A Estratégia Quant VIP do Sólido como uma Rocha

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-19 13:54:05
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Resumo

Esta estratégia é chamada de The Solid as a Rock VIP Quant Strategy. Ela combina o indicador WMA modificado e o indicador SSL Channel para construir uma estrutura de negociação quantitativa estável e confiável.

Princípio

A estratégia incorpora dois indicadores. Um é o indicador WMA modificado, que calcula o preço médio de cada candelabro e, em seguida, aplica o método da média móvel exponencial para determinar a direção da tendência. O outro é o indicador SSL Channel, que usa médias móveis dos preços mais altos e mais baixos para determinar o canal de preços e julgar o status da tendência atual.

Quando o indicador WMA modificado gera um sinal de compra, ou seja, a cruz de ouro, combinamos o indicador do Canal SSL para determinar se o preço no canal é adequado.

Vantagens

A combinação de dois indicadores torna o sinal de compra mais confiável para evitar falhas.
O indicador WMA modificado pode determinar pontos de virada com mais precisão.
O Canal SSL julga claramente o canal de preços para evitar comprar em níveis elevados.
A utilização do método da média móvel exponencial é mais propícia à determinação de tendências a longo prazo.

Riscos e soluções

Pontos de stop loss podem ser facilmente acionados em mercados voláteis.
Os sistemas de médias móveis são sensíveis ao ruído do mercado a curto prazo, o que pode gerar sinais incorretos.
Podemos otimizar os parâmetros através de backtesting para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

Orientações de otimização

Podemos testar diferentes tipos de médias móveis, como EMA e VWMA, para encontrar o melhor indicador de linha média correspondente.
Podemos adicionar indicadores de volume para evitar sinais em áreas de baixo volume.
Podemos tentar diferentes métodos de desenho do canal, como o canal Donchian, para tornar os limites do canal mais confiáveis.
Podemos adicionar outros indicadores auxiliares, como MACD e RSI, para confirmar ainda mais o momento da entrada.

Resumo

Através da combinação engenhosa do indicador WMA modificado e do indicador SSL Channel, esta estratégia constrói uma estrutura de negociação quantitativa estável e confiável.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Darshana_Alwis

//@version=5
strategy("VIP", overlay=true, initial_capital=1000,currency=currency.USD,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,pyramiding=0)
//SSS = Sultan+Saud Strategy

//The original idea of the code belonges to saudALThaidy
//The strategy code is basically made out of two other indicators, edited and combined by me.
// 1- NSDT HAMA Candles => https://www.tradingview.com/script/k7nrF2oI-NSDT-HAMA-Candles/
// 2- SSL Channel => https://www.tradingview.com/script/6y9SkpnV-SSL-Channel/


//MA INFO
WickColor = input.color(color.rgb(80, 80, 80, 100), title='Wick Color', tooltip='Suggest Full Transparency.')
LengthMA = input.int(100, minval=1, title='MA Line Length', inline='MA Info')
TakeProfit = input.float(1, minval=0, title='Take Profit Percentage', step=1)
UseStopLose = input.bool(false, title='Use Stop Percentage')
StopLose = input.float(1, minval=0, title='StopLose Percentage', step=1)

MASource = close

ma(source, length, type) =>
    type == "SMA" ? ta.sma(source, length) :
     type == "EMA" ? ta.ema(source, length) :
     type == "SMMA (RMA)" ? ta.rma(source, length) :
     type == "WMA" ? ta.wma(source, length) :
     type == "VWMA" ? ta.vwma(source, length) :
     na

ma1_color  = color.rgb(230, 172, 0)
ma1 = ma(high, 200, "SMA")

ma2_color  = color.red
ma2 = ma(low, 200, "SMA")

Hlv1 = float(na)
Hlv1 := close > ma1 ? 1 : close < ma2 ? -1 : Hlv1[1]
sslUp1   = Hlv1 < 0 ? ma2 : ma1
sslDown1 = Hlv1 < 0 ? ma1 : ma2

Color1 = Hlv1 == 1 ? ma1_color : ma2_color
fillColor1 = color.new(Color1, 90)

highLine1 = plot(sslUp1, title="UP", linewidth=2, color = Color1)
lowLine1 = plot(sslDown1, title="DOWN", linewidth=2, color = Color1)

OpenLength = 25
HighLength = 20
LowLength = 20
CloseLength = 20


     
SourceOpen = (open[1] + close[1]) / 2
SourceHigh = math.max(high, close)
SourceLow = math.min(low, close)
SourceClose = (open + high + low + close) / 4

funcCalcMA1(src1, len1) => ta.ema(src1, len1)
funcCalcOpen(SourceOpen, OpenLength) => ta.ema(SourceOpen, OpenLength)
funcCalcHigh(SourceHigh, HighLength) => ta.ema(SourceHigh, HighLength)
funcCalcLow(SourceLow, LowLength) => ta.ema(SourceLow, LowLength)
funcCalcClose(SourceClose, CloseLength) => ta.ema(SourceClose, CloseLength)

MA_1 = funcCalcMA1(MASource, LengthMA)

CandleOpen = funcCalcOpen(SourceOpen, OpenLength)
CandleHigh = funcCalcHigh(SourceHigh, HighLength)
CandleLow = funcCalcLow(SourceLow, LowLength)
CandleClose = funcCalcClose(SourceClose, CloseLength)

//PLOT CANDLES
//-------------------------------NSDT HAMA Candels
BodyColor = CandleOpen > CandleOpen[1] ? color.rgb(230, 172, 0) : color.red
barcolor(BodyColor)
plotcandle(CandleOpen, CandleHigh, CandleLow, CandleClose, color=BodyColor, title='HAMA Candles', wickcolor=WickColor, bordercolor=na)
plot(MA_1, title='MA Line', color=BodyColor, style=plot.style_line, linewidth=2)

//------------------------------SSL Channel


plot_buy = false
avg = ((high-low)/2)+low
LongCondition = (Hlv1 == 1 and Hlv1[1] == -1) and (BodyColor == color.rgb(230, 172, 0)) and (MA_1 < avg) and (CandleHigh < avg) and (strategy.opentrades == 0)
if LongCondition
    strategy.entry("BUY with VIP", strategy.long)
    plot_buy := true

base = strategy.opentrades.entry_price(0)
baseProfit = (base+((base/100)*TakeProfit))
baseLose = (base-((base/100)*StopLose))

strategy.exit("SELL with VIP","BUY with VIP",limit = baseProfit)
if UseStopLose and (close < MA_1)
    strategy.exit("SELL with VIP","BUY with VIP",stop = baseLose)
if not UseStopLose and (close < MA_1)
    strategy.exit("SELL with VIP","BUY with VIP", stop = close)
    
plotshape(plot_buy, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=Color1, textcolor=color.white)

fill(highLine1, lowLine1, color = fillColor1)

Mais.