Estratégia de negociação de média móvel de ruptura de impulso

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-18 18:01:59
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de rastreamento de tendências que combina indicadores de impulso e médias móveis.

Princípios de estratégia

Use a EMA de 34 períodos como a principal ferramenta para julgar a tendência.
Comparar a média móvel de 21 dias do volume com 1,5 vezes a média recente.
Os sinais de compra só são emitidos quando o preço atravessa a EMA para cima e o volume é elevado.
Depois de abrir uma posição, defina as taxas de stop loss e take profit, que podem ser personalizadas.

Considerando de forma abrangente factores como as tendências, a dinâmica e o controlo dos riscos, é relativamente abrangente e estável.

Análise das vantagens

A utilização da EMA para determinar a principal direcção da tendência do mercado pode efetivamente acompanhar as tendências a médio e longo prazo.
A combinação com o FILTER de alto volume de negociação pode evitar ser enganado por falsos breakouts.
A definição de índices de stop loss e take profit pode controlar efetivamente o risco de operações individuais.
A adopção de estratégias de participação a médio e longo prazo não é afectada pelo ruído do mercado de alta frequência e é constantemente rentável.

Riscos e soluções

A solução é adicionar a verificação do volume de transações.
As participações a médio e longo prazo aumentam a ocupação do capital.
A solução é combinar outros sinais de curto prazo.
As flutuações significativas nos mercados voláteis podem levar a grandes perdas.

Orientações de otimização

Teste os pontos fortes e fracos de diferentes parâmetros do ciclo EMA para encontrar os parâmetros ideais.
Teste o impacto de diferentes parâmetros de stop loss e de ratio de lucro sobre o retorno da estratégia e a resistência ao risco.
Tente combinar outros indicadores como MACD e KDJ para determinar oportunidades de curto prazo.
Otimizar as estratégias de gestão de capital, tais como o controlo de posições e os métodos de stop loss dinâmicos.

Resumo

Em geral, esta estratégia é uma estratégia de detenção estável de médio e longo prazo. Pode rastrear efetivamente as principais tendências do mercado e usar indicadores de volume para filtrar sinais enganosos. Ao mesmo tempo, são adotados meios de stop loss e take profit apropriados para controlar o risco de negociações individuais. Pode ser descrito como um trabalho de negociação de tendência estável e leve. Com otimização adequada, acredito que pode alcançar uma taxa de retorno estratégica mais ideal.

/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingSignalHub

//@version=5
strategy("Di strategy ", overlay=true)

//date setting
fromDay = input(defval = 1, title = "Ngày bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
fromMonth = input(defval = 1, title = "Tháng bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
fromYear = input(defval = 2023, title = "Năm bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")

toDay = input(defval = 31, title = "Đến ngày", group = "Cài đặt thời gian")
toMonth = input(defval = 12, title = "Đến tháng", group = "Cài đặt thời gian")
toYear = input(defval = 2033, title = "Đến năm", group = "Cài đặt thời gian")

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond() => 
    time >= startDate and time <= finishDate ? true : false

//snr setting
price = close
ema34     = input.int(34, minval=2, title="EMA 34", group = "Cài đặt EMA")
pacC        = ta.ema(close,ema34)
pacL        = ta.ema(low,ema34)
pacH        = ta.ema(high,ema34)
L =plot(pacL, color=color.rgb(3, 139, 251), linewidth=1, title="High EMA 34")
H =plot(pacH, color=color.rgb(3, 137, 247), linewidth=1, title="Low EMA 34")
C =plot(pacC, color=color.rgb(4, 138, 248), linewidth=1, title="Close EMA 34")
fill(L,H, color=color.rgb(33, 149, 243, 85),title="Fill dãi EMA 34")

//EMA full setting
ema89 =ta.ema(close,89)
DIema= ta.ema(close,458)
plot(DIema,title="DI_ema",color=color.rgb(247, 214, 3),linewidth=2)
plot(ema89,title="EMA 89",color=color.orange,linewidth=1)
//ema200= ta.ema(close,200)
//ema610= ta.ema(close,610)
//ema144= ta.ema(close,144)
//ema258= ta.ema(close,258)
//plot(ema200,title="EMA 200",color=color.purple,linewidth=2)
//plot(ema610,title="EMA 610",color=color.white,linewidth=2)
//plot(ema144,title="144Banker",color=color.green,linewidth=1)
//plot(ema258,title="258Banker",color=color.yellow,linewidth=1)

EMAbuy = ta.crossover(price, DIema)
EMAsell = ta.crossunder(price, DIema)

//volume setting
vol = (volume)
length = input(21, "Đường Trung Bình Vol", group = "Cài đặt Volume" )
div = input(1.5, "Mức trung bình", group = "Cài đặt Volume" )
up = close > open 
down = open>close
Volhigh = volume> (ta.ema(volume, length)*div)

//Cài đặt lệnh
longCondition = EMAbuy and Volhigh
if time_cond()
    if (longCondition)
        strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = EMAsell and Volhigh
if time_cond()
    if (shortCondition)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)


stopPer = input.float(1.0, title="Stop Loss %", group = "Cài đặt TP & SL %" ) / 100
takePer = input.float(2.0, title="Take Profit %", group = "Cài đặt TP & SL %" ) / 100

// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit(id="Đóng Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit(id="Đóng Sell", stop=shortStop, limit=shortTake)

alertcondition(longCondition, title = "Tín hiệu BUY", message = "Tín hiệu BUY")
alertcondition(shortCondition, title = "Tín hiệu SELL", message = "Tín hiệu SELL")
//PLOT FIXED SLTP LINE
//plotshape(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, shape.labelup, color=color.rgb(34, 249, 6, 50), linewidth=1, title="Long SL")
//plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_circles, color=color.rgb(250, 8, 8, 50), linewidth=1, title="Short SL")
//plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.rgb(59, 248, 7), linewidth=1, title="Long TP")
//plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.rgb(247, 7, 7), linewidth=1, title="Short TP")

Mais.