucos parâmetros e é fácil de aplicar.

Análise de riscos

  1. Pode gerar mais sinais inválidos durante o mercado de intervalo.

  2. Se os parâmetros forem definidos de forma inadequada, o stop loss pode ser desencadeado prematuramente.

  3. Esta estratégia baseia-se mais nas tendências do mercado e não é adequada para estratégias de reversão da média.

  4. Em condições anormais de mercado, o preço pode romper a linha de stop loss, resultando diretamente em uma perda enorme.

Direcção de otimização

  1. Teste diferentes parâmetros de tempo para selecionar o mais suave para a geração de sinal.

  2. Ajuste os parâmetros do canal Donchian para definir uma largura de canal mais adequada.

  3. Otimizar as taxas de stop loss e take profit com base nas diferentes características do produto.

  4. Adicionar outros filtros de indicadores para evitar sinais gerados em condições anormais de mercado.

Resumo

A estratégia de tendência do canal utiliza as linhas de canal formadas pelo preço de abertura e o canal de Donchian para identificar a direção da tendência do preço. Ela pode gerar sinais persistentes fáceis de ler, bloquear lucros e controlar riscos por meio da configuração de stop loss e take profit, tornando-se uma estratégia de tendência muito prática. Através de testes constantes e otimização de parâmetros, essa estratégia pode ser aplicada a diferentes produtos e alcançar bons retornos em mercados de tendência.

/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//
strategy("STR-TREND", overlay=true)

emax = ta.ema(close,1)
plot(emax,title="X-EMA",color=color.black,linewidth=2)

XDX = input.string(title="TIMELINE", defval="M")
xdaily = request.security(syminfo.tickerid, XDX, open,barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
length = input.int(21, minval=1)
lower = ta.lowest(xdaily,length)
upper = ta.highest(xdaily,length)
XXX = close>upper?lower:upper
plot(XXX,title="STR-X",color=color.red,linewidth=4)

TAKEPROFIT = input.int(15,title="Take Profit %", minval=1)
SELLTAKEPROFIT = XXX * (1-(TAKEPROFIT/100))
BUYTAKEPROFIT = XXX * (1+(TAKEPROFIT/100))
TAKEPROFITX = close<XXX?SELLTAKEPROFIT:BUYTAKEPROFIT
plot(TAKEPROFITX,title="TAKE PROFIT",color=color.black,linewidth=1)


//////////////STRATEGY ///////////////////

buystat= ta.crossover(close,XXX) 
sellstat = ta.crossunder(close,XXX) 

plotshape(buystat==true, title='long', text='BUY', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny) 
plotshape(sellstat==true, title='short', text='SELL', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny) 

//////////////STRATEGY ///////////////////

strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buystat==true, comment="")
strategy.exit("BUY TP", "LONG", qty_percent = 50 ,limit = BUYTAKEPROFIT)
strategy.close("LONG", when = sellstat==true, comment="")

strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellstat==true, comment="")
strategy.exit("SELL TP", "SHORT", qty_percent = 50 ,limit = SELLTAKEPROFIT)
strategy.close("SHORT", when = buystat==true , comment="")
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